Distribuição de aumentos de preços - página 4
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Obrigado pelos links! Interessante o suficiente.
Parece que os criadores destes modelos GARCH estão muito próximos da solução.
As pessoas que utilizam os modelos GARCH têm maus resultados? E onde podemos ler esses resultados comerciais? Posso supor que sua situação seja ruim - eles não sabem exatamente para qual par de moedas deve ser usada uma distribuição t, pois embora para todos os pares de moedas deva ser usada uma distribuição t2, para cada par há um fator de escala diferente, diferente de 1. Isto acrescenta complexidade aos cálculos.
Sinceramente,
Alexander_K
Seja bem-vindo. Posso fornecer muitas dessas tabelas - para qualquer par de moedas cujas cotações são fornecidas por um corretor.
Interpreto incrementos zero em um nível mundano - como se um cambista tivesse aumentado o preço de compra e deixado o preço de venda igual ao do dia anterior.
Você não precisa de muitas tabelas, é a metodologia de análise que conta.
Tendo lido a wikipedia"Distribuição do estudante", não notei um único exemplo em que o histograma de freqüências tivesse um dip a zero no meio. Observo que você não estava falando de nenhuma distribuição conjunta de duas variáveis aleatórias. No primeiro post você falou em analisar duas séries diferentes, Bid e Ask.
Se você deixar apenas dados significativos sobre mudanças na taxa Ask, que não são zero, haverá um mergulho no meio do histograma de freqüência. A largura do espaço para seus dados é de dois pontos de cinco dígitos, enquanto que no CC de 4 dígitos haverá vinte pontos de cinco dígitos. Isto tem algum efeito no fato de que é a distribuição t do Estudante com 2 graus de liberdade que será mais apropriada? Esta é uma inferência sem sentido, significa que não há variação nos incrementos... Eu não tiraria uma conclusão tão séria com base em adições "mundanas" ao histograma de freqüências. Como você justifica sua conclusão sobre o tipo de distribuição?
Não são necessárias muitas tabelas. O importante é a metodologia de análise.
Depois de ler a wikipedia "Distribuição do estudante", não notei nenhum exemplo em que o histograma de freqüências tivesse um mergulho a zero no meio. Note que você não estava falando de nenhuma distribuição conjunta de duas variáveis aleatórias. No primeiro post você falou em analisar duas séries diferentes, Bid e Ask.
Se deixarmos apenas dados significativos sobre as mudanças da taxa Ask, que nunca é zero, teremos um mergulho no meio do histograma de freqüência. A largura do espaço para seus dados é de dois pontos de cinco dígitos, enquanto que no CC de 4 dígitos haverá vinte pontos de cinco dígitos. Isto tem algum efeito no fato de que é a distribuição t do Estudante com 2 graus de liberdade que será mais apropriada? Esta é uma inferência sem sentido, significa que não há variação nos incrementos... Eu não tiraria uma conclusão tão séria com base em adições "mundanas" ao histograma de freqüências. Como você justifica sua conclusão sobre o tipo de distribuição?
Sim, essa é uma pergunta que precisa ser respondida - então volte por um pouco :)
1. Não vejo nenhum mergulho no histograma de incremento Ask - olhe para os "bolsos" de valores à esquerda do histograma. Tudo é bastante agradável e rigoroso. A zero é o valor máximo, e depois em ordem decrescente. O mesmo acontecerá com a licitação. Se você usar qualquer combinação de Ask e Bid, o histograma perderá sua forma.
2. O mais importante. Aqui estão as fórmulas:
Função de distribuição: F(x) = (1+(x/sqrt(s^2+x^2))/2
Densidade de probabilidade: P(x) = 1/sqrt((s^2+x^2)^3)
Função de quantidade: Q(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt(2/a), onde a=4*p*(1-p)
Aplicam-se as seguintes notações:
X - aumento de preço
S - fator de escala (não igual ao desvio padrão em geral)
Verifique você mesmo para o par EURUSD, para o qual s=1,647.
