Da teoria à prática - página 255
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Enquanto estou ocupado com a classificação do WebMoney e com a abertura de um sinal sem restrições e de uma conta PAMM, gostaria de me deter repetidamente no ponto-chave - os intervalos de tempo entre as aspas dos tick.
Eu verifiquei mais uma vez. Isto é o que eu tenho para o par AUDCAD:
Esta é a distribuição dos intervalos de tempo entre os carrapatos reais
Continuo repetindo que esta é a DISTRIBUIÇÃO LOGARÍFICA DISCURRENTE
A coluna C representa valores reais da função de densidade de probabilidade
Coluna D - calculada por fórmula dehttps://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение com p=0,7.
Gentlemen!!!!!!!!!
Bem, mostre-me pelo menos uma teoria que funcionaria em tais intervalos de tempo entre eventos.
Não existe e não é de se esperar que exista um.
É por isso que divido esta série temporal com um expoente, introduzindo nela pseudo-estados e trabalhando com equações de difusão.
Não, não é uma distribuição lognormal, o gráfico se parece com um expoente.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
mas aqui está o expoente:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Aqui está o lognormal, a distribuição do número de carrapatos por barra.
https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi?p=594214&viewfull=1#post594214
Não, não é uma distribuição lognormal, o gráfico se parece com um expoente.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
mas aqui está o expoente:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Não. Os intervalos de tempo entre carrapatos reais são logarítmicos e de parada total.
https://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_distribution
Se esta é uma propriedade de um processo não-markoviano, então estou até mesmo contente. Que seja logarítmico. A "espiral do tempo" vem imediatamente à mente... Beleza, em uma palavra.
Mas, a beleza não é suficiente para nós, não é?
E sim! Cavalheiros da física e da matemática!
Com minha cabeça curvada e minha tampa removida, peço humildemente que coloque nesta linha uma fórmula REALMENTE comprovada de trabalho para o cálculo do coeficiente Hearst.
As fórmulas foram esquecidas há muito tempo, pois há muitas embalagens prontas que, entre outras coisas, calculam o coeficiente de Hurst.
Esta é a chamada idéia de diferenciação fracionária. Os valores necessários são pesquisados automaticamente, por exemplo, auto.arima {previsão} . O resultado da função será dois vetores contendo três valores:
Você também pode nomear outros pacotes.
PS.
No pacote mencionado este seu Hurst é um detalhe menor, e extremamente raro. Mas isso é para bagatelas, já que este pacote é burro, já que os mercados não são apenas estacionários, ainda existem mais de uma centena de modelos para os quais eles foram inventados.
Enquanto estou ocupado com a classificação do WebMoney e com a abertura de um sinal sem restrições e de uma conta PAMM, gostaria de me deter repetidamente no ponto-chave - os intervalos de tempo entre as aspas dos tick.
Eu verifiquei mais uma vez. Isto é o que eu tenho para o par AUDCAD:
Esta é a distribuição dos intervalos de tempo entre os carrapatos reais
Continuo repetindo que esta é a DISTRIBUIÇÃO LOGARÍFICA DISCURRENTE
A coluna C representa valores reais da função de densidade de probabilidade
Coluna D - calculada por fórmula dehttps://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение com p=0,7.
Gentlemen!!!!!!!!!
Bem, mostre-me pelo menos uma teoria que funcionaria em tais intervalos de tempo entre eventos.
Não existe e não é de se esperar que exista um.
É por isso que quebro esta série temporal com expoente, introduzo pseudo-estados nela e trabalho com equações de difusão.
Diga-me, Alexander, que razões você tem para repetir incessantemente que isto é "DISCRETE DISTRIBUIÇÃO LOGARÍFICA"? Em anexo à sua mensagem está uma planilha, a partir dos dados dos quais, como eu acho, um histograma de freqüências de amostra é construído usando ferramentas Vissim, então na coluna D as probabilidades calculadas desta distribuição são adicionadas para comparação na p=0,7. Por que você não logaritmiza o eixo das ordenadas dos gráficos? Veja, acabei de logaritmá-la na mesma tabela, marcando-a, e acrescentei uma comparação das duas séries de freqüências (colunas C, D). Após a linha destacada à esquerda, a discrepância se torna perceptível, e ao final do intervalo de valor selecionado para análise (30), a probabilidade calculada difere da freqüência medida por um fator de 10. E, no entanto, você percebe o comportamento de carrapatos na cauda de suas distribuições. Eu não entendo.
Foi exatamente isso que eu lhe disse) na saída dos comandos de compra/venda da Vissim. Nesses comandos, o robô envia OrderSend ao preço atual. Não tem SL/TP, ele também fecha sob comando.
Você tem coisas complicadas demais).
