Da teoria à prática - página 262
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Alexander, uma onda sinusoidal é um processo não-markoviano, como você o entende?
Como demagogo experiente, vou dar uma resposta florida:
Qualquer processo que possa ser representado por fórmulas recorrentes é não-markoviano.
E como você sabia que era capaz de converter um processo não Markoviano em um Markoviano?
e o que, no seu caso, isso significa até :)
Isto se torna bastante complicado. Infinitamente muitas distribuições exponenciais de espelho, cada uma com lambda exponencialmente variável e multiplicador X.
Devido ao pequeno número de dados, o fundo do gráfico em escala logarítmica é truncado, de modo que fica mais claro, mesmo assim.
Isto se torna bastante complicado. Infinitamente muitas distribuições exponenciais de espelho, cada uma com lambda exponencialmente variável e multiplicador X.
Bem, isso é compreensível. É por isso que é cross.... Em essência, a cruz é simplesmente um fator entre duas majors.
No entanto, tem carrapatos de dois pares de moedas e para entendê-lo ou ver alguma lógica... Parece-me que não há lógica aí.
É provavelmente mais fácil olhar para as majors.
pegar um par de muwings rápidos, após seu sinal esperar que eles cruzem na direção oposta, e só então abrir (se a travessia ocorreu acima do nível do sinal para venda, o oposto para compra)
você pode tomar alguns adaptativos, você pode puxar uma ordem de parada a uma distância calculada sobre a última volatilidade
Mas você não tem um testador, então até mesmo passar pelas diferentes opções é um problemaBoas sugestões, mas tenho um palpite de que se o autor esperar que uma passagem de muwings invertida entre depois de receber um "sinal de difusão", ele dará o maior beijo, se não todo, de despedida do lucro em negócios lucrativos. Este é um sistema de contra-tendência, o melhor que se ganha se você saltar do topo da divergência, e enquanto todas as confirmações se reúnem de que ele foi para a média, por esta altura ele alcançará a média!
Parar de arrastar é provavelmente uma idéia melhor e eu a sugeri acima neste tópico, mencionando imediatamente que ela é trivial. Vantagens: não prejudicará os lucros em negócios lucrativos, não permitirá que você fique de fora das perdas e possivelmente o protegerá das Mega contra-tendências, o que pode potencialmente levar a uma perda total do depósito! Entretanto, com esta parada o autor terá que dizer adeus a 80% dos negócios lucrativos! Este é um indicador muito bom e eu o entendo psicologicamente. O valor percentual de negócios lucrativos cairá em dezenas de por cento usando um stop loss.
O problema é que todos os detectores de tendências imagináveis estão atrasados. Eu realmente gostaria que Alexander_K2 inventasse um detector inconcebível, que não se atrasa e detectará um movimento antes de começar. Mas que diabos, como diabos? Eu estava lendo sobre Hearst no outro dia, as pessoas não gostam dele. As pessoas que já provaram Hearst dizem que ele está mais atrasado do que slides.
A bola de cristal de Cagliostro ajudaria... ;)
Vamos tirá-lo do futuro, não é a primeira vez!
Boas sugestões, mas tenho um palpite de que se o autor esperar por uma travessia inversa após receber um "sinal de difusão" para entrar, em negócios lucrativos ele dará o maior beijo, se não todos, de adeus a seus lucros. Este é um sistema de contra-tendência, tudo o que ele ganha de melhor se você saltar do topo da divergência, e enquanto todas as confirmações se reúnem de que ele foi para o meio, por esta altura ele alcançará o meio!
Parar de arrastar é provavelmente uma idéia melhor e eu a sugeri acima neste tópico, mencionando imediatamente que ela é trivial. Vantagens: não prejudicará os lucros em negócios lucrativos, não permitirá que você fique de fora das perdas e possivelmente o protegerá das Mega contra-tendências, o que pode potencialmente levar a uma perda total do depósito! Entretanto, com esta parada o autor terá que dizer adeus a 80% dos negócios lucrativos! Este é um indicador muito bom e eu o entendo psicologicamente. O valor percentual de negócios lucrativos cairá em dezenas de por cento usando um stop loss.
O problema é que todos os detectores de tendências imagináveis estão atrasados. Eu realmente gostaria que Alexander_K2 inventasse um detector inconcebível, que não se atrasa e detectará um movimento antes de começar. Mas que diabos, como diabos? Eu estava lendo sobre Hearst no outro dia, as pessoas não gostam dele. As pessoas que já provaram Hearst dizem que ele está mais atrasado do que slides.
A bola de cristal de Cagliostro ajudaria... ;)
Vamos tirá-lo do futuro, não é a primeira vez!
Não tanto assim:
houve um sinal de venda, mas o preço continua a subir por um tempo... esperamos que os muwings cruzem acima do nível do sinal de venda, ou seja, reduzimos a probabilidade de pegar facas
o mesmo com pedidos de parada, colocamos uma parada de venda no nível do sinal de venda, se o preço fosse contra nós por n-pips, e seguimos atrás do preço até que ele acione
em ambos os casos conseguimos um preço de abertura melhor para o sinal, mas podemos perder alguns se o preço for imediatamente na direção da previsão. Mas neste caso podemos abrir em porções - algumas ao sinal atual e outras a um preço melhor. Pode parecer uma coisa pequena, mas às vezes aumenta consideravelmente a probabilidade de vencer.
Por que precisamos conhecer os rabos da distribuição de intervalos de tempo? Você quer encontrar a fórmula exata? Ou seja, se se revelar produto de alguma função de um expoente, então trabalhe exatamente na freqüência do expoente?
Esta é uma das principais questões. Não estou pronto para comentar agora, muito dependerá de seus dados que você dará, Alexander, acho que até 300 000 não serão suficientes, eu quero mais! É realista? Há muito tempo que venho pensando nisso, não sei, dr. Eu não sei, Dr. Trader, você pode me ajudar? Como Alexander fornecerá os dados, você precisa misturar esta amostra de forma a retirar claramente o expoente, e tudo o que resta é identificar que tipo de distribuição ela é. Duvido que seja logarítmico. Mas vamos ver...