3. Estas fórmulas são um caso especial da distribuição t não padronizada e podem ser encontradas na literatura sobre a distribuição do Estudante com 2 graus de liberdade.
4. Obtive muitas distribuições diferentes usando geradores de números aleatórios, mas esta é a que descreve com mais precisão os aumentos de preço. Mais uma vez, é o mesmo para todos os pares de moedas, apenas um coeficiente s diferente para cada par de moedas.
5. E agora eu quero saber o que fazer com ele. Eles aconselharam a estudar o modelo GARCH, e eu o farei no futuro próximo.
Sinceramente,
Alexander_K
Obrigado pelos links! Interessante o suficiente.
Parece que os criadores destes modelos GARCH estão muito próximos da solução.
As pessoas que utilizam os modelos GARCH têm maus resultados? E onde podemos ler esses resultados comerciais? Posso supor que sua situação seja ruim - eles não sabem exatamente para qual par de moedas deve ser usada uma distribuição t, pois embora para todos os pares de moedas deva ser usada uma distribuição t2, cada par tem seu próprio coeficiente de escala, diferente de 1. Isto acrescenta complexidade aos cálculos.
Sinceramente,
Alexander_K
Bem, em geral, este modelo é estudado mesmo nas universidades, é um pouco comum e não há nada de errado com ele. Eu olho do ponto de vista de um comerciante individual. Provavelmente, algumas organizações com grande experiência e base estão se beneficiando disso, pelo menos podem estimar riscos para carteiras e etc. Mas em termos de especulação forex não tenho visto exemplos de uso efetivo, mais uma vez, como você observou, talvez por causa da complexidade da estatanálise e dos próprios modelos. Isto é, não há exemplos, talvez alguém os tenha e os faça entrar em alguns links. SanSanych sugeriu algo, eu terei que investigar.
Bem, em geral, este modelo é até mesmo ensinado nas universidades, é aceito universalmente e não há nada de errado com ele. Estou olhando para isso do ponto de vista de um comerciante individual. Provavelmente algumas organizações com grande experiência e base estão se beneficiando disso, pelo menos podem avaliar os riscos para as carteiras e assim por diante. Mas em termos de especulação forex não encontrei exemplos de uso efetivo, e novamente, como vocês observaram, talvez devido a dificuldades na análise estatística e nos próprios modelos.
Bom dia Maxim!
Tenho uma antiga educação soviética, quando isto era inédito. Minha filha simplesmente me pediu para analisar estes incrementos, então eu o fiz.
No momento, eu simplesmente não tenho idéia - como aplicar estas belas fórmulas e gráficos na prática. Agora vou estudar GARCH - se houver uma teoria realmente sólida comprovada por resultados práticos, vou fornecer à minha filha dinheiro para este jogo :))))
Cumprimentos,
Alexander_K
Boa tarde, Maxim!
Eu ainda tenho a velha educação soviética, quando isto era inaudito. Minha filha simplesmente me pediu para analisar estes incrementos, então eu o fiz.
No momento, eu simplesmente não tenho idéia - como aplicar estas belas fórmulas e gráficos na prática. Agora vou estudar GARCH - se houver uma teoria realmente sólida comprovada por resultados práticos, vou alocar dinheiro para minha filha para este jogo :)))
Cumprimentos,
Alexander_K
Aqui estão mais notas de um comerciante praticante http://www.quantalgos.ru/?s=garch que tem um sério domínio dos aparelhos e modelos matemáticos.
Seu blog é interessante em geral. Eu mesmo não sei e não tenho dominado muitas coisas.
