Da teoria à prática - página 1700
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Toda nossa vida é uma ilusão, o que podemos fazer agora. Mas às vezes você pode ser específico ))
Bem... As ilusões se sustentam por nós mesmos, sua fonte é a certeza subjetiva=>illusória de estar certo, cuja razão é a impotência de compreender objetivamente os fatos=>construindo "fatos" com base na teoria, na prática naturalmente não produzindo nenhum resultado significativo.
Somente alguém que não entende nada sobre isso falha.
Uma tendência e um flat são duas séries estacionárias com características de probabilidade diferentes. Combinando-os dentro de uma única série de preços resulta um processo não estacionário no qual o MO e a variação são dependentes do tempo.
Continuar. Deixe-me lembrar que a questão é como definir o conceito de tendência em termos das propriedades das distribuições de probabilidade. Uma vez que você já escolheu estes termos.
- Mostre-me como, em termos de MO e variação com o tempo, você pode definir o que é uma tendência. Mostre-o. Dê essa definição. Para que fique claro que ela dá a mesma classificação que é conhecida. Por exemplo, como Charles Dow: em uma tendência de alta, os picos subseqüentes no gráfico devem ser mais altos do que os anteriores, em uma tendência de baixa, os declínios subseqüentes no gráfico devem ser mais baixos do que os anteriores.
Expressar o mesmo em termos de MO e variação de variação com o tempo.
Você está absolutamente correto em seu raciocínio, Vladimir. E a declaração mais forte que destaquei (ver acima).
Mas, era assim que costumava ser. Eu realmente só trabalhei com preço e seus incrementos e não levei em conta o tempo. Isto é um grave erro. Agora uso em meu TS o tempo específico de eventos de mercado, volumes de tick, intervalos de tempo entre cotações. Presto muita atenção à seqüência de eventos.
Como resultado, aqui estão meus últimos 10 negócios:
Não seja preguiçoso - veja a precisão da entrada e saída.
Não seja preguiçoso - dê uma olhada. Retorno, como de costume, à última média. Funcionou bem, nem uma única entrada acabou sendo o começo de uma longa tendência contra o comércio.
Você pode ver que as duas primeiras operações foram abertas na ejeção do AUD, depois três na ejeção do JPY, depois duas novamente na ejeção do JPY, depois duas na ejeção do CHF e a última na ejeção do AUD. Os fechamentos também são em espigões.
Você pode querer exibir 8 pares de ejeções ao invés de 28. Seria mais preciso e mais simples.
Em relação aos intervalos de tempo entre aspas. Esta não é a única propriedade das seqüências de preços. E em uma seqüência, o tempo não desempenha o papel habitual, o que importa é o sinal da diferença horária. O que é antes e o que é depois. Como na topologia. A chave é a direção dos degraus e seus comprimentos (tamanho em pips). Estes dados são suficientes para traçar uma curva de mudanças de taxas, se esquecermos o fluxo uniforme do tempo astronômico e formos para nosso próprio tempo (em Forex também é chamado de tempo operacional, podemos considerá-lo como apenas números de carrapatos ou velas).
Em relação aos intervalos de tempo entre aspas. Esta não é a única propriedade das seqüências de preços. E em uma seqüência, o tempo não desempenha o papel habitual, o que importa é o sinal da diferença horária. O que é antes e o que é depois. Como na topologia. A chave é a direção dos degraus e seus comprimentos (tamanho em pips). Estes dados são suficientes para traçar uma curva de mudanças de taxas, se esquecermos o fluxo uniforme do tempo astronômico e formos para nosso próprio tempo (em Forex também é chamado de operacional, pode-se pensar nisso como apenas números de carrapatos ou velas).
Vladimir, se você não tem o Graal e deseja participar de sua criação, eu lhe peço oficialmente que participe dos trabalhos sobre o indicador de divergência.
Antes de tudo, estou interessado em Hearst e coeficientes de autocorrelação.
É necessário escolher um período acordado (por exemplo, uma semana) de investigação de um determinado par de moedas. Tanto a tendência quanto o movimento plano devem ser observados durante este período. Devemos considerar os valores das relações especificadas quando o preço deixa um canal de dispersão ("corredores condicionais de Katya Savkina":)) tanto na OPEN M1 como nos carrapatos.
Em seguida, fornecerei à minha série explicações detalhadas sobre de onde ela vem e por que trabalho com ela. Preciso verificar o Hearst e os coeficientes de autocorrelação usando-o também. Faça um quadro resumo de todos os experimentos, compare os resultados dos estudos, tire conclusões.
Em troca, quero uma descrição completa do meu próprio algoritmo com explicações detalhadas.
Se você estiver interessado, por favor entre em contato comigo pessoalmente.
