Distribuição de aumentos de preços - página 16
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Resumo para hoje - o fator de inclinação não-paramétrica é excepcionalmente bom para entender a atual distribuição de preços.
Boa sorte a todos!
Carrapatos EURUSD baixados de 1.09.2017 a 11.11.2017. Levou a diferença de oferta em pips.
Importante: Removido zero diferenças.
Estatística descritiva de toda a totalidade:
Eis o que está na dinâmica:
Há aberturas claras, visíveis a olho nu. Eu não estaria errado em supor que estes carrapatos tenham acontecido em notícias sobre tarifas ou não-fazendas. Pessoalmente, eu os excluiria da análise e construção de modelos.
Levou uma janela de 10k unidades. E percorre toda a população por umenviesado não paramétrico para cada janela. Sim, eu dei um passo de janela igual ao tamanho da janela.
Recebi 70 amostras que não contêm termos não-intersectantes. Isto é importante aqui. Se eu der um passo, estarei contando até de manhã...
Aqui está o gráfico
Descobri que não há nenhuma constante sobre a qual Alexander tenha escrito. Talvez eu tenha estragado algo no plano de procedimento. Então, teremos que sincronizar nossos relógios.
Arquivo com carrapatos anexados (diferença pp).
Carrapatos EURUSD baixados de 1.09.2017 a 11.11.2017. Levou a diferença de oferta em pips.
Importante: Removido zero diferenças.
...
Acontece que eu não tenho a constante sobre a qual Alexander escreveu. Talvez eu tenha feito alguma bagunça processual. Em seguida, reconciliaremos os relógios.
Por enquanto, verifique o meu. Alexander_K deixou de responder às minhas perguntas e não me deu os dados que prometeu. Tomou seu, calculou seu coeficiente não-paramétrico "excepcionalmente bom para entender a distribuição de preços atual", que, segundo ele https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 p.4, é calculado como proporção (mediana - média)/(desvio padrão). Tudo isso está disponível em Excel, e você pode filtrar separadamente os incrementos positivos e negativos relativamente rápido também lá. Isto é o que eu tenho:
Minha média para todos os incrementos de taxas correspondeu ao seu valor de 0,001139, assim como todos os outros dados de sua tabela "Estatísticas descritivas de toda a população:" para todos os incrementos. Para os incrementos definidos familiarmente, as médias estão mais longe de zero do que as medianas, pois deveriam estar na presença de caudas. O coeficiente de inclinação não paramétrica para todas as etapas saiu -0,44, para etapas positivas quase 0,5, para etapas negativas quase -0,5. Nada como 0,185. Nada semelhante às distribuições dos Estudantes pode ser visto também, eles se parecem com isto (Wiki, Student's distribution):
Para verificação, estou anexando um pouco modificado (adicionando fórmulas e figuras) seu arquivo. Amostras a granel de gradientes positivos e negativos removidos, é fácil obtê-los.
Bom dia!
1. sincero agradecimento ao estimadoVladimir eDennis Kirichenko por seu interesse neste tópico.
2. Antes de verificar meus cálculos com seus dados, decidi uma questão filosófica - se diferentes CDs têm dados diferentes com seus próprios filtros, atrasos, etc., isso significa que QUALQUER sistema comercial é válido SOMENTE para um CD em particular e um par de moedas em particular? Espero que este não seja o caso - pois então não faz sentido que os comerciantes se comuniquem uns com os outros. Ou melhor - faz sentido a comunicação entre comerciantes SOMENTE para uma determinada corretora. Não é assim? Se assim for, então muito triste...
Continuando a ficar triste:))) Estou postando os dados do tick com os quais estou trabalhando.
Denis, você pode postar dados completos de tick e incrementos zero? Ainda sou da opinião de que é necessário trabalhar com todos os dados.
O procedimento é o seguinte:
1. Você digita um fluxo de dados seqüencial no buffer de tamanho 10.000
2. Quando estiver completamente cheio - calcule a inclinação e lembre-se deste valor =skew1.
3. Chega um novo tick - ocorre logo no primeiro tick do buffer (FIFO).
4. calcular a inclinação e salvar este valor =skew2.
...
5. Quando você coleta o obliquo do array1...skew1500000 encontra seu obliquo médio aritmético(10000)=...
6. Encontre também oblíquo(11000), oblíquo(12000), oblíquo(13000)... e compará-los.
Você já fez isso dessa maneira?
Bom dia!
1. sincero agradecimento ao estimadoVladimir eDennis Kirichenko por seu interesse neste tópico.
2. Antes de verificar meus cálculos com seus dados, decidi uma questão filosófica - se diferentes CDs têm dados diferentes com seus próprios filtros, atrasos, etc., segue-se que QUALQUER sistema de negociação é válido SOMENTE para um CD em particular e um par de moedas em particular... Espero que não seja assim - porque então a comunicação entre os comerciantes torna-se sem sentido. Ou melhor - faz sentido a comunicação entre comerciantes SOMENTE para uma determinada corretora. Não é assim? Se assim for, então muito triste...
