Da teoria à prática - página 1434
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Ele está falando como uma dissertação)))
Mas estas palavras são de pouca utilidade, pois ele não levou em conta a redistribuição de Gus Lapluson: o dinheiro na bolsa de valores é redistribuído dos espertos e tolos para os rápidos e sábios. Ou seja, ou é o sugador para a bolsa de valores ou o estômago que faz dinheiro. ))
Isso é uma tese e tanto)).
:))) Bem, isso não facilita as coisas.
SB é tão difícil de lutar quanto foi e continuará a ser.
E sobre carrapatos - ainda uma área teórica inexplorada. Mas talvez amanheça em alguém... Talvez as redes neurais rachem os carrapatos. Eu não sei.
A prova de aleatoriedade do processo é que a soma de um grande número de números aleatórios independentes pertence a uma distribuição Gaussiana normal.
Yoaklmn, "físico" ....
Por que você?
OK,
........
Portanto, o mecanismo de formação dos incrementos de carrapatos é o seguinte:
a) no momento t1 o corretor tem um conjunto de preços para um par de moedas (não sei, me corrija aqui, mas acho que se chama "Profundidade de Mercado") e este conjunto é uma distribuição Poisson.
b) a partir deste conjunto, o corretor seleciona aleatoriamente um preço - um tick é gerado.
......
Obrigado por sua atenção.
parar, não desta maneira
se algum preço for selecionado a partir deste conjunto, então o preço passará por outros preços do mesmo conjunto também
você não precisa ler mais, porque o início da lógica da lógica da aleatoriedade já foi enterrado sob o gelo.
Além disso, não haverá um carrapato, mas uma série de carrapatos
A fim de tornar sua hipótese ainda ligeiramente semelhante à prática, certamente será necessário cortar (diluir) esta série de carrapatos
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Acrescentei outra linha de mitos ao meu porquinho mealheiro
Parece-me que existe um acordo entre os corretores para ter informações sobre todas as ordens abertas e existe um certo canal oficial para o preço (estabelecido pelos bancos do país) e tudo dentro do canal deve ser retirado dos comerciantes.
O canal para o EURUSD, por exemplo, é baseado em dados do banco europeu e do Fed.
De alguma forma me parece que existe um acordo entre os corretores para ter informações sobre todas as ordens abertas e existe um certo canal oficial de preços (estabelecido pelos bancos do país) e tudo dentro do canal deve ser retirado dos comerciantes.
O canal para o EURUSD, por exemplo, se você construí-lo de acordo com os dados do banco europeu e do Fed.
existe uma, é a CME.
Maldito "físico" ....
Por que você está fazendo isso?
Qual é a sua pergunta, saloio?
Penso que o problema é que o mercado é um caos e o mercado não tem memória.
Gente...
Bem, posso entender quando alguns distantes da prática "acadêmica", numa tentativa de ganhar uma reputação nos círculos de seus pares, recitando todos e confundindo a ponto de absurdo, com espuma na boca provam que o mercado é eficiente, mas seu trabalho é ser científico, obscuro, misterioso, eles estão na folha de pagamento. Mas e você?
Que porra de "eficiência" se todos os que fazem transações no mercado real o fazem com esperança e trepidação, tendo investido toda sua alma e mente. E todos os participantes (tanto pessoas quanto algoritmos) olham para a história, analisam aproximadamente os mesmos eventos e tiram conclusões semelhantes, levando em conta, é claro, o jogo, a natureza competitiva do mercado, entendendo que tendências muito óbvias são vistas por muitos e podem ser uma armadilha. Em geral,o mercado tem uma memória com certeza, não é sequer discutida, mas não é o mesmo que a memória de uma pedra no espaço que mantém sua velocidade através do tempo, é a memória da trajetória de uma bola de futebol durante uma partida de futebol nas grandes ligas, ou a memória das peças de xadrez durante uma partida de grosmeister. Não adianta dissecar tais processos com DSP ouregressão linear, pois o preço em si é tão informativo quanto a trajetória pura de uma bola de futebol, sem levar em conta a localização dos jogadores em campo e suas habilidades, etc., tudo é muito mais complexo e interessante.
