Taxa de mudança de preço, como calcular - página 9
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Li o tópico algumas vezes e ainda não entendo o que a velocidade tem a ver com isso.
E a velocidade de quê? O que é preço? Licite, pergunte, preço médio ponderado por volume, último preço, etc? Velocidade em quê? Distância em pips, em porcentagem, em números? Tempo em castiçais, em carrapatos, em mudanças do copo, na tentativa de executar o terminal?
Lixo verbal.
Por que todas essas chamadas de nomes? :) Pensei que aqui não houvesse tolos, "padrão", pois é suposto normalizar a distância em relação ao preço, como (por exemplo) na porcentagem. O tempo - em unidades de tempo, o que - não importa, eles são fácil e unicamente recalculados. "O que" (oferta, pergunta, preço médio ponderado por volume, último preço, etc.) não é importante para começar. Se a definição for formulada com sucesso (de forma informativa), ela servirá para todos os itens acima.
Dê-me idéias melhores. Você é esperto e inventivo, eu sei que é. )
Neste estado, a moralidade intelectual e o conceito de pecado estão completamente ausentes, mas ações sistemicamente ineficazes (pecaminosas?) simplesmente não acontecem.
Eles podem então ser contextualizados mutuamente através de uma análise em pares. Ao fazer isso, a "estatística" da amostra é reduzida pela metade a cada iteração
Isto ainda é o mais obscuro, pois está associado à dimensionalidade do problema, e depois não foi reduzido pela metade, mas ao quadrado.
Por definição, --- A eficiência do sistema é um indicador numérico que caracteriza a qualidade do desempenho de um sistema.
E antes de podermos aplicar o conceito de eficiência ao mercado, devemos primeiro aprender a determinar a qualidade de seu funcionamento, ou seja, devemos conhecer os fluxos de entrada e saída e o operador de sua transformação. Sem isso, toda conversa sobre eficácia ou ineficácia do mercado é mera conversa.
Não se pode definir qualidade sem definir o significado (objetivo). Qual é a finalidade do mercado?
Você está interpretando a palavra "eficiente" de forma muito restrita, exclusivamente no sentido doméstico. Enquanto que na ciência também é comum usar a palavra como sinônimo de "efetivo", "real". Por exemplo, você está familiarizado com o conceito de "constante efetiva"?
Em russo, resume-se às seguintes declarações equivalentes.
O mercado é ineficiente <=> A informação mútua de cotações vizinhas não é igual a 0 <=> As cotações vizinhas não são estatisticamente independentes
Exatamente em tópicos de informação mútua foi descoberto que a maior parte desta dependência é a dependência da volatilidade diária da qual ninguém parece ter aprendido muito lucro. Entre tais tópicos havia um no qual eu participei (não consigo encontrá-lo em minha busca, esqueci completamente, talvez tenha sido algo semelhante e não informação mútua). Aí eu meio que sugeri uma maneira de filtrar este componente e ver se sobrou alguma coisa depois disso? Mas ninguém o fez na época.
P.S. Eu escrevi que não o encontrei, e então o encontrei :), aqui está ele
O mercado é ineficiente -> você pode ganhar dinheiro. Quanto mais ineficiente, mais fácil é encontrar uma maneira de ganhar dinheiro.
Avaliar a eficiência do mercado é um... utopia. Embora você possa medi-lo pelo spread médio :)
A rentabilidade é um indicador quase inútil.
Eu queria perguntar à comunidade quem calcula a velocidade da mudança de preço.
Na maioria das vezes são os castiçais das notícias.
Uma aplicação é a ação da EA quando há uma forte mudança de preço em um curto período de tempo
Por exemplo: Saiem notícias fortes e é bastante razoável ou remover o take - e depois definir um novo de acordo com a situação, ou mover o take para longe o suficiente
Porque é irritante obter um take de 20-30 100 pips e depois ver o preço fazer outros 5 10 ou 20 tomar distâncias.
Gostaria que você se debruçasse sobre a questão, de preferência com fotos. Como o guru tem uma imaginação tão selvagem, eu quase torci meu cérebro.
O mercado é ineficiente -> você pode ganhar dinheiro. Quanto mais ineficiente, mais fácil é encontrar uma maneira de ganhar dinheiro.
Avaliar a eficiência do mercado é um... utopia. Embora você possa medi-lo pelo spread médio :)
A rentabilidade é um indicador quase inútil.
Mas se por essa metodologia "interrompida", então após a exclusão do mais forte, mas aparentemente inútil (no sentido do graal), a dependência diária, a dependência mais forte (de acordo com meus palpites não comprovados) será a rentabilidade. Presumo que seja isso o que está sendo morto pela propagação/comissão. Mais especificamente, mata a capacidade de ganhar dinheiro com isso. E isto é muito nobre :)))), porque sem restituições o caos total com taxas seria constante, não ocasional como é agora :)))
P.S. Quanto à rentabilidade, é provavelmente importante a forma como você a prepara. Suponha que pegamos um ziguezague "natural" (quero dizer HZZ) e, estupidamente, desenhamos um gráfico de rentabilidade temporal para uma estratégia de colapso (ou salto). Obviamente, o resultado será aproximadamente zero (sem propagação), mas haverá flutuações. Por definição, serão apenas flutuações de H-volatilidade. E estas flutuações podem ser analisadas em termos de casualidade ou não aleatoriedade.
Por definição, estas seriam exatamente as flutuações da volatilidade H. E você pode analisar estas flutuações por aleatoriedade ou não aleatoriedade.
A maior parte desta dependência é a dependência diária da volatilidade, da qual parece que ninguém aprendeu a ter muito lucro. Entre esses tópicos havia um no qual eu costumava participar (não consigo encontrá-lo em minha busca, esqueci completamente, talvez fosse algo semelhante e não informação mútua). Aí eu meio que sugeri uma maneira de filtrar este componente e ver se sobrou alguma coisa depois disso? Mas ninguém o fez na época.
P.S. Eu escrevi que não o encontrei, e então o encontrei :), aqui está ele
Lembro-me de tê-lo lido.
A questão é que "a maior parte desta dependência é a dependência da volatilidade diária" refere-se especificamente às barras adjacentes, uma espécie de efeito *ARCH, que estatisticamente agarra tudo o resto devido ao fato de que todo o fluxo de citações é analisado em conjunto. A fim de detectar dependências direcionais, precisamos de uma análise mais sutil, cujo primeiro passo, em minha opinião, deveria ser a divisão de um fluxo em setores onde há e onde não há informação mútua. Pode-se dizer, identificando áreas de ineficiência.
Não se pode definir qualidade sem definir o significado (objetivo). Qual é a finalidade do mercado?
Você está interpretando a palavra "eficiente" de forma muito restrita, exclusivamente no sentido doméstico. Enquanto que na ciência também é comum usar a palavra como sinônimo de "efetivo", "real". Por exemplo, você está familiarizado com o conceito de "constante efetiva"?
É claro que, para o emparelhamento de qualidade de eficiência, há um propósito implícito. E não se trata de uma "boa-mão" mundana. É tão científico "match--non-match". E isto introduz uma espécie de gradação. Mas uma interpretação muito ampla priva a própria frase "eficiência/ineficiência de mercado" de sentido;))