Da teoria à prática - página 1425

 
Uladzimir Izerski:

Vale a pena.

E quanto.

Nem todos podem dar sentido a isso.

...

Volodya, vou colocar desta forma.

Eu também apoiei esta idéia e a outra e a terceira, quando ela me trouxe renda.

Mas com o passar do tempo, fico desiludido com um ou outro.

 
Uladzimir Izerski:

Nah.

Renat.

Esta é a profundidade do conhecimento do mercado.

possivelmente

Mas já a tenho há algum tempo.

 

Aqui está a fundação, etc.

Eu tenho uma carga de merda disso.

Eu não discuto, faz sentido, mas não é o melhor.

Somente a análise, uma muito legal, combinada com um entendimento do algoritmo do mercado, pode fazer maravilhas!
 
Alexander_K:

A cada t=1 seg. não lemos o valor do preço atual, mas um valor específico do tick. Ou seja, durante 1 min=60 seg. você tem uma série de dados de tick para cálculos, que serão sempre <=60 e serão flutuantes, dependendo da intensidade da negociação.

Vamos fazer as contas.
Ofícios por dia - 2-3.
O delta do negócio - digamos 40 pontos. Não há necessidade de se preocupar com isso em nenhum outro caso.
Vela de minuto - que seja ~3-5 pontos.
Se entrarmos ou sairmos por 3-5 pontos mais cedo ou mais tarde, isso praticamente não afetará o lucro.
Por que devemos coletar e analisar os segundos ou carrapatos? - Você já mostrou acima que os minutos são suficientes.
Queremos entrar melhor no comércio - começamos a analisar os próprios carrapatos, quando os minutos nos mostram o tempo para entrar no comércio. E antes - nós não nos importamos e esquecemos disso.
Caso contrário, podemos usar um canhão vazio contra um pássaro.
Já lhes dei um exemplo, é como estimar a trajetória de um avião medindo as vibrações de sua fuselagem.
 
Грааль:

Concedido, mas isso não prova nada. Se você levar um longo período de tempo com milhares de ofícios, um martin sempre falhará. Em uma área pequena, é claro, pode vencer estratégias com lote estático ou anti-martin.

Se você não é um golpista, os sinais comerciais não devem depender do estado de sua conta, especialmente no caso de negociação algorítmica, e em uma situação de série de perdas, você certamente não deve aumentar o lote, e sim o contrário. Normalmente começamos com o sistema de ajuste em lote estático, quando ele atinge lucro estável no OOS, com Sharpe anual >2, então ele já está sendo ajustado no MM. O que você está falando quando a GA está olhando tudo no lugar é apenas um ajuste.

Ainda posso entender quando martin e todos os tipos de "reforços de depósitos" estão envolvidos em vários vigias e mecânicos de carros, nos primeiros meses de encontros, que decidiram "ganhar dinheiro na Internet", mas quando os veteranos falam sobre isso, é muito provável que seja um esquema, o que significa que eles estão vendendo algo que está perdido...

Estamos discutindo martin aqui ou eu? Em todo o meu tempo em forex não vendi um único produto de software e não tenho a intenção de vender. Olá! Há alguém neste fórum que possa refutar isto?

Cada um tem sua própria abordagem ao preparar um Expert Advisor para o comércio. Pessoalmente, não uso o otimizador porque meus EAs trabalham com carrapatos e um teste de 2017 dura cerca de um dia. Portanto, usar o otimizador no testador não é realista, eu não viverei para ver o que acontece, eu já tenho 76 anos de idade). Construção de algoritmo e definição de parâmetros no processo de testes visuais. Não há encaixe.

Existem mais de 500 negócios aqui. Não é suficiente... Máximo de drawdown inferior a 7,5%. O prejuízo é fechado a 10% de drawdown. Em cada um desses casos, descubro o motivo e ou corrijo o algoritmo ou ajusto os parâmetros. Portanto, não vou esperar até que algum Conselheiro Especialista meu falhe.

 
Renat Akhtyamov:

possivelmente

Mas para mim, é uma coisa do passado.

Não importa em que estágio você se encontra.

É importante entender em que estágio você se encontra.

Sem FA, TA é impotente. Mas para usar o FA você tem que se esforçar muito, e provavelmente é bastante tarde sem uma avaliação das informações passadas e comparação com as informações atuais.

O conhecimento do passado e a avaliação atual do passado é um abismo. Quem não sabe, cai nela.

 
Uladzimir Izerski:

Não importa em que estágio você se encontra.

É importante entender em que estágio você se encontra.

Sem FA, TA é impotente. Mas para usar o FA você tem que se esforçar muito, e provavelmente é bastante tarde sem uma avaliação das informações passadas e comparação com as informações atuais.

O conhecimento do passado e a avaliação atual do passado é um abismo. Quem não sabe, cai nela.

sim, você tem que estudar, mas não pare por aí também, ainda é para o graal.

 
Uladzimir Izerski:

Não importa em que estágio você se encontra.

É importante entender em que estágio você se encontra.

Sem FA, TA é impotente. Mas para usar o FA você tem que se esforçar muito, e provavelmente é bastante tarde sem uma avaliação das informações passadas e comparação com as informações atuais.

O conhecimento do passado e a avaliação atual do passado é um abismo. Quem não sabe, cai nela.

Como está escrito em um dos poucos livros bons sobre TA - quer seja FA ou TA, quer seja lançamento de dardos, o resultado é o mesmo.
 
Yuriy Asaulenko:
Como está escrito em um dos poucos livros bons sobre TA, o FA, o TA, a definição de direção por lançamento de dardos - o resultado não muda.

O que você quer dizer?

Você quer dizer que a única coisa que atrapalha um mau bailarino são os tomates?

Volodya está certo, você tem que saber muito para melhorar seus resultados comerciais

E quanto mais, melhor.

 
Renat Akhtyamov:

O que você quer dizer?

Como assim, um mau bailarino só tem suas bolas no caminho?

Volodya está certo, você precisa saber muito para melhorar seus resultados comerciais.

E quanto mais, melhor.

Estou apenas citando o livro. Tire suas próprias conclusões.