Da teoria à prática - página 1428
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Os últimos posts de Burnakov sobre Habra também estão em aprendizado de reforço, o que significa que os modelos são bastante claros.
Ou seja, é a IA pura que está tentando entender o próprio mercado.
Mas não está claro se está tendo algum sucesso. Pessoalmente, até o momento, tenho mais ou menos nessa direção.
Meu modelo também é conhecido por todos, exceto Asaulenka e Makanu. O mercado é um processo aleatório com memória.
E se tudo estiver claro com processo aleatório - para sua descrição há a equação direta de Kolmogorov e a teoria da probabilidade simples, então é mais complicado com a memória...
Existem maravilhas no mercado - são os intervalos de tempo não lineares entre cotações, a chamada distribuição Erlang, que indica de forma única a presença de conseqüência no fluxo do tick e uma forma incomum de densidade de probabilidade de incrementos, etc., etc., que acrescentam dificuldades no estudo....
Somente os Asaulenki figurativos se assustam com isso e só ficam com os pés frios.
Pode-se, é claro, cuspir na memória e tratar o mercado como um processo aleatório. A questão conceitual é se ela pode ser vencida? A resposta é sim. Não sei se uma rede neural pode fazer isso, mas a teoria da probabilidade e o DPT podem lidar com isso.
O modelo que tenho também é conhecido por todos, exceto Asaulenka e Makanu. O mercado é um processo aleatório com memória.
E se tudo está claro com um processo aleatório - há uma equação direta de Kolmogorov para descrevê-lo, e simplesmente a teoria da probabilidade, então é mais complicado com a memória...
Existem maravilhas no mercado - são os intervalos de tempo não lineares entre cotações, a chamada distribuição de Erlang, que indica sem ambiguidade a presença de conseqüência no fluxo do tick e uma forma incomum de densidade de probabilidade de incrementos, etc., etc., que acrescentam dificuldades no estudo....
Somente os Asaulenki figurativos se assustam com isso e só ficam com os pés frios.
Pode-se, é claro, cuspir na memória e tratar o mercado como um processo aleatório. A questão conceitual é: pode ser batido? A resposta é sim. Não sei se uma rede neural pode fazer isso, mas a teoria da probabilidade e o DPT podem lidar com isso.
MO também é um terver em essência, claro que pode, mas você tem que saber como.
Por exemplo, eu uso MO com sucesso para arbitragem, mas para dados brutos eu de alguma forma não consigo dominá-lo completamente. Isto se você olhar para o testador. Se na vida real, é claro, pode haver bons meses lucrativos, mas nem sempre
tempo não-linear é a característica mais importante da BP
O tempo não-linear é a característica mais importante da barbatana.Mais uma vez, gostaria de lembrá-lo das palavras de Koldun (mesmo que às vezes você entre em violentas altercações):
"O mais importante no MO é a preparação (pré-processamento) dos dados de entrada". Como isto é feito é o segredo de todo mestre de MO. Minha série é uma combinação de vários pares de moedas e tempo".
Eu não sei o que múltiplos pares de moedas têm a ver com isso. Eu não sei... Talvez ele tenha lido o fio Bablacococos? Eu não tenho idéia...
Mas o tempo, sim. Como ele não poderia? Como a rede sabe que um determinado conjunto de citações chegou à noite e do mesmo tamanho durante o dia? Sem tempo, temos apenas um conjunto estúpido de números aleatórios - SB. E é extremamente difícil lidar com isso. Mas, você pode.
Mais uma vez, gostaria de lembrá-lo das palavras de Koldun (mesmo que às vezes você entre em violentas altercações):
"O mais importante no MO é a preparação (pré-processamento) dos dados de entrada". Como isto é feito é o segredo de todo mestre de MO. Minha série é uma combinação de vários pares de moedas e tempo".
Eu não sei o que múltiplos pares de moedas têm a ver com isso. Eu não sei... Talvez ele tenha lido o fio Bablacococos? Eu não tenho idéia...
Mas o tempo, sim. Como ele não poderia? Como a rede sabe que um determinado conjunto de citações chegou à noite e do mesmo tamanho durante o dia? Sem tempo, temos apenas um conjunto estúpido de números aleatórios - SB. E é extremamente difícil lidar com isso. Mas, você pode.
Ele escreveu que não tem um TS estável. De qualquer forma, às vezes funciona, às vezes não... como tudo o resto na vida.
Estamos discutindo martin ou eu aqui? Em todo o meu tempo em forex não vendi um único produto de software e não tenho a intenção de fazê-lo. Ow! Há alguém neste fórum que possa refutar isto?
Cada um tem sua própria abordagem ao preparar um Expert Advisor para o comércio. Pessoalmente, não uso o otimizador porque meus EAs trabalham com carrapatos e um teste de 2017 dura cerca de um dia. Portanto, usar o otimizador no testador não é realista, eu não viverei para ver o que acontece, eu já tenho 76 anos de idade). Construção de algoritmo e definição de parâmetros no processo de testes visuais. Não há encaixe.
Existem mais de 500 negócios aqui. Não é suficiente... Máximo de drawdown inferior a 7,5%. O prejuízo é fechado a 10% de drawdown. Em cada um desses casos, descubro o motivo e ou corrijo o algoritmo ou ajusto os parâmetros. Portanto, não vou esperar até que algum Conselheiro Especialista meu falhe.
76 é uma idade respeitável - quero agradecer-lhes por viverem tanto tempo e ainda serem sãos!
Afinal, o comércio é uma arte, um jogo com pessoas (suas ferramentas), não há nada a declarar e muito menos a declarar axiomaticamente - como uma forquilha na água. Se você é capaz de trabalhar com martin - ótimo! Estou apenas expressando minha opinião como resultado da experiência e das experiências estatísticas, mas entendo claramente que mesmo 1% do possível não é declarado e ninguém pode abraçar, então somos como prospectores em busca de ouro, cavando ...
Mas, o tempo, sim. Como você pode passar sem ele? Como a rede sabe que um determinado conjunto de citações chegou à noite e do mesmo tamanho durante o dia? Sem tempo, temos apenas um conjunto estúpido de números aleatórios - SB. E é extremamente difícil lidar com isso. Mas, você pode.
http://chaos.sgu.ru/kafedra/edu_work/textbook/khovanovs-01/node14.html
Entendo que todos ficam por aqui. Rapazes, sugiram um indicador de notícias para o MT5.
São necessários anos de trabalho de programação e análise para criar um indicador de notícias de qualidade.
O custo de um indicador desse tipo seria de sete zeros.
Você não pode se dar ao luxo de se dar a esse luxo.
Você pode encontrar um amigo em um ferro-velho, mas ele não lhe será útil.
O modelo que tenho também é conhecido por todos, exceto Asaulenka e Makanu. O mercado é um processo aleatório com memória.
É um processo aleatório e sem memória.
Basta testar um monte de outros EAs e ver o que muitas vezes é referido como um ajuste com a história.
Não é um ajuste, é - "O mercado é um processo aleatório SEM memória".
São necessários anos de trabalho de programação e análise para criar um indicador de notícias de qualidade.
O custo de um indicador desse tipo seria de sete zeros.
Você não pode se dar ao luxo de se dar a esse luxo.
Você pode encontrar uma feita à mão em um lixão, mas não terá nenhuma utilidade.
Vamos lá.
Existe um calendário econômico para esta tarefa e já está integrado no MT5
basta pesquisar a base de código ou encomendá-la a um freelancer