Da teoria à prática - página 256
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Alexander, quantos valores você tomou para que a amostra entendesse que a distribuição é logarítmica?
Cerca de 200.000 carrapatos.
Desta vez, o erro é irrelevante. O que importa é que estes intervalos não são inicialmente uniformes ou exponenciais.
O fluxo de eventos não é claramente aleatório! Isto mostra mais uma vez a natureza não marcante dos processos no mercado.
Repito - não temos um aparelho matemático desenvolvido para descrever processos não-markovianos, por isso a maioria dos comerciantes fica confusa, inventa mais e mais novas maneiras de combater o mercado, etc.
Eu, por outro lado, o faço de forma simples - leio à força as citações através do expoente.
Isso me dá o direito de usar as equações de difusão, onde, a propósito, a raiz do tempo que você ama aparece, é disso que estou falando.
Sinceramente,
Alexander_K2
"Como observamos anteriormente, a intensidade do fluxo é, em certo sentido, uma expectativa matemática do número de eventos por unidade de tempo (o inverso indica o tempo médio entre os eventos). A segunda quantidade que caracteriza o tamanho da dispersão no tempo da chegada dos eventos em relação à expectativa matemática é a dispersão.
Suponha que os eventos em um fluxo seguem exatamente um após o outro a cada 12 minutos, sem desvios. A intensidade deste fluxo seria de 5 eventos por hora. Mas se os eventos ocorrerem aleatoriamente, por exemplo, 12 ± 2 minutos, eles também terão, em média, 5 eventos por hora. Por exemplo, se 1000 eventos ocorrem em 200 horas, o valor de intensidade de 1000/200 = 5 eventos por hora. Portanto, os fluxos não podem ser distinguidos uns dos outros por esta característica. Mas obviamente a segunda corrente será mais aleatória do que a primeira. Ainda mais se os eventos no fluxo se seguirem uns aos outros por 12 ± 10 minutos".
O principal aqui é entender, se temos um fluxo aleatório como entrada, por que precisamos torná-lo aleatório novamente, lendo entre intervalos de tempo exponenciais?
Cerca de 200.000 carrapatos.
Infelizmente, não creio que este número seja suficiente para uma boa análise.
Uma variável aleatória com uma distribuição Cauchy é um exemplo padrão de uma distribuição que não tem nenhuma expectativa e nenhuma variação.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8
Felizmente, as séries de preços de mercado certamente não são distribuições Cauchy.
Sim, é mais ou menos isso. Basicamente um bollinger normal, abrindo em uma forte deflexão, em um retorno ao meio. É que o A_K2 o implementou de uma forma muito complicada, tirando todo seu conhecimento de física de seus ouvidos :)
Qual é a expectativa matemática que ele calculou ali diferente daquela que pode ser calculada diretamente a partir dos dados do mercado? Seus valores devem ser despejados no tronco para cada comércio. O RMS é muito diferente? Os níveisatrás dos quais ele volta à média não são calculáveis sem converter para seu espaço? Como onúmero de negócios e a porcentagem de negócios lucrativos muda se esses níveis são colocados mais longe/fechados para a M?
Então, você e o autor simplesmente não têm as respostas.
Não há tempo, "prepare seus bolsos". Certo?
Eu lhe dei a resposta sobre a passagem de sinais para o robô, porque me lembro como A_K2 escreveu sobre isso. Sobre os detalhes dos cálculos no modelo, prefiro deixar o autor responder. Pessoalmente, não estou interessado nas respostas. Meus bolsos estão bem há muito tempo, eu li o fio fora do tédio).
Se bem entendi, o autor trabalha no espaço do preço, e antes de deduzir a tendência do preço como um muving, mas parece que não mais.
Como a rentabilidade muda quando os níveis variam - bem é necessário codificar todo o algoritmo na MT e executá-lo em dados históricos, estamos todos esperando por esses testes a partir da 1ª página deste tópico)))) O autor ou não quer ou não pode chegar em MT, ou está muito ocupado costurando sacos por dinheiro).
Se o autor não quer, ou não pode, ou está muito ocupado costurando sacos de dinheiro em MT)
:)))))))))) Por ser basicamente um velho e antigo cronômetro, é o dinheiro que eu amo e respeito muito. Onde mais guardá-lo senão em sacos?
Ontem eu mesmo comecei a ler o fio desde o início e percebi que, sim, é quase impossível entender do que estamos falando aqui.
Sou preguiçoso demais para escrever um artigo - isso exigiria muito trabalho, fórmulas rigorosas e provas.
Ofereci-me para providenciar que o modelo em VisSim fosse enviado para aqueles que o quisessem, mediante solicitação. Muito poucas pessoas me contataram. Ou são tímidos, ou consideram que é abaixo de sua dignidade entrar em contato com alguém. Eu não sei. Eu não posso colocar o modelo aqui mesmo no fórum. Acontece que isso vai pegar tanto aqueles que literalmente combateram o mercado como leões, mas algo não deu certo, quanto aqueles que não fizeram nada. Isto não é justo. Ainda vou pensar sobre o que fazer.
Me lembrou de algo - Yusuf e seu ph 18. Vejam seus sinais... Havia robôs no mesmo artigo (18) e as perdas foram EXCEPTO.
https://www.mql5.com/ru/code/10339
Ok. Vou procurar por Yusuf. Precisa entrar em sua teoria do mercado de cura. Touros e ursos... E tudo isso é descrito por cosecans hiperbólicos. Esse é o material!
Oooh! bem no assunto - ainda não chegou até aqui. ainda na página 246 da filial... :-) e já sobre o tema... meu posto.
Pyssy. arme-se com paciência - IMHO - você precisa de um artigo. Nota - Yusuf é PhD!Oooh! bem no assunto - ainda não chegou até aqui. ainda na página 246 da filial... :-) e já sobre o tema... meu posto.
pyssy. armar-se com paciência - IMHO - um artigo é necessário. Nota - Yusuf é PhD!Roman, que se lixe, esta leitura, deixe Yusuf ler e arctangens hiperbólicos dobrar a série temporal. Passe para o modelo - eu o enviei pessoalmente.