Assim, grosso modo, o algoritmo é o seguinte:
1 Pegue os últimos n ticks.
2 Reconstruir seu tempo(somente tempo)
3 acredita que agora você pode aplicar a equação de difusão, e aplicá-la
4 determinamos se o momento atual do mercado está muito longe da expectativa matemática (tomamos n antes do último tique)
5 se o mercado estiver suficientemente distante (a definição é muito vaga, mas você não menciona a outra), nós lançamos OrderSend(no mercado!). Comprar ou vender é determinado pela direção na qual o desvio é encontrado.
6 Enquanto o negócio é aberto o segundo do mesmo lado (!) no mesmo ativo não se abre
7 ticks continuam a ler e fazem o mesmo a partir do ponto 1
Nota: um comércio será fechado quando nosso estimado VisSim decidir, no ponto 5, que chegamos à expectativa matemática. Não há outras condições para a saída de uma profissão? Nenhum filtro de sinal adicional?
Certo????
Ou me corrija.
Re:
Em que medida a expectativa matemática calculada ali é diferente daquela que você pode calcular diretamente dos dados do mercado? Seus valores devem ser despejados no tronco para cada comércio. Os RMS são muito diferentes? Os níveisatrás dos quais ele volta à média não são calculáveis sem converter para seu espaço? Como onúmero de negócios e a porcentagem de negócios lucrativos muda se esses níveis são colocados mais longe/fechados para a M?
Então, você e o autor simplesmente não têm as respostas.
Não há tempo, "prepare seus bolsos". Certo?
Desta vez, o erro é irrelevante. O que importa é que estes intervalos não são inicialmente uniformes ou exponenciais.
O fluxo de eventos não é claramente aleatório! Isto mostra mais uma vez a natureza não marcante dos processos no mercado.
Repito - não temos um aparelho matemático desenvolvido para descrever processos não-markovianos, por isso a maioria dos comerciantes fica confusa, inventa mais e mais novas maneiras de combater o mercado, etc.
Eu, por outro lado, o faço de forma simples - leio à força as citações através do expoente.
Isso me dá o direito de usar as equações de difusão, onde, a propósito, a raiz do tempo que você ama aparece, é disso que estou falando.
Sinceramente,
Alexander_K2
Verificado novamente. Isto é o que eu consegui para o par AUDCAD:
Esta é a distribuição dos intervalos de tempo entre os carrapatos reais
Bem, mostre-me pelo menos uma teoria que funcionaria com tais intervalos de tempo entre eventos.
Provavelmente estou sendo infantilmente obtuso neste momento, mas ainda assim.
Por quetais intervalos de tempo são desconcertantes? Porque vamos aumentar o peso daquelas seções onde havia comércio poderoso? E se simplesmente desenharmos castiçais com estes carrapatos, com pelo menos dez segundos de duração, se os carrapatos permitirem? Então pegue a mediana de um candelabro? E obtemos uma série de pseudoticks iguais no tempo. Por que não?
Não, bem, você escreve todas as coisas certas, mas por alguma razão você puxa o RMS em seus postos.
Eu não conto CCO. Não está lá. Há uma variação calculada pela fórmula através do coeficiente de difusão e do tempo.
E eu tenho um parâmetro adicional para a entrada - é o coeficiente de assimetria não paramétrico da inclinação https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew, mas não funciona bem. Estou à procura de um substituto. Ou é Hurst ou não é Hurst.
Provavelmente estou sendo infantilmente obtuso neste momento, mas ainda assim.
Por quetais intervalos de tempo são confusos? Porque o peso dessas peças aumentará onde havia pró-operações poderosas? E se nós simplesmente desenharmos castiçais com esses carrapatos, mesmo com dez segundos de duração, se os carrapatos permitirem? Então pegue a mediana de um candelabro? E obtemos uma série de pseudoticks iguais no tempo. Por que não?
Veja na Internet - existe um aparelho matemático para descrever processos com um fluxo de eventos em intervalos logarítmicos? E através dos exponenciais, há! Através de intervalos de tempo uniformes, minha estratégia funciona da mesma maneira, mas, um pouco pior.
Desta vez, o erro é irrelevante. O que importa é que estes intervalos não são inicialmente uniformes ou exponenciais.
O fluxo de eventos não é claramente aleatório! Isto mostra mais uma vez a natureza não marcante dos processos no mercado.
Repito - não temos um aparelho matemático desenvolvido para descrever processos não-markovianos, por isso a maioria dos comerciantes fica confusa, inventa mais e mais novas maneiras de combater o mercado, etc.
Eu, por outro lado, faço isso de forma simples - leio à força as citações através do expoente.
Isso me dá o direito de usar as equações de difusão, onde, a propósito, a raiz temporal que você gosta aparece, é disso que estou falando.
Sinceramente,
Alexander_K2
Alexander, quantos valores você tomou para que a amostra entendesse que a distribuição é logarítmica?