Sim, esta pergunta deve certamente ser respondida - por isso, voltemos por um tempo :)
1. Não vejo nenhum mergulho no histograma dos incrementos Ask - veja os "bolsos" de valores à esquerda do histograma. Tudo é bastante agradável e rigoroso. A zero é o valor máximo, e depois em ordem decrescente. O mesmo acontecerá com a licitação. Mas se você usar qualquer combinação de Ask e Bid, o histograma perderá sua forma.
Eu não pedi apenas que comentassem a segunda foto em https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page2#comment_5989670. Mostra que a freqüência dos aumentos de preços na série Bid foi muito menor do que na série Ask. Isto está na realidade. Você, por outro lado, ao inserir os valores ilegais dos aumentos de preço a zero nos casos em que a mudança foi na outra linha, o número total de aumentos de preço para as duas filas diferentes é sempre o mesmo. Isto é um sinal de falsificação dos dados. O objeto de análise é substituído, os eventos que aconteceram nas outras séries são inseridos na série Ask de incrementos.
A análise por sua metodologia da série Ask não é possível se não houver nenhuma série Bid. Não faz sentido como técnica de análise em fila, requer duas filas ao mesmo tempo.
Ótimo.
Em termos simples, um certo valor de incremento de preço corresponde a um certo valor (veja a fórmula de densidade de probabilidade em meus posts acima) da probabilidade de ocorrência de tal incremento (o chamado peso), sabendo que a distribuição de incremento é uma distribuição t2 com coeficiente s. Assim,para o preço real Bid ou Ask, para um determinado tamanho de amostra, podemos obter uma estimativa condicional da expectativa matemática Bid ou Ask como média ponderada e estimativa condicional da variância de preço como di
Além disso, tratando esse tamanho de amostra como uma série dinâmica do tipo FIFO e calculando a média da variância ponderada, obtemos para nossa média móvel da expectativa matemática uma certa variância média condicional.
Se exceder os limites desta variação condicional, um comércio pode ser executado.
Mas este raciocínio ainda tem alguns elos fracos - a incerteza do volume necessário da amostra (na verdade - a escolha do prazo) e a incerteza do volume dos dados do histórico (a média deve ser feita para 1000000 dados do histórico de carrapatos ou mais?)
Vou ler mais. Se alguém tiver alguma idéia - escreva-a.
Há uma razão pela qual pedi que comentassem a segunda figura em https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page2#comment_5989670. Mostra que a freqüência dos aumentos de preços na série Bid foi muito menor do que na série Ask. Isto está na realidade. Você, por outro lado, ao inserir os valores ilegais dos aumentos de preço a zero nos casos em que a mudança foi na outra linha, o número total de aumentos de preço para as duas filas diferentes é sempre o mesmo. Isto é um sinal de falsificação dos dados. O objeto de análise está sendo substituído, os eventos que aconteceram nas outras séries são inseridos na série de incrementos do Ask.
A análise por sua metodologia da série Ask não é possível se não houver nenhuma série Bid. Não faz sentido como metodologia de análise em fila, requer duas filas ao mesmo tempo.
Mais uma vez, eu estava coletando dados de um corretor selecionado aleatoriamente (nem vou dizer qual, para não anunciar) a partir de uma conta demo da NDD.
Talvez o servidor de demonstração forneça parte dos dados errados ou vice-versa - não vou discutir. Mas ainda assim, de um ponto de vista prático, não posso exigir mais precisão de um corretor (provavelmente esta é uma maneira fútil), e trabalhei com o que eu tenho.
Ótimo.
Simplificando, um valor particular do incremento de preço corresponde a um valor particular (ver a fórmula de densidade de probabilidade em meus postos acima) da probabilidade desse incremento ocorrer (o chamado peso), ...
Se alguém tiver alguma idéia - escreva-a.
Suponho que tomar os incrementos nus e trabalhar com eles não é muito eficaz. Os graduados devem estar ligados a algum contexto (filtro, eventos, condições). Seria melhor diferenciar (dividir) as séries cronológicas em componentes e processá-las separadamente. Tais características podem ser: