Inscrição para o Campeonato de Contas Reais (Centavos) Julho 2017 . - página 16
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Não, 1:100 para todos
O problema é que muitas corretoras começam com 1:200 (e elas não têm alavancagem de 1:100, está apenas ausente)
A grande maioria das corretoras que possuem tais contas têm alavancagem de 1:200 em contas de centavos.
É por isso que faz sentido estabelecer uma alavancagem de 1:200 para todos
hmmm... Um olhar para a fórmula Sharpe não é suficiente para você ver tudo o que foi dito acima? Um "otimizador" deve ser capaz de vê-lo sem dizer muito... ou é?
Quer alguns exemplos? Claro. Muitos deles.
Especialmente para isto vou abrir um ramo separado, onde demonstrarei o comportamento e os resultados absurdos da razão Sharpe usando um grande número de exemplos, mas novamente, é preciso entender os propósitos aos quais se destina.
(Fá-lo-ei durante o fim de semana)
Enquanto isso, dê uma resposta à pergunta:O quea proporção Sharpe mede?
O Sharpe Ratio é usado para determinar o quanto o retorno sobre um ativo compensa o risco assumido pelo investidor. Ao comparar dois ativos com o mesmo retorno esperado, o investimento no ativo com o Sharpe Ratio mais alto será menos arriscado.
Em outras palavras, quanto mais "lisonjeiro" for o comércio, maior será a Razão Sharpe. Quanto maior a variação nos retornos, menor a Razão Sharpe.
Mas você já sabe de tudo isso. Por que você está sendo esperto? - Digamos assim, meu sistema é uma péssima maneira de ganhar pontos de acordo com a fórmula da concorrência...
Para os leitores desatentos, deixe-me explicar - a fórmula envolve três indicadores, equilíbrio, drawdown e Sharp. Os coeficientes de importância são 1,5, 1,0, 0,5 correspondentemente. Isso significa que o equilíbrio tem o maior peso e é determinante do índice. Em segundo lugar, é o drawdown que é muito importante e afeta muito o resultado, enquanto a afiação não tem quase nenhum efeito sobre os resultados. Por exemplo, se um participante conseguir ganhar cem milhões e perder seu depósito até valores imensuráveis, sua pontuação será muito baixa em comparação com aqueles que aumentaram seu depósito de forma insignificante, mas mantiveram o drawdown baixo e, além disso, a acuidade real desempenhará um papel muito baixo em ambos os casos e pode até ser igual em ambos os exemplos.
Mas nós entendemos o que realmente está causando seu descontentamento, na verdade Sharpe não é o que você realmente queria "cutucar". Mas, infelizmente, é para isso que serve a segunda nomeação - para levar em conta a eficácia da gestão de contas, e não é apenas o crescimento do equilíbrio (como você costumava demonstrar antes), mas o saque máximo, que foi feito durante todo o comércio.
eu escrevo mt5
Eu ainda não entendi, o que há para agarrar?
500?
A moeda da conta é o dólar?
Oleg, o colocou na lista.
ADVERTÊNCIA
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O problema é que muitas corretoras começam com 1:200 (e elas não têm alavancagem de 1:100, está apenas ausente)
A grande maioria das corretoras que possuem tais contas têm alavancagem de 1:200 em contas de centavos.
É por isso que é razoável estabelecer uma alavancagem de 1:200 para todos
Eu não conheço nenhuma corretora onde a alavancagem começa a partir de 1:200))
Eu pessoalmente não presto atenção à alavancagem, apenas olho para o preço por ponto.
Com qualquer alavancagem de 100, 300, 500, 1000, o preço por ponto não muda.
Você faz uma entrada - e então você vê o quanto está disposto a perder - e, portanto, não se importa com a vantagem.
O Sharpe Ratio é usado para determinar o quanto o retorno sobre um ativo compensa o risco assumido pelo investidor. Ao comparar dois ativos com o mesmo retorno esperado, um investimento em um ativo com uma Razão Sharpe mais alta será menos arriscado.
