Inscrição para o Campeonato de Contas Reais (Centavos) Julho 2017 . - página 16

 
Server Muradasilov:

Não, 1:100 para todos


O problema é que muitas corretoras começam com 1:200 (e elas não têm alavancagem de 1:100, está apenas ausente)

A grande maioria das corretoras que possuem tais contas têm alavancagem de 1:200 em contas de centavos.

É por isso que faz sentido estabelecer uma alavancagem de 1:200 para todos

 
Олег avtomat:

hmmm... Um olhar para a fórmula Sharpe não é suficiente para você ver tudo o que foi dito acima? Um "otimizador" deve ser capaz de vê-lo sem dizer muito... ou é?

Quer alguns exemplos? Claro. Muitos deles.

Especialmente para isto vou abrir um ramo separado, onde demonstrarei o comportamento e os resultados absurdos da razão Sharpe usando um grande número de exemplos, mas novamente, é preciso entender os propósitos aos quais se destina.
(Fá-lo-ei durante o fim de semana)

Enquanto isso, dê uma resposta à pergunta:O quea proporção Sharpe mede?

O Sharpe Ratio é usado para determinar o quanto o retorno sobre um ativo compensa o risco assumido pelo investidor. Ao comparar dois ativos com o mesmo retorno esperado, o investimento no ativo com o Sharpe Ratio mais alto será menos arriscado.

Em outras palavras, quanto mais "lisonjeiro" for o comércio, maior será a Razão Sharpe. Quanto maior a variação nos retornos, menor a Razão Sharpe.

Mas você já sabe de tudo isso. Por que você está sendo esperto? - Digamos assim, meu sistema é uma péssima maneira de ganhar pontos de acordo com a fórmula da concorrência...

Para os leitores desatentos, deixe-me explicar - a fórmula envolve três indicadores, equilíbrio, drawdown e Sharp. Os coeficientes de importância são 1,5, 1,0, 0,5 correspondentemente. Isso significa que o equilíbrio tem o maior peso e é determinante do índice. Em segundo lugar, é o drawdown que é muito importante e afeta muito o resultado, enquanto a afiação não tem quase nenhum efeito sobre os resultados. Por exemplo, se um participante conseguir ganhar cem milhões e perder seu depósito até valores imensuráveis, sua pontuação será muito baixa em comparação com aqueles que aumentaram seu depósito de forma insignificante, mas mantiveram o drawdown baixo e, além disso, a acuidade real desempenhará um papel muito baixo em ambos os casos e pode até ser igual em ambos os exemplos.

Mas nós entendemos o que realmente está causando seu descontentamento, na verdade Sharpe não é o que você realmente queria "cutucar". Mas, infelizmente, é para isso que serve a segunda nomeação - para levar em conta a eficácia da gestão de contas, e não é apenas o crescimento do equilíbrio (como você costumava demonstrar antes), mas o saque máximo, que foi feito durante todo o comércio.

 
Quanto à alavancagem, não importa que tipo de alavancagem um participante tem, quem quer que queira fazer isso em suas negociações. Em qualquer caso, tudo se refletirá nos resultados comerciais para a primeira e segunda nomeação. 100 é muito pequeno para alguém que é incapaz de fazer médias com mais freqüência? - Você pode fazê-lo você mesmo, a alavancagem pode ser de 10 000 (se você encontrar tal cozinha), você se retirará mais rapidamente.
 
Oleg Tsarkov:

eu escrevo mt5

Eu ainda não entendi, o que há para agarrar?

500?

A moeda da conta é o dólar?

Oleg, o colocou na lista.

ADVERTÊNCIA

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Participantes /Participantes do Campeonato TerminalMonitoramento dos participantes
Nota
1Servidor MuradasilovMetaTrader 5
Chefe da concorrência / chefe
2Yuriy ZaytsevMetaTrader 5Organizador
3Vitaly MuzichenkoMetaTrader 5
Manutenção
4Vladislav AndruschenkoMetaTrader 5
5Sergey GritsayMetaTrader 4
6Rafael SahibgareevMetaTrader 5
7Yousufkhodja SultonovMetaTrader 4
8Andrey SharovMetaTrader 5
9Uladzimir Kirychenka
MetaTrader 4
10Vladimir GorbachevMetaTrader 4
11Serhii ShevchukMetaTrader 5
12Elena KukharetsMetaTrader 4
13Roman Shiredchenko
MetaTrader4
14Uladzimir Izerski
MetaTrader4
15Dmitry ChepikMetaTrader4
16Kirill AndreevMetaTrader 4
17Oleg Tsarkov
MetaTrader5
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
Contest №2 Demo-account MetaQuotes: 01.05.2017 — 02.06.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 02.06.2017 The prize fund of $200 is divided between two nominations: The winner is estimated after the market close on the following: Depending on attained...
 
