Distribuição de aumentos de preços - página 12
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A Matlab tem umpacote Simulink similar.A conveniência está no vínculo com a própria Matlab.
Alexander, uma pergunta metodológica: por que tirar os carrapatos? Há muito barulho lá. Vale a pena tomar preços próximos, imho. Ou, mais precisamente, os retornos de preços próximos.Em termos de minha análise, somente a chamada "lacuna" pode ser considerada como "ruído". Considero o resto dos dados confiáveis e bem dentro de um intervalo de tolerância (confiança) para o teste t2-distribuição do aluno.
A Matlab tem umpacote Simulink similar.A conveniência está no vínculo com o próprio Matlab.
Podemos calcular a mediana (20000), ou seja, a mediana de uma amostra de 20000 valores, em Matlab?
Sim. Na verdade, existem apenas limitações de hardware.
Aqui, por exemplo, há uma amostra de números pseudo-aleatórios de tipo duplo com tamanho 2e6, onde os valores são de 1 a 10k. O último elemento da amostra é 9439. O valor mediano é 5003.
Sim. Na verdade, existem apenas limitações de hardware.
Aqui, por exemplo, há uma amostra de números pseudo-aleatórios de tipo duplo com tamanho 2e6, onde os valores são de 1 a 10k. O último elemento da amostra é 9439. O valor mediano é 5003.
VisSim, infelizmente, tem um limite de tamanho de amostra = 16384. Mas funciona muito bem com dados dinâmicos obtidos tanto do DDE quanto de outras fontes de dados. E o poder matemático das funções não pode ser comparado com o da MQL.
Isto não é um anúncio! Mas eu não vi um sistema melhor para análise estatística, especialmente em dinâmica.
A Matlab tem umpacote Simulink similar.A conveniência está na ligação com a própria Matlab.
Alexander, pergunta metodológica: por que tirar carrapatos? Há muito barulho lá. É melhor tomar preços próximos, imho. Ou, mais precisamente, retornos de preços próximos.Denis, por favor, me perdoe por dizer antes que todos os carrapatos devem ser levados em consideração. Eu estava com pressa. Eu tomei um par bastante difícil CHFJPY. Não posso usar a distribuição Tudent para seus incrementos, mas é só isso.
Decidi tomar o valor médio entre dois tiquetaques recebidos - e aqui está (ver arquivos anexos)
Conclusão: aparentemente os DCs mesmo com contas NDD/ECN conseguem não fornecer todos os dados, ou distorcê-los de alguma forma, e sim - precisamos aplicar filtros simples para o processamento de dados (um aumento adicional da amostra para o cálculo da média não teve efeito, então basta tomar a média entre 2 valores recebidos).
2. A distribuição de probabilidade de incrementos de preço (retornos) no fluxo de cotações de carrapatos é uma distribuição discreta, assimmptoticamente descrita pela distribuição do estudante com 2 graus de liberdade e a função de quantilQ(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt(2/a), onde a=4*p*(1-p), s é o desvio padrão não-paramétrico.
A distribuição estudantil com 2 graus de liberdade tem uma variação infinita.
Em algumas instituições o trader é imediatamente repreendido pelos gerentes de risco por negociar com riscos maiores que o limite, enquanto sob as suposições de sua hipótese os riscos são infinitos. Daí surge uma pergunta lógica - por que tais instituições precisam de comerciantes se não estão autorizadas a negociar?
A quantidade de margem necessária para futuros também está vinculada a riscos e tem valores finitos.
Infelizmente, sua hipótese é falsa.
A distribuição estudantil com 2 graus de liberdade tem uma variação infinita.
Em algumas instituições, um comerciante será imediatamente demitido pelos gestores de risco por negociar acima do limite de risco, enquanto sob as suposições de sua hipótese, os riscos são infinitos. Daí surge uma pergunta lógica - por que tais instituições precisam de comerciantes se não estão autorizadas a negociar?
A quantidade de margem necessária para futuros também está vinculada a riscos e tem valores finitos.
