Taxa de mudança de preço, como calcular - página 10
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É claro que, para o emparelhamento de qualidade de eficiência, há um propósito implícito. E não estamos falando de "bom-mal" mundano. Mas é tão científico "igualar-e-não igualar". E isto já introduz uma espécie de gradação. Mas uma interpretação muito ampla priva a própria frase "eficiência/ineficiência de mercado" de sentido;))
É pouco provável que isto funcione. Estas flutuações têm que ser situacionais.
Por que a análise não funcionaria? ). Você quer dizer que você não será capaz de encontrar um padrão? Bem, pode não ser uma boa idéia fechar o postigo com antecedência, embora as chances sejam pequenas. Como em qualquer outra abordagem.
Lembro-me de tê-lo lido.
A questão é que "a maior parte desta dependência é a dependência da volatilidade diária" diz respeito precisamente às barras vizinhas, uma espécie de efeito *ARCH, que estatisticamente obstrui todo o resto devido ao fato de todo o fluxo de citação ser analisado em conjunto. A fim de detectar dependências direcionais, precisamos de uma análise mais sutil, cujo primeiro passo, em minha opinião, deveria ser a divisão de um fluxo em setores onde há e onde não há informação mútua. Pode-se dizer, identificando áreas de ineficiência.
É por isso que achei preferível identificar o papel do efeito suprimindo-o na série real, em vez de gerar sintéticos. Sobre a separação - essa é apenas a idéia da "ergodicidade por etapas" :). A propósito, que tal a variante que descrevi acima, com HZZ? Isso poderia sair canonicamente :))))
Bem, na verdade, não se trata de uma amplitude de interpretação, mas de uma escolha binária de interpretação do termo. Neste sentido, você tem uma lógica muito estranha: "com tal interpretação, a noção será a mais controversa, portanto eu a escolherei".
Pelo contrário, sua lógica, segundo a qual primeiro algumas "essências" são inventadas (ou aceitas por alguém que as inventa), e depois a justificação experimental é procurada por elas, me parece estranha.
Observe especificamente que ela é composta, não derivada "na ponta de uma caneta", como era o caso do positron. ;)))
Bem, a escolha binária já introduz uma escala. Com isto, espero, vocês concordarão.
Para mim, ao contrário, sua lógica, segundo a qual a princípio algumas "essências" são inventadas, (ou aceitas por alguém que as inventa), e depois a fundamentação experimental é procurada por elas, parece estranha.
Note especificamente, ela é composta, não deduzida "na ponta de uma caneta", como era o caso do positron. ;)))
Bem, a escolha binária já introduz uma escala. Com isto, espero que vocês concordem.
Neste caso, a escolha binária divide os mundos :))))).
Neste caso, a escolha binária separa os mundos :)))).
E isto, por sua vez, requer a definição da fronteira entre eles :))) Ou, para dizer de outra forma, é necessário um algoritmo de classificação. Mas que tipo de classificação você pretende fazer? Afinal, primeiro você deve definir um objeto de classificação. Mas você não tem nenhum objeto e seus mundos sem um objeto estão cheios de vazio ;))))
E isso, por sua vez, requer a definição da fronteira entre os dois :))) Ou, para dizer de outra forma, é necessário um algoritmo de classificação. Mas que tipo de classificação você pretende fazer? Afinal, primeiro de tudo, é preciso definir um objeto de classificação. Mas não há objeto, e os mundos sem objeto estão cheios de vazio ;))))
Oleza, parece que você está vindo! Desfrute ao máximo de seu orgasmo. Mergulhe nele até os ouvidos... não mais fundo, até a cabeça e mergulhe. Vai fazer você passar e passar.
...
..... // Há uma pausa. Um agradável. Quando toda a excitação e prazer de encontrar o grande vazio tiver diminuído um pouco, vamos tentar pensar mais. :)
...
Vou acrescentar mais :
.
Нет феноменов, ноуменов, нет форм, вообщем нет того,
о чем говорится в Учениях.
