Distribuição de aumentos de preços - página 8
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Neste caso, estamos falando de aproximar uma distribuição de probabilidade. Minha pesquisa sugere que a primeira aproximação, a distribuição de probabilidade de aumento de preço é a distribuição t2 do Estudante com fator de escala diferente para diferentes pares de moedas e não igual ao desvio padrão. Penso que esta é uma informação muito importante. A única coisa que falta fazer é entender como aplicar este conhecimento.
Como aplicá-lo?
Não sei que distribuição você tem, não lidei com isso, mas vale a pena considerar um método para ignorar a alta volatilidade artificial que os corretores de varejo têm ao usá-lo para limpar as contas de seus clientes com suas próprias paradas2. Você acha que se eu agora começar a ler citações em intervalos de tempo que satisfaçam a lei exponencial, ela fará alguma coisa? Porque, logicamente, vou obter um processo Markoviano, com alguns pseudo-estados de citações quando não havia negociação, mas o estado atual do Bid and Ask é considerado como um tique de entrada.
Você poderia, por favor, fornecer um link para a justificativa teórica de sua afirmação? Estou tendo problemas para aplicar o "obviedade operador" neste caso particular o_O
se você ler os carrapatos não pelo tempo real de chegada, mas em intervalos distribuídos de acordo com uma lei exponencial, então o processo de fixação de preços torna-se Markoviano.
Algo não está bem aqui...
Você poderia fornecer um link para a justificativa teórica de sua declaração? Estou tendo problemas para aplicar o "obviedade operador" neste caso particular o_O
Algo não está bem aqui...
Confira por si mesmo. Nos arquivos anexos estão os dados que estou coletando atualmente. A coluna A é o preço B, a coluna B é o preço Ask.
Estou esperando por alguém que, sem ambigüidade e confiança, diga "sim, é claro até para uma criança que esses dados devem ser interpretados mais ou menos ...".
Parabéns aos fãs da teoria da probabilidade!
De fato, se alguém ler os carrapatos não pelo seu tempo real de chegada, mas em intervalos distribuídos de acordo com a lei exponencial, então o processo de preços se torna Markoviano. E a distribuição dos incrementos retirados do modulo não é clara, ele se torna geométrico com p=0,5.
Ainda não está claro como aplicar este conhecimento na prática, mas o fato de que estamos no caminho certo é óbvio.
Tenho férias em família, muito brevemente: a partir da prática e de acordo com as estatísticas, o processo é dividido em duas fases (se incluirmos os distúrbios de notícias - três), onde as principais distribuições e princípios são diferentes. Embora a taxa de tick (dV/dT) seja relativamente baixa, vemos uma clara e bela caminhada aleatória, com o crescimento em algum limiar, tudo isso assume um crescimento exponencial. E se pensarmos bem, deve ser assim, se pensarmos que o mercado é um LMS (sistema de serviço de massa) distribuído e os ticks que são registrados no terminal são apenas um resultado, e apenas uma das partes. Devemos verificar a metodologia usada para selecionar os dados brutos - o erro mais comum aqui (neste recurso, e em geral) é a amostragem de dados.
Porque você engata DOIS processos, você recebe "rabos gordos" em excesso (esta é apenas uma palavra extravagante e de outro tópico, apenas uma extravagante)
Tenho um feriado familiar, muito brevemente: da prática e das estatísticas, o processo é dividido em duas fases (três se você incluir a excitação-panico de notícias), onde as distribuições e os princípios básicos são diferentes. Embora a taxa de tick (dV/dT) seja relativamente baixa, vemos uma clara e bela caminhada aleatória, com o crescimento em algum limiar, tudo isso assume um crescimento exponencial. E se pensarmos bem, deve ser assim, se pensarmos que o mercado é um LMS (sistema de serviço de massa) distribuído e os ticks que são registrados no terminal são apenas um resultado, e apenas uma das partes. Você deve verificar a metodologia pela qual os dados iniciais foram selecionados - aqui (neste recurso, assim como em geral) o erro mais comum é a amostragem de dados.
Porque você engata DOIS processos, você recebe "rabos gordurosos" em excesso (esta é apenas uma palavra de fantasia e de outro tópico, apenas uma palavra de fantasia)
Não seria como reinventar a roda aqui, como o RSI em outro fio... caminhos científicos complicados :) e tentar reinventar outro modelo de mercado
Não seria como reinventar a roda aqui, como o RSI em outro fio... caminhos científicos complicados :) e tentar reinventar outro modelo de mercado
Boa noite Maxim!
Eu sou uma espécie de sim - novo no Forex, mas com alguma experiência em física e prática relacionada a processos tecnológicos. E há outros processos na tecnologia, também...
Eu não sei nada sobre comércio, portanto, por favor, não julgue severamente.
Para mim é importante entender o processo atual - então eu estarei programando. Se os comerciantes-programadores, por exemplo, já utilizam a freqüência exponencial em vez da taxa real de tic-tac e obtêm alguns resultados incomuns - eu ficarei feliz em ouvir sua opinião.
O fato de "desprendermos" da freqüência real dos carrapatos e os levarmos a uma lei exponencial, isso não nos dá nenhum benefício adicional?
Não tem. Para derivar algo é necessário ter certeza de que as condições externas são as mesmas ou pelo menos similares, caso contrário é "temperatura média em um hospital". Nem mesmo uma média anual". Bem, uma das escalas de medição mudou.
ou seja, p1. determinar quais condições são significativas
As condições externas das moedas mudam significativamente pelo menos 2 vezes ao dia. O mercado antes da abertura de Londres e depois da abertura de NY são dois mercados diferentes.
O fato de estarmos "desacoplando" da freqüência real dos carrapatos e trazendo-os para uma lei exponencial, isso não nos dá nenhum benefício adicional?
Outra pequena adição - apenas um "tick" é em grande parte um produto do servidor ao qual você se conecta. Com pequenas contagens, estamos medindo principalmente as características da fila de um determinado servidor. O resultado de como ela lidou com os pedidos recebidos na pilha, passou através da fila de envio, atrasou e, em parte, afinou.