Da teoria à prática - página 1711
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melhor um maior. A que TF esta linha está associada?
Então teremos que esperar um pouco mais...
Esta série é obtida a partir de séries de carrapatos com algum tempo de desbaste. Ele obtém a série com a variância = constante em qualquer amostra de dados. Atualmente estou trabalhando com tais séries sobre o real. Você pode ver o resultado em meus relatórios. Mas... Não há muitos negócios... Chato. Você precisa de um graal desenfreado.
Então terá que esperar mais um pouco...
Esta série é obtida a partir de carrapatos com algum tempo de desbaste. Você obtém uma série com variância = praticamente constante para qualquer amostra de dados. Atualmente estou trabalhando com tais séries sobre o real. Você pode ver o resultado em meus relatórios. Mas... Não há muitos negócios... Chato. Preciso de um graal desenfreado.
Você pode traduzir em TFs? Então não tenho que me preocupar com carrapatos, não traduza em minutos e horas ))
Posso testá-lo para diferentes prazos e ver, sim (minhas negociações serão feitas em algum prazo, não faz sentido usar carrapatos)
no TF de um minuto, depois você mesmoMultiplicar o lote, seria muito mais divertido. )
Você pode traduzi-lo em um período de tempo? Então eu não tenho que me preocupar com carrapatos, não traduza-o em minutos e horas ))
Posso testá-lo para diferentes períodos de tempo e ver, sim (os negócios estarão em algum período de tempo, não faz sentido em carrapatos)
em um minuto de tempo, então faça-o você mesmo1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 na 3 na 6 na 8 na na
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 na 3 na 6 na 8 na
cha cha um dois três
existem tiques convertidos, como saber o que é o mesmo que o quê?
Descreva o formato de dados (linha/coluna) que você deseja. Vou tentar fazer isso.
Se você estiver interessado, é claro.
Descreva o formato de dados (linha/coluna) que você deseja. Vou tentar fazer isso.
Bem, se você estiver interessado, é claro.
Qualquer, por coluna você pode. As iniciais e as transformadas devem ser sincronizadas.
A inicial para o comércio, a transformada como indicador para o NS
Agora eu estaria interessado na seguinte experiência.
1. você toma uma BP em OPEN M1 ou CLOSE M1 de algum par de moedas acordado entre nós. Concordamos em qual período de tempo desses dados analisaremos os resultados.
2. Analisamos os resultados dos testes de seu melhor modelo de rede neural.
3. Para o mesmo par, durante o mesmo período de tempo, observe os resultados sobre os dados do tick.
4. o mesmo para a BP, que eu lhe darei.
5. Compare, tire conclusões.
Se você estiver interessado, me avise.
OPEN é exatamente um tique atrás de CLOSE !
ABERTO de um tick atual === FECHADO de um tick anterior, teoricamente ... ;)
Sash, não trabalhe com OPEN, isso é certo!
qualquer, uma coluna está bem. Preferencialmente, a série original e a transformada devem ser sincronizadas
o original para o comércio, o transformado como um indicador para o NS
А! Você acha que a minha série transformada é a mesma que fizemos com Lambert?
Não! Apenas uma série de preços de carrapatos convencionais inteligentemente afinados. Figurativamente, eram 100.000 carrapatos e agora são 10.000 carrapatos.
Minha série corresponde aproximadamente à S12 TF. Sua característica excepcional é a constância da dispersão. Ou seja, eu consigo obter uma série quase estacionária do tick não estacionário BP por "peneirar".
А! Você acha que meu alcance convertido é o mesmo que o de Lambert e com o qual eu me mexi?
Não! Apenas uma faixa de preço de carrapato convencional inteligentemente afinada. Figurativamente, eram 100.000 carrapatos e agora são 10.000 carrapatos.
Minha série corresponde aproximadamente à S12 TF. Sua característica excepcional é a constância da dispersão. Ou seja, de um carrapato não estacionário VR obtenho uma série quase-estacionária por "sifting".
Bem, você não pode negociar de qualquer forma, posso abrir posições sobre a inicial?