E aqui você está errado.
Enquanto verificava com a minha, Alexander_K parou de responder minhas perguntas e não forneceu os dados que prometeu. Tomei o seu, calculei seu coeficiente não paramétrico "excepcionalmente bom para entender a atual distribuição de preços", que, segundo ele https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 p.4, é calculado como proporção (mediana - média)/(desvio padrão). Tudo isso está disponível em Excel, e você pode filtrar separadamente os incrementos positivos e negativos relativamente rápido também lá. Isto é o que eu tenho:
A média para todos os incrementos de taxa que eu tinha era a mesma que seu valor de 0,001139. Assim como todos os outros dados de sua tabela "Estatísticas descritivas de toda a população:" para todos os incrementos. Para os incrementos definidos familiarmente, as médias estão mais longe de zero do que as medianas, pois deveriam estar na presença de caudas. O coeficiente de inclinação não paramétrica para todas as etapas saiu -0,44, para etapas positivas quase 0,5, para etapas negativas quase -0,5 . Nada como 0,185. Nada semelhante às distribuições dos Estudantes pode ser visto também, eles se parecem com isto (Wiki, Student's distribution):
Para verificação, estou anexando um pouco modificado (adicionei fórmulas e figuras) seu arquivo. Amostras a granel de gradientes positivos e negativos removidos, é fácil obtê-los.
É isto que você quer dizer?
E valeu a pena traduzir o papel? ...
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes estratégicos
Distribuição do incremento de preços
Renat Akhtyamov, 2017.11.04 23:48
Estou vendo. Os incrementos de propagação são os mais prováveis.
Qualquer pessoa que tenha comprado ou vendido notará definitivamente o movimento de preços no spread.
Pode haver um erro nos cálculos.
O mais provável é que o incremento +/- spread esteja mais próximo de 0,5 em vez de 0,05 em probabilidade.
Bom dia!
1. sincero agradecimento ao estimadoVladimir eDennis Kirichenko por seu interesse neste tópico.
2. Antes de verificar minhas estimativas com seus dados, decidi uma questão filosófica - se diferentes CDs têm dados diferentes com seus próprios filtros, atrasos, etc., isso significa que QUALQUER sistema de negociação é válido SOMENTE para um CD em particular e um par de moedas em particular? Espero que não seja esse o caso - pois então se torna sem sentido para os comerciantes se comunicarem uns com os outros. Ou melhor - faz sentido a comunicação entre comerciantes SOMENTE para uma determinada corretora. Não é assim? Se assim for, então muito triste...
Eu o avisei que suas mãos estariam vazias, quando você perceber que os carrapatos a serem analisados - não são de Forex. Há duas maneiras de sair:
1. pesada, a arbitragem está sobre ela, graças à qual há um alinhamento de taxas entre CDs no varejo e entre bancos também no câmbio real. Para comparações de tarifas on-line, elas devem ser coletadas em paralelo de muitas, muitas fontes. Aqui está uma das comparações http://tradetrade.ru/analytics/2014/02/12/exante-vs-fxopen.html, a partir da perspectiva de um determinado comércio de arbitragem. Eu disse "um" e não me lembro de nenhum outro. Eu mesmo estou coletando carrapatos de dezenas de corretoras com 25 instrumentos, desde 2009, o acúmulo de mais de 93 bilhões. Utilizo-os para diferentes fins, em particular, formo minha própria taxa, supostamente "forex", calculando a média. Considero suas propriedades como sendo as propriedades das citações disponíveis para mim. Obviamente, este caminho não lhe convém.
2. Fácil, mais simples e mais rápido. Devemos nos afastar da análise de carrapatos e definir uma tarefa, onde as peculiaridades das configurações dos algoritmos de filtragem em cada corretora não dominarão. Isto é possível devido à mesma arbitragem que faz com que as corretoras tenham medo de citar muito "independentemente", e tendem a estar mais próximas umas das outras no que diz respeito às tarifas. Se passarmos à análise com incrementos significativos de 2-5 spreads, este é praticamente o nível. Para este fim, você poderia, por exemplo, analisar os incrementos de taxa para cada 10 segundos. Os incrementos zero também aparecerão lá legalmente. A discretização pode ser definida não pelo tempo, mas pelo número de carrapatos (transição para o tempo próprio, ou operacional), pelo tamanho dos incrementos de taxa. Acredite, há também muitas coisas interessantes, e há uma esperança de que as propriedades obtidas não sejam propriedades de um CD em uma das contas.
P.S. A pergunta que você destacou em amarelo, eu respondo: não, não apenas. Quanto menos parâmetros de ajuste um algoritmo de negociação tiver, menos ele está ligado a uma determinada corretora. Ainda assim, familiarize-se com o que é a arbitragem espacial - ela não tem parâmetros relacionados às peculiaridades de um fluxo de citação específico. Grosso modo, se em duas correntes de cotações a diferença nas taxas em algum momento se tornar maior do que a soma dos spreads, então as transações contrárias serão abertas. Eles são fechados quando a diferença muda seu sinal.