Inscrição para o Campeonato de Contas Reais (Centavos) Julho 2017 . - página 15
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Com quem você estava falando? :-)
Somente depois de P.S. Já descobri quando terminei de ler o ramo para esta página. IMHO, é um completo absurdo para este.
P.P.S. Tudo é roubado antes de você. Veja como os vencedores são determinados em outros concursos... por exemplo, nosso concurso regular, que começa em setembro até o final deste ano, no intercâmbio...
besteira é besteira...
Mas somente este absurdo, ou seja, o coeficiente Sharpe, é tomado para determinar os vencedores na competição mensal. E isso é uma besteira ao quadrado.
.
Você pode responder à primeira pergunta feita?
O quemede a Sharpe Ratio?
E assim por diante na lista:
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Inscrição para o Campeonato de Contas Reais (Centavos) Julho 2017 .
Elena Kukharets, 2017.05.15 01:57
Você pode dar respostas claras e concisas às perguntas:
O que mede a Sharpe Ratio?
Para que fins é utilizado?
Que surpresas pode proporcionar?
Em que intervalo de tempo suas leituras se tornam significativas em vez de serem ruídos sem significado?
É sequer apropriado para uma competição de um mês?
A fórmula para calcular a Razão Sharpe e definir seus valores constituintes está aqui.
Estou até curioso sobre quem puxou esta proporção Sharpe para os indicadores definidores da competição mensal? Esta pessoa simplesmente não percebe onde, como, quando e por que manter esta proporção de Sharpe.
De acordo com os termos do concurso: deve haver pelo menos dez (10) acordos. E isso é bom para um concurso mensal.
Mas o coeficiente de Sharpe para seu cálculo requer a definição de um desvio padrão, e isto é da seção de estatísticas, se você não souber. Portanto, para operar com valores estatísticos precisamos de pelo menos 30 - 50 - 100 (trinta - cinqüenta - cem) pontos, e quanto mais, melhor. Se os pontos forem menores, a abordagem estatística é inaplicável, e as tentativas de aplicá-la em tal caso mostrarão absurdo. Este é um fato bem conhecido e geralmente aceito nas estatísticas. (e aqui é aparentemente desconhecido ou não reconhecido... Mas, ao contrário, não se pensou nisso, em virtude, por assim dizer, do "analfabetismo estatístico" e do "empurrãozinho irrefletido de nada").
É o absurdo que será emitido por este Sharpe em contas de concurso com 10 - 20 - 30 negociações, --- um número bastante normal para um concurso mensal --- e bastante normal, boas contas serão lançadas fora de consideração por este Sharpe no caixote do lixo.
Mas isso também não é tudo maravilhas de Sharpe.
Por exemplo, mesmo com um número suficientemente grande de negócios, uma conta com um bom crescimento exponencial e sem perda de negócios por Sharpe será pior que uma conta com lucros insignificantes (com negócios lucrativos e perdedores) e um desvio padrão próximo a zero.
Tudo isso pode ser visto a partir da fórmula de cálculo desta relação milagrosa Sharpe. Mas para ver, é preciso entender o que está por trás das letras da fórmula (o que aparentemente não é o caso...).
zy.
Eu posso demonstrar as "surpresas" deste milagre Sharpe.
Oooh! Fico feliz em lê-lo.
Você escreve inteligentemente...
Principalmente... :-)
Por falar em "principalmente" - as pessoas aqui têm opções para determinar os "VENCEDORES" no concurso...
mas não sinais de monitoramento...
Eu posso demonstrar claramente as "surpresas" deste milagre-Sharp.
Quanto a mim, este indicador é facilmente manipulado.
Por exemplo, qualquer pessoa que tenha um lucro pequeno, mas rigidamente fixo, terá um valor Sharpe exorbitante, uma ordem de magnitude maior do que aqueles que negociam no lado positivo e traduzem competentemente as negociações em p/p (obtendo uma grande diferença).
Mas na fórmula final, ela não tem muito impacto.
Além disso, a taxa de drawdown levada em conta na competição é facilmente manipulada.
Não consegui mostrá-lo corretamente em maio (dentro das regras), mas havia uma idéia. Eu fechei meu lucro na primeira negociação após obter um pequeno drawdown de 0,8% e retirar o patrimônio líquido de +20% de crescimento e negociei com um drawdown maior, mas não foi visível, pois o lucro não foi fixo.
A meu ver, este indicador é facilmente manipulado.
Por exemplo, qualquer pessoa que tenha um lucro pequeno, mas rigidamente fixo, terá um valor exorbitante de Sharpe, uma ordem de magnitude maior do que aqueles que negociam no lado positivo e convertem competentemente as negociações em p/p (obtendo um spread bastante grande).
Mas na fórmula final, ela não tem muito impacto.
Além disso, a taxa de drawdown levada em conta no concurso é facilmente manipulada.
Não consegui mostrá-lo corretamente em maio (dentro das regras), mas havia uma idéia. Eu fechei meu lucro na primeira negociação após obter um pequeno drawdown de 0,8% e retirar o capital com +20% de crescimento e negociei com um drawdown maior, porém não foi visível, pois o lucro não foi fixo.