Em outras palavras, quanto mais "plana" a troca, maior a proporção de Sharpe. Quanto maior a variação nos retornos, menor a Razão Sharpe.
Mas você já sabe de tudo isso. Por que você está sendo esperto? - Digamos assim, meu sistema é uma péssima maneira de ganhar pontos de acordo com a fórmula da concorrência...
Para os leitores desatentos, deixe-me explicar - a fórmula envolve três indicadores, equilíbrio, drawdown e Sharp. Os coeficientes de importância são 1,5, 1,0, 0,5 correspondentemente. Isso significa que o equilíbrio tem o maior peso e determina o índice. Em segundo lugar, é o drawdown que é muito importante e afeta muito o resultado, enquanto a afiação não tem quase nenhum efeito sobre os resultados. Por exemplo, se um participante conseguir fazer cem milhões e perder seu depósito até ele, ele terá uma pontuação muito baixa em comparação com aqueles que aumentaram ligeiramente seu depósito e mantiveram os saques baixos, enquanto a Sharp desempenhará um papel muito baixo em ambos os casos e pode até ser igual em ambos os exemplos.
Mas entendemos o que realmente está causando sua insatisfação, na verdade, Sharp não é o que você realmente queria "cutucar a diversão". Mas, infelizmente, é para isso que serve a segunda nomeação - para levar em conta a eficiência da gestão de contas, e não é apenas para equilibrar o crescimento (como você costumava demonstrar antes), mas para maximizar o drawdown, que foi feito durante todo o comércio.
"e sharpe não tem praticamente nenhum efeito sobre os resultados" --- por que você colocaria isso aí em primeiro lugar?
Mas você parece não estar familiarizado com as estatísticas, e sua aplicação é desconhecida para você --- eu apontei as dificuldades, mas você optou por não notar.
"Mas nós entendemos" - isso é uma besteira.
Eu pessoalmente não me importo com a vantagem, tenho que olhar para o preço de um pip.
qualquer alavancagem de 100, 300, 500, 1000 não altera o preço por ponto.
Você faz uma entrada - e então você vê o quanto está disposto a perder - e não se importa com a vantagem.
Para mim, isso não faz diferença.
Uma alavancagem de 1:1000 é bastante aceitável.
Mas você tem que ser consistente.
Eu pessoalmente não presto atenção à alavancagem, apenas olho para o preço por ponto.
Com qualquer alavancagem de 100, 300, 500, 1000, o preço por ponto não muda.
Você faz uma entrada - e então você vê o quanto está disposto a perder - e, portanto, não se importa com a vantagem.
Mas que tal um campo de igualdade para todos os participantes? Por que os corretores utilizam a alavancagem?
Quanto a mim, eu simplesmente não presto atenção à alavancagem, tenho que olhar para o preço de um pip.
a qualquer alavancagem de 100, 300, 500, 1000, o preço por ponto não muda.
Você faz uma entrada - e então você vê o quanto está disposto a perder - e, portanto, não se importa com a vantagem.
Isso mesmo, o preço da tubulação é o mesmo com qualquer vantagem.
Mas a maior alavancagem é defendida por quem? - Isso mesmo, aqueles que gostam de usar uma parada ao invés de SL. Para eles, quanto maior a alavancagem - maior a chance de se manterem à tona em um mês de competição. Se você estiver usando uma conta de competição (e às vezes com depósitos gratuitos) - é a melhor maneira de não se preocupar com nada e ter a chance de ganhar o prêmio - o dinheiro não é seu próprio!)
Você deve olhar para os sinalizadores, quem entre os principais sinalizadores de média alta usa contas sem centavos? - Ninguém é estúpido, ninguém quer arriscar seu próprio dinheiro, e o dinheiro dos assinantes é outra questão. O pagamento mensal é suficientemente bom.