Da teoria à prática - página 263
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Esta é uma das principais questões. Não estou pronto para comentar agora, muito dependerá dos dados que você der, Alexander, acho que 300.000 não serão suficientes, eu quero mais! É realista? Há muito tempo que venho pensando nisso, não sei, dr. Eu não sei, Dr. Trader, você pode me ajudar? Como Alexander fornecerá os dados, você precisa misturar esta amostra de forma a retirar claramente o expoente, e tudo o que resta é identificar que tipo de distribuição ela é. Duvido que seja logarítmico. Mas vamos ver...
OK. Amanhã colocarei as bases para os 12 pares com carimbos de tempo e intensidades.
Bom. Amanhã colocarei as bases para os 12 pares com carimbos de tempo e intensidades.
Muito obrigado! Obrigado de todos, não só de mim!)))
Gostaria apenas de entender o propósito de sua pesquisa.
Veja aqui, o curso do meu raciocínio:
1. sabe-se que toda matemática de equações de difusão é construída para processos sem conseqüência, ou seja, para processos Markovianos. Estas são equações diferenciais comuns, NÃO integro-diferenciais.
2. quero um fluxo de eventos (citações) sem sequelas, ou seja, com intervalos de tempo exponenciais entre eventos.
3. eu olho para os intervalos em tempo real entre aspas de carrapatos. NÃO são exponenciais, mas logarítmicas.
4. eu leio à força citações de carrapatos através do expoente definido por um gerador de distribuição geométrica discreta.
5. obtenho séries cronológicas tanto com citações reais, ou seja, quando no momento T1 chegou uma citação real com um carimbo de tempo, como com pseudo-citações, ou seja, quando em um determinado momento não houve tic e o tic anterior é tomado como o valor aceito.
6. tenho uma série cronológica incrível com intervalos de tempo exponenciais entre os dados do tick, com cotações reais e pseudocotações, ou seja, conheço a intensidade da negociação na janela de observação em movimento.
7. Aplique calmamente coeficientes de deriva e difusão para resolver o problema.
O que você quer alcançar? Um segredo?
Por que não existe uma terceira mod - européia???
O que a bimodalidade tem a ver com as sessões?
Você mede a intensidade do comércio em relação à escala de tempo e você tem bimodalidade em relação à escala de preço.
A bimodalidade sugere que não há transientes entre as mudanças de direção.
Ou talvez haja, mas está escondido na reversão. Isso significa que os incrementos realmente tendem à média de seus modos, mas os incrementos vizinhos podem ser de modos diferentes (anti-serialidade).
Tente construir um histograma de distribuições em série (todos os gradientes em uma direção em uma linha, combinados em um gradiente).
A propósito, você também pode construir um histograma de letras Z, mas os incrementos não estão em primes, mas em unidades, foi um tick up e depois 1 tick up tick down 1 down. Então, contando quantos ticks para cima, você terá o comprimento da série. Uma série pode consistir de um único carrapato ou de qualquer número de carrapatos. A contagem Z também leva em conta as séries de retorno, quando cada próximo tick é um retorno do tick anterior. Isso nos dará alguma visão dos processos. Talvez então tenhamos algumas idéias de como construir o TS.
Gostaria apenas de entender o propósito de sua pesquisa.
Veja aqui, o curso do meu raciocínio:
1. sabe-se que toda matemática de equações de difusão é construída para processos sem conseqüência, ou seja, para processos Markovianos. Estas são equações diferenciais comuns, NÃO integro-diferenciais.
2. quero um fluxo de eventos (citações) sem sequelas, ou seja, com intervalos de tempo exponenciais entre eventos.
3. olho para intervalos em tempo real entre aspas de carrapatos. NÃO são exponenciais, mas logarítmicas.
4. eu leio à força citações de carrapatos através do expoente definido por um gerador de distribuição geométrica discreta.
5. obtenho séries cronológicas tanto com citações reais, ou seja, quando no momento T1 chegou uma citação real com um carimbo de tempo, como com pseudo-citações, ou seja, quando em um determinado momento não houve tic e o tic anterior é tomado como o valor aceito.
6. tenho uma série cronológica incrível com intervalos de tempo exponenciais entre os dados do tick, com cotações reais e pseudocotações, ou seja, conheço a intensidade da negociação na janela de observação em movimento.
7. Aplique calmamente coeficientes de deriva e difusão para resolver o problema.
O que você quer alcançar? Um segredo?
Você está preocupado?)) Você sabe como eu estou assustado!))) Estou caminhando sobre gelo fino agora mesmo.
