Da teoria à prática - página 350
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a idéia de chegar a alguma distribuição de intervalos de tempo, sobrepondo-a a carrapatos reais e obter uma distribuição Laplace?
É claro, toda idéia tem o direito de existir, mas não acho que vá funcionar porque é tudo artificial.
Não acho que se você impõe intervalos de tempo artificiais a um processo sem memória, você pode torná-lo um processo com memória.
https://www.mql5.com/ru/forum/2973/page4#comment_43164
Você pode analisar o aumento de preço relativo - o resultado é o mesmo. Se você pegar o logaritmo do incremento relativo - bem, experimente, é uma curva interessante). Isto é o que Alsu escreve.
"Aqui está um incremento relativo com um atraso de 8
e aqui está a distribuição do logaritmo de incremento relativo.
Só não comece a tentar me convencer de que é normal. Aqui a cauda esquerda é muito mais grossa e mais longa que a direita de qualquer maneira. Parece mais uma gama, embora implantada ao longo do eixo x, bem, ou algo bastante exótico. Os picos na asa esquerda são conseqüência da quantificação das citações (a parte esquerda corresponde a mudanças muito pequenas de Close, e eles, como você sabe, não podem diferir por mais de um Ponto, daí o ruído observado), de modo que podem ser facilmente manchados na inclinação, tornando a cauda esquerda ainda mais gorda.
Qualquer TF é uma conversão pronta da BP com desbaste uniforme ao longo do tempo astronômico. O que vemos? Uma distribuição exponencial, também se você fechar os incrementos com um mínimo de atraso, a distribuição (exponencial bilateral)Laplace sai.http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
Mesmo a leitura exponencial para carrapatos não é suficiente para se livrar de "caudas pesadas" como indicado por várias outras distribuições com curtose altamente positiva, incluindo a hiperbólica geral como classe (combinando distribuições Laplace, Student, Hyperbolic, Gamma, etc.) Um método de transformação é necessário para obter características estatísticas estáveis de distribuição normal. Gostaria de receber feedback daqueles que estão trabalhando nesta direção.
Eu não o vi. Posso dar uma palavrinha em particular?
o cara pegou o par eurgbp e seu eurusd/gbpusd sintético (ou seja, o mesmo instrumento)
e genuinamente se perguntou por que a arbitragem entre o mesmo instrumento não funciona
a filosofia começa com a maravilha! :)))
Não acho que se você impõe espaços de tempo artificiais em um processo sem memória, você pode torná-lo um processo com memória.
Leitura interessante:
"A distribuição dos intervalos de tempo entre as mudanças de preço nos dá informações importantes sobre o mercado". A distribuição Weibull é freqüentemente utilizada para modelar intervalos de tempo nos mercados financeiros
O Sony Bank utiliza um sistema comercial no qual as taxas de câmbio mudam de acordo com um processo de primeira passagem. Nomeadamente, a taxa de câmbio USD/JPY do Sony Bank só é atualizada quando a taxa de referência do mercado flutua em mais ou igual a 0,1 ienes [8]. Como resultado, no caso da taxa do Sony Bank, a duração média entre mudanças de preço é maior, passando de 7 segundos para 20 minutos .......... "".
https://arxiv.org/pdf/0808.0372.pdf
Por que é tão importante conseguir uma distribuição estável dos incrementos?
Claro como o dia - então todo o poder matemático conhecido para processos Gaussianos, processos Levy, etc. - estão a seu serviço.
Até que uma distribuição tão conhecida de gradientes seja obtida (e é impossível consegui-la com leitura uniforme IMHO), qualquer Graal de Ouro está fora de questão.
Haverá um Graal de madeira (com base na teoria de Shelepin, com 1 negócio por semana, como o meu) e nada mais. Mas, queremos literalmente arrancar dinheiro da árvore da vida a cada segundo, não é mesmo?
Há dinheiro para o peixe novamente).
O fato de que a distribuição do ruído é conhecida só nos diz sobre a estabilidade da expectativa e a variância em média em relação a várias medições no passado . Não dá nenhuma informação sobre outros movimentos de preços, porque o vetor do movimento de preços está exatamente na expectativa, enquanto é filtrado artificialmente e reduzido a zero.
Isto é, matematicamente tal forma de pensar é absurda, e um estudante dizendo tal coisa seria imediatamente expulso).
Conclusão: é necessário buscar uma explicação mais fundamentada cientificamente sobre o Graal, e não algo mais). Pelo menos para sua própria paz de espírito, se tudo de repente funcionar por magia).
Por outro lado, mesmo que matematicamente tal explicação seja um puro disparate analfabeto, mas neste ponto há outro provérbio russo, "os tolos estão felizes", ou seja, o Graal, que não ofende ninguém, mas não é bom abusar de provérbios, pois eles se baseiam na experiência prática e são confirmados estatisticamente por todas as regras das ciências matemáticas. ))
Há dinheiro para o peixe novamente)).
O fato de que a distribuição do ruído é conhecida mostra apenas a estabilidade da expectativa e dispersão na média de muitas medições no passado . Não dá nenhuma informação sobre outros movimentos de preços, porque o vetor do movimento de preços está exatamente na expectativa, enquanto é filtrado artificialmente e reduzido a zero.
Isto é, matematicamente tal forma de pensar é absurda, e um estudante que declarasse tal coisa teria sido imediatamente expulso).
Conclusão: é necessário buscar uma explicação mais fundamentada cientificamente sobre o Graal, e não algo mais). Pelo menos para sua própria paz de espírito, se tudo de repente funcionar à vontade).
Por outro lado, mesmo que matematicamente tal explicação seja um puro disparate analfabeto, mas sobre isso há outro provérbio russo, "os tolos estão felizes", ou seja, o Graal, sem ofensa para ninguém, mas não é bom abusar de provérbios, pois eles são baseados na experiência prática e confirmados estatisticamente por todas as regras da ciência matemática. ))
Não concordo com tudo, mas isso pode ser tomado como base. Em primeira leitura)).
Mais dinheiro para os peixes).
Você, tio, precisa terminar a primeira série da escola, para começar. Você só deve ir lá com moedas, atirando-as em direções diferentes. Estudar, por assim dizer. Em muitos anos você vai compartilhar os resultados :)))).
Em geral, crianças com anos de experiência em ruído branco devem ser expulsas daqui. Eles não os deixarão tirar o Graal do solo russo com seus dentes. Nem Kolmogorov nem equações de difusão. Pattalom :))))
E o sagu, consumido inapropriadamente, pode causar danos. (Kozma Prutkov.) Da mesma forma, a matemática).
:))) Yuri, sim, estou literalmente chateado e chateado pelos professores. E a matemática, como você sabe, não tenho muito e funciona. São as equações de difusão em toda a sua glória. Mas, decidi seguir em frente - para confirmar ou desmentir a teoria de Kolmogorov de prever seqüências estacionárias. Comecei agora mesmo neste caminho e alguns obscurantistas imediatamente, interrompendo uns aos outros, provam que é impossível. Eles são mais espertos que o Kolmogorov? Que outra experiência? Experiência de vergonha? Ugh...