Distribuição de aumentos de preços - página 6
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Se esta variação condicional for ultrapassada, uma troca pode ser feita.
A questão principal - que é comum a todos os sistemas baseados em probabilidades - é em que direção comercial.
Se assumirmos que o sistema adere às regras, então devemos entrar contra a tendência, acreditando que o preço voltará aos limites.
Se assumirmos que quanto mais tempo alguma regra funcionar, maior será a probabilidade de falha (a propósito, é bom contar o MTBF), então devemos entrar de acordo com a tendência, ou seja, com a idéia de continuar com a quebra da fronteira de forma ainda mais maléfica. Depois vem a idéia de que se pode calcular as probabilidades condicionais de uma quebra de limites mais distantes quando o limite atual é ultrapassado. E assim por diante - em termos de complicar o modelo e tomar decisões (lucrativas).
Naturalmente, esta é a questão mais importante.
Acho que no caso de um processo não Markoviano devemos negociar contra a tendência, enquanto que no caso de um processo Markoviano devemos negociar com a tendência.
Na próxima semana vou investigar a distribuição de probabilidade da hora de chegada do tick - vamos ver o que é para pares diferentes.
Se não for nenhuma exponencial - então os processos não são Markovianos e vice-versa.
Publicarei os resultados no fórum.
Acho que no caso de um processo não Markoviano você tem que negociar contra a tendência, enquanto que para um Markoviano você tem que negociar com a tendência.
Você pode explicar por que o fato de o processo ser ou não um processo Markov deve afetar o desempenho da tendência ou contra-tendência comercial? Até agora, cheira a bobagem científica.
Alexander_K
Distribuição de aumentos de preços
Sem problemas).
Na TF1m em pontos.
X - aumento, Y - probabilidade.
Você pode explicar porque o fato de o processo ser ou não Markoviano deve influenciar a eficiência da tendência ou da contra-tendência comercial? Até agora, cheira a bobagem científica.
Concordo, é muito cedo para tirar tais conclusões sem uma base de provas sérias. Mas há um longo caminho a ser percorrido para recolhê-lo, e eu gostaria que alguém ao longo do caminho dissesse "não, isto não está certo, eu já verifiquei" ou "sim, parece estar certo". Até agora, infelizmente, não há pessoas assim...
Por enquanto - esta é minha hipótese e estou trabalhando para prová-la ou refutá-la.
PS. Prometi à minha filha que iria analisar este tópico - não posso dizer não a ela :)))))
Sem problemas).
Na TF1m em pontos.
Ainda não está claro.
O que nos eixos é uma variável, uma unidade de medida?
Ainda não está claro.
Como de costume nas distribuições. X - aumento, Y - probabilidade.
Estou vendo. Um incremento no tamanho do spread é o mais provável.
Todos os que compraram ou venderam definitivamente notarão um movimento de preços no spread.
Possível erro de cálculo.
O mais provável é que o spread +/- esteja mais próximo de 0,5 em vez de 0,05 em probabilidade.
Estou vendo. Um incremento no tamanho do spread é o mais provável.
Todos que compraram ou venderam certamente notarão o movimento de preços no spread.
Pode ser um erro de cálculo.
O mais provável é que o spread +/- esteja mais próximo de 0,5 e não 0,05 em probabilidade.
Você está errado. O algoritmo é padrão, e não meu, mas de um programa profissional. Como o MathCad, mas diferente. É feito em 3 toques de tecla).
Soma de todos os incrementos=1.
Você está errado. O algoritmo é padrão, e não é meu, é de um programa profissional. Como o MathCad, mas diferente.
Soma de todos os incrementos=1.