СМОТРИ, СЛУШАЙ, ВПИТЫВАЙ, ВПУСКАЙ не то, что говорит Мастер,
а То, о Чем, говорит МАСТЕР,
не обязательно понимать,
можешь НЕ ПОНИМАТЬ,
Просто смотри в ПУСТОТУ ГОВОРЯЩЕГО МАСТЕРА,
И Будь ПУСТОТОЙ… ВОСПРИНИМАЮЩЕЙ МАСТЕРА,
И УВИДиШЬ… НЕТ МАСТЕРА,… НЕТ ГОВОРЯЩЕГО,… НЕТ ПУСТОТЫ,
А ЕСТЬ ВСЕ ТО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,
ЕСТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ.
ПУСТОТА при этом НАПОЛНЕНА ВСЕМ, в том числе и субьектами,
обьектами, феноменами, формами.
ПУСТОТА АБСОЛЮТНА В ЗНАНИИ ВСЕГО.
ВСЕ ЕСТЬ АБСОЛЮТНОЕ ЗНАНИЕ.
ЗНАНИЕ АБСОЛЮТНО В ПРИРОДЕ ПРОИСХОДЯЩЕГО,
E CHEIO DE VAZIO NA EXISTÊNCIA DO SER.
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;))))))))))))))))))
Se eu fosse esperto, eu conseguiria, mas sinto que perdi algo na escola primária).
- Cada mudança de preço mínimo permitido que ocorre é um novo membro da série cronológica.
Isso deixa a parte mais difícil, o preço. Se você me perguntar, o conceito de preço depende muito de seus objetivos ))
(a) Suponha que você seja um criador de mercado trabalhando em ECN (mais fácil, por exemplo) e esteja muito interessado em ordens de mercadoVocê toma T&S por algum período fixo/não fixo (filtros FIR/BIX) e conta a média geométrica ponderada. Aqui está sua velocidade = +- X% por comércio de volume mínimo
(b) Suponha que você seja um árbitro e também trabalhe na troca, mas esteja interessado nos limites dos criadores de mercado frouxos.
Isto é mais complicado. Primeiro, você está interessado nos preços de licitação (a história do copo), não em negócios. Em segundo lugar, você tem pelo menos dois preços: por lance e por pedido e é bom até mesmo sincronizá-los.
Quando você calcula o preço, você tem que assumir isso:
- - As citações são relativas
- - volumes são inversamente proporcionais à probabilidade de execução.
Minhas considerações gerais sobre o algoritmo são dadas aqui(c) Suponha que você seja um investidor a longo prazo.
Então você não se preocupa com todo esse absurdo e apenas troca normalmente, por exemplo, por mashka (média aritmética dos valores relativos) medindo a velocidade em pontos por vela.
P.S. Embora a arbitragem e o mercado sejam uma e a mesma coisa, apenas com sinais diferentes, uma definição comum de preço que eu não posso dar/selecionar.
Assim, parece que começamos a nos deparar com a incerteza . Não vamos descansar contra isso (: caso contrário, ele ficará contra nós com a mesma força :), mas de alguma forma tentaremos nos acostumar com isso. Para fazer isso, parece que você precisa beber este copo até o fundo ... :)
Como o fundo, até agora, está a uma distância indefinida, você precisa pelo menos se acostumar com as limitações (elas também são fulcro). Por exemplo, para distinguir, para começar, o que é possível confiar e o que não é. Em particular, gostaria de abalar (ou mesmo derrubar) uma esperança vazia. Essa esperança brilha em cada um de nós, mesmo que em nossos pensamentos (sobre ela) já tenhamos saído dela, no entanto, falando de outra coisa, tendemos a trazer inconscientemente essa esperança (geralmente de forma implícita) em nosso pensamento / raciocínio. Estou falando de "causação". Na vida cotidiana, homo-sapiens "padrão" (longe da ciência e outros concentradores de verdades profundas) geralmente significam que, se algo aconteceu, então há uma razão / s para isso. É difícil criticar tal posição, você pode inadvertidamente se tornar a "causa" da frustração de alguém e, se a pessoa chateada tiver "poder" suficiente, até incorrer em uma "punição justa" por isso. Pois, do ponto de vista dele, não existo para incomodá-lo, mas para trazer-lhe todos os benefícios e satisfação. Familiar? Está claro o que quero dizer? Uh-huh, não tanto ainda. ...........
