Distribuição de aumentos de preços - página 5
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Acredito que tomar os incrementos nus e trabalhar com eles não é muito eficiente. Os graduados devem estar ligados a algum contexto (filtro, eventos, condições). Ou seja, seria mais correto diferenciar (dividir) as séries cronológicas em componentes e processá-las separadamente umas das outras. Tais características podem ser:
Acho que são os incrementos líquidos que devem ser tomados. São eles que permitem ver a foto apresentada no arquivo anexo de distribuições (ver post acima sobre o tópico). não esqueça que há uma amostra de dados para cerca de um mês (mais de um milhão de citações)
Eis o que mais eu penso. Os modelos da GARCH são certamente bons, mas são apenas hipóteses. Não há uma justificação matemática rigorosa.
Uma justificativa rigorosa só aparecerá quando alguém disser: "A distribuição de uma amostra móvel média ponderada ou qualquer outra estimativa de expectativa e variação do processo para o qual a distribuição de incrementos é uma distribuição t2 também é uma distribuição t2 (ou alguma outra)". Naturalmente, com uma referência à literatura.
Isso seria um verdadeiro avanço na compreensão do processo.
Continuo esperando por uma pessoa assim - deve haver uma :))))))
Sim, por favor me desculpe pelo arquivo Excel "truncado" previamente anexado (ao salvar no formato Excel 97-2003, a maior parte dos dados foi perdida)
Agora eu estou anexando o arquivo "real" EURUSD_Ask.
De qualquer forma, não muda a essência da questão - tudo o que foi descrito acima é verdadeiro e interessante o suficiente, mas, infelizmente, não dá a compreensão da distribuição geral de probabilidade do preço e, portanto, não dá a compreensão do curso do processo que é uma necessidade se se quiser ter sucesso em qualquer negócio.
Bem, esta é a minha opinião estritamente pessoal, do velho ^))) - ficarei feliz em estar errado.
Respeitosamente,
Alexander_K
Eu ainda não esperei que alguém me desse um análogo do TPT de Lyapunov para a alocação de preços das taxas de câmbio:))))
Considero o tema encerrado.
Conclusões:
O processo de formação de taxas de câmbio como resultado da negociação é um processo não-markoviano (o chamado "processo de memória"), onde o preço atual e o anterior são relacionados pela distribuição t de um Estudante com 2 graus de liberdade.
Sim... É extremamente difícil lidar com uma besta assim. Eu tiro meu chapéu aos comerciantes que trabalham com lucro - é apenas uma arte.
E o que devem fazer os físicos e matemáticos simples como eu? Vou tentar lidar com isso com a média usual de tudo e de tudo - dispersões, curtose, assimetrias, etc., etc. em amostras de tamanhos significativos como os engenheiros soviéticos costumavam fazer quando tentavam conduzir processos dentro de algumas estruturas.
Finalmente, exponho as histórias de carrapatos com os quais tenho trabalhado. Cada uma contém mais de um milhão de citações coletadas consecutivamente, sem falhas ou omissões da conta demo da NDD.
CADJPY
Boa sorte!
Cumprimentos,
Alexander_K