Gente...
Bem, eu posso entender, quando alguns, longe de praticar "acadêmicos", numa tentativa de ganhar reputação nos círculos de sua própria espécie, citando todos e confundindo-os ao ponto do absurdo, estão espumando na boca e provando que o mercado é eficiente, mas essa é sua função, ser científico, obscuro, misterioso, eles estão na folha de pagamento. Mas e você?
Que porra de "eficiência" se todos os que fazem transações no mercado real o fazem com esperança e trepidação, tendo investido toda a sua alma e mente. E todos os participantes (tanto pessoas quanto algoritmos) olham para a história, analisam aproximadamente os mesmos eventos e tiram conclusões semelhantes, levando em conta, é claro, o jogo, a natureza competitiva do mercado, entendendo que tendências muito óbvias são vistas por muitos e podem ser uma armadilha. Em geral, o mercado tem uma memória com certeza, não é sequer discutida, mas não é a mesma coisa que a memória de uma pedra no espaço que mantém sua velocidade através do tempo, é a memória da trajetória de uma bola de futebol durante uma partida de futebol em uma liga de futebol de alto nível, ou a memória de peças de xadrez durante uma partida de damas de honra. Não adianta dissecar tais processos com DSP ou regressão linear, pois o preço em si é tão informativo quanto a trajetória pura de uma bola de futebol, sem levar em conta a localização dos jogadores em campo e suas habilidades, etc., tudo é muito mais complexo e interessante.
O paradoxo do mercado é precisamente que os aumentos regulares e dependentes de carrapatos, quando uniformemente afinados, dão um processo aleatório paraOPEN/CLOSE M1, M5, ...
E embora seja difícil capitalizar sobre carrapatos com métodos formalizados - você deve realmente criar um aparelho matemático de processos não-markovianos para isso, ou usar uma rede neural para revelar a série de carrapatos, então já existe alguma matemática para o processo aleatório - a teoria da probabilidade e o DSP.
O indicador de Koldun, por exemplo, lida facilmente com SB, mas com BP real naOPEN M1 - muito mais difícil.
Caso contrário, Zhenya Chumakov, que o utilizava, já teria se tornado milionário há muito tempo. Ainda assim, as tendências (movimentos determinísticos com memória) também o estão dilacerando.
Ou eu estou errado? Se Zhenya está lendo estas linhas, ele pode demonstrar os testes?
O paradoxo do mercado consiste exatamente no fato de que os incrementos regulares, mutuamente dependentes, ao desbaste, dão um processo aleatório para OPEN/CLOSE M1, M5, .
E embora seja difícil capitalizar sobre carrapatos com métodos formalizados - você deve realmente criar um aparelho matemático de processos não-markovianos para isso, ou usar uma rede neural para revelar a série de carrapatos, então já existe alguma matemática para o processo aleatório - a teoria da probabilidade e o DSP.
O indicador de Koldun, por exemplo, lida facilmente com SB, mas com BP real naOPEN M1 - muito mais difícil.
Caso contrário, Zhenya Chumakov, que o utilizava, já teria se tornado milionário há muito tempo. Ainda assim, as tendências (movimentos determinísticos com memória) também o estão dilacerando.
Ou eu estou errado? Se Zhenya está lendo estas linhas, ele pode demonstrar os testes?
Sash, que testes?
Eu apliquei os ofícios ao indicador de feiticeiro e há uma vitória/perda de 50/50.
Meu objetivo é conseguir que os negócios se abram e fechem.
Devemos usar o indicador no gráfico como eu o mostrei ontem e ver o que está lá.
O pré-requisito deve ser que não existam negócios de venda abaixo do sinal de compra e vice-versa, ou seja, nenhum sinal de compra acima do sinal de venda.