Você vai me esmagar com pontos como este)))) É como carregar um homem caminhando sobre gelo fresco com um monte de sacos nas costas))))
OK, vamos parágrafo por parágrafo, em princípio, estas não são perguntas, são declarações, OK:
1. sabe-se que toda matemática de equações de difusão é construída para processos sem conseqüências, ou seja, para processos Markovianos. Estas são equações diferenciais comuns, NÃO equações integro-diferenciais.
----- Não é nada demais.
2. quero um fluxo de eventos (citações) sem sequelas, ou seja, com intervalos de tempo exponenciais entre eventos.
---- Você o tem.
3. eu olho para os intervalos em tempo real entre aspas de carrapatos. NÃO são exponenciais, são logarítmicas.
----Exponencial e algo mais.
4. leitura forçada de citações de carrapatos através de um expoente definido por um gerador de distribuição geométrica discreta.
---- Se eles são exponenciais na base, então é redundante.
5. recebo uma série cronológica tanto com citações reais, ou seja, quando no momento T1 chegou uma citação real com um carimbo de tempo, como com pseudo-citações, ou seja, quando em um determinado momento não havia nenhum carimbo e o carimbo anterior é tomado como o valor aceito.
---- Eu concordo.
6. tenho uma série cronológica fantástica, com intervalos de tempo exponenciais entre os dados do tick, com cotações reais e pseudocotações, ou seja, conheço a intensidade da negociação na janela de observação deslizante.
----- Eu concordo" com intervalos de tempo exponenciais entre os dados do tick"-você já tem isso.
Alexander, você já tem um algoritmo muito bom, só precisa fazer mais algumas pesquisas, como você diz, para que não seja 80% dos negócios bem sucedidos, mas 100%).
Talvez eu esteja errado, estou me repetindo, estou caminhando sobre gelo fino.
Vejam, nós estamos apenas pendurados nestes expoentes! Dr.Trader, esta análise fez seus próprios dados e tem uma relação direta com os atrasos de carrapatos. Muito obrigado, Dr. Trader!
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page261#comment_6878470
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page262#comment_6880004
Que floresta de expoentes,
https://www.mql5.com/ru/forum/228822/page4#comment_6773278
Isto é para aqueles que têm feito quantização em série sobre os limiares. Exponentes!
Em algum lugar, em algum fórum eu me deparei com uma distribuição em pares. Portanto, há um expoente de dois sentidos. Distribuição Laplace. Assim como aqui, Laplace, o que fez o Dr. Trader. Se alguém puder encontrar o link, por favor cole-o por um exemplo.
E você diz que não, há apenas o logarítmico.
PS. Alexander, por favor, não se ofenda comigo, eu ainda serei útil! ))))
Bom. Amanhã colocarei as bases para os 12 pares com carimbos de tempo e intensidades.
A propósito, o ASK também tem que ser memorizado, certo?
Eh
Salvando carrapatos novamente. Aquele chip acabou ficando sem ascs.
Aqui está o que pede //corrigido o código
Será que entendi corretamente que já existe um expoente lá, mas você só tem que "ver" e trabalhar nessa freqüência, e descartar os outros carrapatos que não cabem nesse expoente?
Você já leu alguma vez sobre não-centropia? Você pode dar sua opinião - é uma direção promissora? Logicamente, sim. Veremos realmente a medida da não aleatoriedade do processo, ou seja, se estamos ou não na tendência.
Infelizmente, eu nunca lidei com ela. Só há esperança para você!
Eu entendi corretamente que já existe um expoente lá, mas você só tem que "ver" e trabalhar exatamente nesta freqüência, e descartar os outros carrapatos que não cabem neste expoente?
Concordo com a primeira parte, mas não estou pronto para dar uma resposta à segunda parte.
6. tenho uma série cronológica fantástica, com intervalos de tempo exponenciais entre os dados do tick, com cotações reais e pseudocotações, ou seja, conheço a intensidade de negociação na janela deslizante de observação.
Alexander, eu devo ter entendido mal uma coisa das leituras anteriores - a janela deslizante é um tamanho constante? Ou seja, você seleciona uma janela de 20 unidades e a move em seus cálculos para dentro dos dados? Ou o tamanho muda?
Em algum lugar você escreveu que viu uma constante (valor de difusão constante ou assim você a coloca) no mercado quando aplicou a janela deslizante. Presumi na época que o tamanho de sua janela era variável!
Além disso, há algumas páginas atrás alguém lhe fez uma pergunta: como você verifica se a conversão dá um fluxo "sem memória"? Você não respondeu? Pelo menos eu não encontrei uma resposta.