Eu vou continuar. Passemos, talvez, de um universo social autoritário para um científico menos (espero) autoritário. Então. Com uma análise sistemática, rapidamente fica claro que a interpretação "cotidiana" da causalidade não se correlaciona bem com os fatos. Os fatos, por outro lado, "apontam" para o fato de que nenhum fenômeno tem uma única razão específica (que poderia ser captada de forma bastante específica e, de acordo com a tábua legislativa ou o próprio senso de "justiça", punir para satisfazer as próprias necessidades. Por exemplo, "a necessidade de se vingar ". Há sempre apenas um conjunto de fatos (estado do mundo) precedendo outro conjunto de fatos (outro estado do mundo), e a cadeia desses estados é contínua (no sentido de Cauchy). Aqueles. com qualquer divisão em fatias discretas arbitrariamente pequenas, no intervalo temos algum tipo de conteúdo não vazio. Que pode ser dividido ainda mais finamente... Esta é uma descrição aproximada de um modelo muito pessimista (em relação à "cognição da causalidade") do mundo por volta do final do século XIX. Bem, no início do dia 20. No entanto, no início do século 20, a confusão já havia começado nas fileiras dos pensadores da ciência .., mas sobre isso mais tarde. Enquanto isso, vamos estimar, talvez, que lugar de causalidade podemos ocupar no modelo cartesiano quadridimensional descrito do Espaço dos Estados do Mundo. Onde pode ser anexado. Bem, por exemplo, vamos fazer o seguinte: vamos supor que eventos subsequentes (relativos a um ponto arbitrário no tempo) "seguem" dos anteriores (no mesmo momento) de acordo com o " Código Mundial de Leis da Física ". O que nós sabíamos parcialmente, e parcialmente não... Mas estudando todos os tipos de sequências particulares entre os estados de objetos particulares, podemos apenas complementar nossa versão da " Coleção de Hipóteses Sobre as Leis Mundiais da Física ". Não podemos reivindicar mais, porque nossas mãos são curtas - não temos e, ao que parece, nunca teremos um conjunto de dados completo e abrangente sobre todos os estados sucessivos do universo passado. Agora, se fosse... E o que aconteceria se fosse? Oh!... Então uau..!!...!!!.... Então seria necessário apenas inventar rapidamente um Super-Inteligente Mecânico, carregar nosso Dataset nele e instruí-lo a encontrar todos os Padrões Causais . .... E está na bolsa. ... Mas .... não temos esse maldito conjunto de dados abrangente ... que chatice!... :( .... :(( ... :((( .... ... E ainda não existe super-inteligente... mas isso não é tão importante, porque mesmo que existisse, não teríamos nada para oferecer a ele para a Análise Compreensiva... O que resta então...? modelo criado?), para de alguma forma encontrar os limites das possibilidades do método científico de cognição das relações causais no universo disponível. O aspecto chave em todo esse desenvolvimento do pensamento, concernente à causalidade, é claro, permaneceu inabalável. Modelo cartesiano quadridimensional, etc. Vou formular, talvez, da melhor maneira possível: "Os estados subsequentes do universo são sempre completamente determinados pelos estados anteriores" e, como consequência, "Conhecer (tendo uma descrição completa) o estado anterior do Mundo, podemos calcular o Estado Subseqüente na presença de Fórmulas Corretas. Algo assim. ...
Nós vamos. Era assim (na minha visão subjetiva) o paradigma científico da "causalidade" na virada dos séculos XIX e XX.
// Mais uma vez eu enfatizo, a crítica não foi exagerada em vão - tudo isso é minha modesta imha, e se você tiver correções sérias - me esclareça e esclareça.
// E não estou inclinado a discutir sobre isso, porque a verdade não nasce em uma disputa , ao contrário de um ditado conhecido. Ofereça sua descrição - ficarei feliz em conhecê-lo.
O que aconteceu depois? Depois tudo só ficou "pior" :)) Primeiro veio Einstein e abusou do espaço cartesiano. Felizmente, naquela época havia algo para substituir, mesmo em abundância. Naquela época, os matemáticos haviam empilhado um monte de todos os tipos de opções alternativas, simplesmente não havia físico insolente que capitalizaria essa economia com benefício suficiente para a ciência ....