Eu faria duas indicações - e 3 prêmios em cada uma, para um total de 6 prêmios. Quanto mais pessoas receberem certificados e galhardetes, melhor. Será algo para lembrar quando você for velho)))) Então, os netos vão roncar na gaveta - Oh, merda! O avô era um comerciante! Ahahahah))))
A primeira indicação - Absoluta, o cálculo é estupidamente equilibrado - quem tem um maior e o vencedor não importa quais sejam os riscos e os sorteios.
A segunda nomeação - A melhor gestão de risco, o cálculo é feito por saldo menos drawdown (mas qual tomar - o maxi, absoluto ou relativo?)
por exemplo:
o primeiro participante ganhou $100 em um drawdown de 30%, menos o drawdown de $ 100 - ($ 100 * 30/100), permanecendo um honesto $ 70
O segundo participante ganhou US$ 80 com um drawdown de 10%, subtraindo o drawdown de US$ 80 - (US$ 80 * 10/100), permanecendo um honesto US$ 72,
Este é o método mais justo e simples, especialmente tendo em vista que as regras do concurso precisam de pelo menos dez acordos! Por que você calcula algum tipo de afiação por sinusoides)))) Quem precisa dela?
Decifre para mim, por favor, quais são esses inconvenientes nos relatórios terminais - por que existem 3 tipos ao mesmo tempo?
Levantamento absoluto 9,88 Levantamento máximo 27,66 (14,23%) Levantamento relativo 16,16% (17,37)
Estou até curioso sobre quem puxou esta proporção Sharpe para os indicadores definidores da competição mensal? Esta pessoa simplesmente não percebe onde, como, quando e por que manter esta proporção de Sharpe.
De acordo com os termos do concurso: deve haver pelo menos dez (10) acordos. E isso é bom para um concurso mensal.
Mas o coeficiente de Sharpe para seu cálculo requer a definição de um desvio padrão, e isto é da seção de estatísticas, se você não souber. Portanto, para operar com valores estatísticos precisamos de pelo menos 30 - 50 - 100 (trinta - cinqüenta - cem) pontos, e quanto mais, melhor. Se os pontos forem menores, a abordagem estatística é inaplicável, e as tentativas de aplicá-la em tal caso mostrarão absurdo. Este é um fato bem conhecido e geralmente aceito nas estatísticas. (e aqui é aparentemente desconhecido ou não reconhecido... Mas, ao contrário, não se pensou nisso, em virtude, por assim dizer, do "analfabetismo estatístico" e do "empurrãozinho irrefletido de nada").
É o absurdo que será emitido por este Sharpe em contas de concurso com 10 - 20 - 30 negociações, --- um número bastante normal para um concurso mensal --- e bastante normal, boas contas serão jogadas no lixo por este Sharpe a partir de consideração.
Mas isso também não é tudo maravilhas de Sharpe.
Por exemplo, mesmo com um número suficientemente grande de negócios, uma conta com um bom crescimento exponencial e sem perda de negócios por Sharpe será pior do que uma conta com poucos lucros (com negócios lucrativos e perdedores) e desvio padrão próximo a zero.
Tudo isso pode ser visto a partir da fórmula de cálculo desta relação milagrosa Sharpe. Mas para ver, é preciso entender o que está por trás das letras da fórmula (o que aparentemente não é o caso...).
zy.
Posso demonstrar visualmente as "surpresas" desta miracle-Sharp.
A meu ver, este indicador é facilmente manipulado.
Por exemplo, qualquer operador com média de lucro pequena, mas rigidamente fixa, terá uma proporção Sharpe exorbitante, uma ordem de magnitude maior do que aqueles que negociam no lado positivo e traduzem com competência as negociações em p/p (obtendo um spread bastante amplo).
Mas na fórmula final, ela não tem muito impacto.
Além disso, a taxa de drawdown levada em conta na competição é facilmente manipulada.
Não consegui mostrá-lo corretamente em maio (dentro das regras), mas havia uma idéia. Fechei meu lucro no primeiro negócio com um pequeno drawdown de 0,8% e capital fixo com +20% de crescimento e negociei com um drawdown maior.
Você tem algum exemplo?
Não me lembro quem sugeriu k.sharp como parte da fórmula, mas pessoalmente não acho que seja importante/necessário. Eu o substituiria por um fator de recuperação.
Algum exemplo?
Não me lembro quem sugeriu o coeficiente Sharpe como parte da fórmula, mas pessoalmente não o vejo como importante/necessário. Eu o substituiria por um fator de recuperação.
hmmm... Não basta um olhar para a fórmula Sharpe para ver tudo o que foi dito acima? Um "otimista" deve ser capaz de vê-lo sem dizer muito... ou é?
Quer alguns exemplos? Claro. Muitos deles.
Especialmente para isso, vou abrir um fio à parte onde mostrarei o comportamento e os resultados absurdos do fator Sharpe em um grande número de exemplos, mas, mais uma vez, você precisa entender para que fins se destina.
(Vou fazer isso durante o fim de semana).
Enquanto isso, dê uma resposta à pergunta:O quea Sharpe Ratio mede?
eu escrevo mt5
Eu ainda não entendi, o que está no ombro?
500?
A moeda da conta é o dólar?
eu escrevo mt5
Eu ainda não entendi, o que está no ombro?
500?
A moeda da conta é o dólar?
Não, 1:100 para todos