Alesha, não existe uma teoria de probabilidade em sua forma canônica.
Há estudos do processo aleatório no mercado por vários métodos a fim de reduzi-lo a modelos conhecidos - processo Ornstein-Uhlenbeck, Processo Gama Variante (ambos são reversíveis à média) ou simplesmente a algumas fórmulas ou a um sinusoidal.
Ou seja, aqueles que anseiam por ver algo que sabem no monitor. E se isso exigir uma mudança para o espaço Hilbert, nós também faremos isso.
Tenho um enorme pedido a você (já estou repetindo pela bilionésima vez) - me ajude a investigar indicadores de descontinuidade na prática, por exemplo, o parâmetro Hurst. Primeiro, em OPEN M1, depois em carrapatos, e depois eu farei o download da minha série transformada. O problema do indicador de descontinuidade (desvio do modelo conhecido) ainda permanece, embora eu esteja muito avançado nesta direção.
Você escreverá um artigo, receberá dinheiro, dará esperança às pessoas. А?
Google algo como "ornstein uhlenbeck process change detection". Já há artigos suficientes sobre o assunto.
Continue, então. Deixe-me lembrar que a questão é como definir uma tendência em termos de propriedades de distribuições de probabilidade. Uma vez que você já escolheu estes termos.
- Mostre-me como, em termos de MO e variação com o tempo, você pode definir o que é uma tendência. Mostre-o. Dê essa definição. Para que fique claro que ela dá a mesma classificação que é conhecida. Por exemplo, como em Charles Dow: no caso de uma tendência de alta, o próximo pico no gráfico deve ser maior do que os anteriores; no caso de uma tendência de baixa, os próximos declínios no gráfico devem ser menores do que os anteriores.
Expressar o mesmo em termos de MO e variação de variação com o tempo.
O que devo continuar, O Vladimir?
Devo lhe entregar o livro didático do primeiro ano da universidade?
Ou revelar o segredo oculto das informações sob o nome de código "Google trend in mathematical statistics"?
P.S. Aproximar a série temporal com uma função linear, pegar a inclinação da linha reta, introduzir o critério de avaliação da tendência plana e a chave dourada está em seu bolso.
P.S.S. Colocando estatísticas matemáticas sobre as divagações de um jornalista do século XIX sem formação matemática - vou passar.
Se você soubesse, pacóvio, com quem você estava falando nesse tom de voz, você seria banido para sempre (se você tivesse uma consciência, é claro).
São pessoas como você que me deixam enojado por estar neste fórum.
Se você soubesse, pacóvio, com quem você estava falando nesse tom de voz, você teria sido banido para sempre (se você tivesse uma consciência, é claro).
Pessoas como você me enojam ao aparecer neste fórum.
E o que devo fazer, "físico", se estou me comunicando com uma pessoa que ainda hoje aprendeu que o conceito de tendência está incluído no aparelho do matstat e é ensinado no primeiro ano da universidade?
E o que devo fazer, "físico", se estou me comunicando com uma pessoa que só hoje aprendeu que o conceito de tendência faz parte do aparato do matstat e é ensinado no primeiro ano da união?
A questão era específica - como determinar a tendência com a ajuda do MO e da dispersão? A resposta foi não. É por isso que estamos procurando o chamado indicador de tendência.
Vladimir nunca faz perguntas por nada. Ele é a única pessoa aqui que sempre tenta ajudar. Além disso, eu conheço seu nível de treinamento e educação. Você não deveria falar com ele dessa maneira. Você pode falar comigo :)
A questão era específica - como você determina a tendência com MO e variância? A resposta é que você não pode. É por isso que estamos procurando o chamado "indicador de ruptura".
Vladimir nunca faz perguntas por nada. Ele é a única pessoa aqui que sempre tenta ajudar. Além disso, eu conheço seu nível de treinamento e educação. Você não deveria falar com ele dessa maneira. Você pode falar comigo).
O que você vai fazer com ele...
1. você tem um apartamento - uma seção com MO condicionalmente constante. Começa uma tendência - a série aumenta ou diminui, tendo se movido acima ou abaixo do limite superior ou inferior do canal horizontal. O RI muda ou permanece constante? Calcule o RI em uma janela deslizante, selecione o tamanho ideal para a mudança de sensibilidade do indicador. Compare os valores do MO em diferentes pontos no tempo para determinar a força e a direção da tendência.
2. você, "físico", eu lhe escrevi há dois anos - não há nenhum indicador de uma avaria. E não pode haver. E se houvesse - toda sua pesquisa seria desnecessária, porque você poderia gerar lucros com os modelos de AT mais simples.
3. esqueci de perguntar a você.