Олег avtomat:


O problema é que muitas corretoras começam com 1:200 (e elas não têm alavancagem de 1:100, está apenas ausente)

A grande maioria das corretoras que possuem tais contas têm alavancagem de 1:200 em contas de centavos.

É por isso que é razoável estabelecer uma alavancagem de 1:200 para todos


Eu não conheço nenhuma corretora onde a alavancagem começa a partir de 1:200))
 

Eu pessoalmente não presto atenção à alavancagem, apenas olho para o preço por ponto.

Com qualquer alavancagem de 100, 300, 500, 1000, o preço por ponto não muda.

Você faz uma entrada - e então você vê o quanto está disposto a perder - e, portanto, não se importa com a vantagem.

 
Andrey Dik:

O Sharpe Ratio é usado para determinar o quanto o retorno sobre um ativo compensa o risco assumido pelo investidor. Ao comparar dois ativos com o mesmo retorno esperado, um investimento em um ativo com uma Razão Sharpe mais alta será menos arriscado.

Em outras palavras, quanto mais "plana" a troca, maior a proporção de Sharpe. Quanto maior a variação nos retornos, menor a Razão Sharpe.

Mas você já sabe de tudo isso. Por que você está sendo esperto? - Digamos assim, meu sistema é uma péssima maneira de ganhar pontos de acordo com a fórmula da concorrência...

Para os leitores desatentos, deixe-me explicar - a fórmula envolve três indicadores, equilíbrio, drawdown e Sharp. Os coeficientes de importância são 1,5, 1,0, 0,5 correspondentemente. Isso significa que o equilíbrio tem o maior peso e determina o índice. Em segundo lugar, é o drawdown que é muito importante e afeta muito o resultado, enquanto a afiação não tem quase nenhum efeito sobre os resultados. Por exemplo, se um participante conseguir fazer cem milhões e perder seu depósito até ele, ele terá uma pontuação muito baixa em comparação com aqueles que aumentaram ligeiramente seu depósito e mantiveram os saques baixos, enquanto a Sharp desempenhará um papel muito baixo em ambos os casos e pode até ser igual em ambos os exemplos.

Mas entendemos o que realmente está causando sua insatisfação, na verdade, Sharp não é o que você realmente queria "cutucar a diversão". Mas, infelizmente, é para isso que serve a segunda nomeação - para levar em conta a eficiência da gestão de contas, e não é apenas para equilibrar o crescimento (como você costumava demonstrar antes), mas para maximizar o drawdown, que foi feito durante todo o comércio.

"e sharpe não tem praticamente nenhum efeito sobre os resultados" --- por que você colocaria isso aí em primeiro lugar?

Mas você parece não estar familiarizado com as estatísticas, e sua aplicação é desconhecida para você --- eu apontei as dificuldades, mas você optou por não notar.

"Mas nós entendemos" - isso é uma besteira.

 
Yuriy Zaytsev:

Eu pessoalmente não me importo com a vantagem, tenho que olhar para o preço de um pip.

qualquer alavancagem de 100, 300, 500, 1000 não altera o preço por ponto.

Você faz uma entrada - e então você vê o quanto está disposto a perder - e não se importa com a vantagem.


Para mim, isso não faz diferença.

Uma alavancagem de 1:1000 é bastante aceitável.

Mas você tem que ser consistente.

 
Yuriy Zaytsev:

Eu pessoalmente não presto atenção à alavancagem, apenas olho para o preço por ponto.

Com qualquer alavancagem de 100, 300, 500, 1000, o preço por ponto não muda.

Você faz uma entrada - e então você vê o quanto está disposto a perder - e, portanto, não se importa com a vantagem.


Mas que tal um campo de igualdade para todos os participantes? Por que os corretores utilizam a alavancagem?
 
Yuriy Zaytsev:

Quanto a mim, eu simplesmente não presto atenção à alavancagem, tenho que olhar para o preço de um pip.

a qualquer alavancagem de 100, 300, 500, 1000, o preço por ponto não muda.

Você faz uma entrada - e então você vê o quanto está disposto a perder - e, portanto, não se importa com a vantagem.

Isso mesmo, o preço da tubulação é o mesmo com qualquer vantagem.

Mas a maior alavancagem é defendida por quem? - Isso mesmo, aqueles que gostam de usar uma parada ao invés de SL. Para eles, quanto maior a alavancagem - maior a chance de se manterem à tona em um mês de competição. Se você estiver usando uma conta de competição (e às vezes com depósitos gratuitos) - é a melhor maneira de não se preocupar com nada e ter a chance de ganhar o prêmio - o dinheiro não é seu próprio!)

Você deve olhar para os sinalizadores, quem entre os principais sinalizadores de média alta usa contas sem centavos? - Ninguém é estúpido, ninguém quer arriscar seu próprio dinheiro, e o dinheiro dos assinantes é outra questão. O pagamento mensal é suficientemente bom.