Infelizmente, sua hipótese não é verdadeira.
Sim, é. Basta aplicar medidas não paramétricas de variância, expectativa e assimetria.
Corresponde. Basta aplicar medidas não paramétricas de variância, expectativa e assimetria.
Por favor, siga sua teoria até o final ou aceite que ela é incorreta. Como você afirma que o processo obedece à distribuição do aluno com 2 graus de liberdade - então mesmo teoricamente não há variação finita, e com métodos não paramétricos em tal processo você receberá lixo, que não tem relação com a realidade.
Por favor, siga sua teoria até o final ou aceite que ela é incorreta. Como você afirma que o processo obedece à distribuição de um Estudante com 2 graus de liberdade - então mesmo teoricamente não há variação finita, e com métodos não paramétricos em tal processo você receberá lixo, que não tem relação com a realidade.
Por favor, leia a literatura http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus e mais sobre a literatura utilizada, incluindo a literatura de língua inglesa.
Estamos falando da distribuição t2 como um representante da família de distribuições com um fator de escala em vez do desvio padrão. Este coeficiente de escala é um parâmetro não paramétrico e é calculado não mesmo como metade da faixa interquartil, mas um pouco mais complicado.
Mas, repito - é importante para mim agora obter resultados práticos, não uma prova direta de minhas hipóteses.
Estou trabalhando muito neste momento - em breve apresentarei os resultados da modelagem do processo com pontos de entrada/saída em dados históricos no fórum. Isto será seguido pelo teste do modelo em uma conta demo e, em seguida, em uma conta real.
Então por que estou escrevendo resultados intermediários? Só para as pessoas lerem, especialmente os jovens - o tema é bastante interessante :)))
Assim, formulo hipóteses básicas sobre os processos no mercado Forex, que podem ser consideradas comprovadas empiricamente e experimentalmente (na verdade, a pessoa que prova essas hipóteses de forma analítica, pode facilmente ir ao Comitê Nobel para um prêmio: ))))
1. O processo de formação de preços Ask e Bid é não-markoviano.
Na prática - todos os consultores especialistas, indicadores e assessores que não consideram a análise de dados históricos (tais como Bandas de Bollinger, Transformada Fast Fourier, etc.) não podem ser considerados a partir da palavra "de forma alguma".
2. A distribuição de probabilidade de incrementos de preço (retornos) no fluxo de cotações de carrapatos é uma distribuição discreta, assimmptoticamente descrita pela distribuição do estudante com 2 graus de liberdade e a função de quantilQ(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt(2/a), onde a=4*p*(1-p), s - desvio padrão não-paramétrico.
Na prática -todos os EAs, indicadores e assessores que utilizam a distribuição normal gaussiana em seus cálculos (assim como outras distribuições clássicas), regra dos "3 sigmas", etc., também podem ser ignorados.
3. Adistribuição de probabilidade do preço Ask ou Bid é uma sobreposição da distribuição do Estudante com 2 graus de liberdade.
Na prática, é uma tarefa legal extrair distribuições específicas da superposição.
Na verdade, com base na análise dos dados históricos de carrapatos, ou simplesmente calculando a média dos parâmetros estatísticos em certos tamanhos de amostra, é feita uma conclusão sobre o valor do preço atual que excede certas condições históricas de limite. Somente depois disso, os parâmetros de distribuição atual - dispersão, assimetria, proporção de assimetria, etc. - são analisados a fim de descobrir se a distribuição de um novo estudante já começou ou já terminou. No primeiro caso - o acordo é feito seguindo a tendência, no segundo - contra a tendência.
Sinceramente,
Alexander_K
Sugiro novamente que você comente sobre os aumentos de carrapatos na janela de revisão do mercado (USDJPY) e na janela de abertura comercial (EURUSD) mostrada na foto de carrapatos recém tirada. Agora da perspectiva das três hipóteses citadas acima. A conta é real.
Você não quer analisar imediatamente grupos de mudanças consecutivas de um ponto para frente e para trás? Qual é sua função de quantil?