Aqui, provavelmente, não vale a pena pular o termo "benefício" às pressas. :) Vou desacelerar por algumas linhas, para descobrir (adivinhar?) que tipo de animal é esse. Com total confiança, não posso proclamar a “Verdade Final” sobre isso, mas ainda assim algumas definições mais ou menos razoáveis estavam espalhadas pelas lixeiras. Então, ambos são duas opções:
1. Benefício, é isso que torna o objetivo mais acessível de ser alcançado.
2. Benefício, é isso que satisfaz as necessidades.
Bem, agora vamos descobrir o que é " benefício para a ciência" em termos de ambas as definições. Claro que seria mais "científico" escolher primeiro o "correto" deles (mais alinhado com a Realidade?). Mas... tenho um certo ceticismo sobre os benefícios de tal Run Into Unambiguity. Há muitas "razões" para isso (para mim), por enquanto vou escolher a seguinte desculpa bastante científica: ambas as definições têm seu próprio potencial ( benefício potencial). Então vamos fazer uma substituição simples por enquanto:
1. O que é útil para a Ciência é o que torna os Objetivos da Ciência mais acessíveis para serem alcançados.
2. O que é útil para a Ciência é aquilo que satisfaz as Necessidades da Ciência.
A propósito, tenho vergonha de perguntar há muito tempo: qual é o benefício da ciência, sobsno, para o meio ambiente ? ... uh ... talvez não seja necessário ..? .. pelo menos imediatamente ..? .. afinal, a argumentação dos Verdes também é limitada, e além de Hiroshima, Chernobyl e outros "Grandes Mucks", a ciência produziu consequências mais úteis, por exemplo, numerosos satisfatores de inúmeras necessidades bastante pacíficas ... bem, eletricidade como ... transporte rápido, telefone, rádio, polímeros, fertilizantes ... se você se lembra da medicina - raios X, drogas sintéticas e outras tomografia..., e se for mais perto de grub - pasteurização, geladeiras, ordenhadeiras,... enfim, mais doher e satisfação das necessidades humanas . Bem, sim. Satisfadores das necessidades do Meio Ambiente externas à humanidade são produzidos pela Ciência em volumes muito menores. Comparado ao humano , quase nenhum.
Ok, vamos deixar as letras por enquanto. Vamos voltar às nossas definições de ovelhas. Por que existem dois? Qual a utilidade disso? Também deixarei de lado as desculpas e postularei imediatamente: uma delas (a primeira) chamarei de Subjetiva ("declarativa") e a segunda, respectivamente, de Objetivo (como "real"). Eu tiro o direito de tal cisão da observação do comportamento humano e das conclusões (hipóteses de trabalho?) a que cheguei hoje. A saber: (1) "Metas" são facilmente declaradas, precisamente (ou não muito) formuladas, concretizadas, mas ao mesmo tempo são sempre apenas uma construção mental - Imagem - Descrição . Bem, ou uma Declaração fixada em papel/pedra/mídia eletrônica.; (2) "Necessidades" são sempre reais - mas são passíveis de formalização. Há pouco que podemos dizer com certeza sobre eles .... podemos supor muito (compor Teorias), mas para ser honesto .. quase tudo o que se pode saber sobre eles é que eles parecem existir, e que as pessoas e outros organismos estão como se estivessem satisfeitos. ..
Isto é o que penso sobre o conceito de "utilidade para a ciência". Isso, é claro, não é tudo o que eu penso sobre isso. Por exemplo, eu conheço um mito comum sobre as "Metas e Objetivos da Ciência". Bem, por si só. É simples, muito mais simples do que realmente é . O mito diz mais ou menos o seguinte: Os Objetivos e Tarefas da Verdadeira Ciência é a produção do Conhecimento Científico sobre o Mundo, bem como sua sistematização. No entanto, o que eu sou? Todos podem ler a apresentação deste Mito, por exemplo, na versão da Wikipedia .
Vopchem .. Aqui considerei necessário sair finalmente do quadro cinza dedicado ao conceito de "Benefício Científico" para um fundo branco. No quadro, tentei (funcionou?) não tanto esclarecer o conceito acima, mas chamar a atenção para a incerteza real não apenas do conceito (termo) em si, mas também dos fatos / fatores / aspectos da realidade por trás ele/mentindo/ficando. Espero que o quebra-teto tenha sido um sucesso, pelo menos parcialmente... (?)
É hora de me justificar de alguma forma...?. Por que diabos foi quebrar uma construção mental mais ou menos definida e altamente socialmente acordada em favor de algo muito menos definido - tecido caoticamente...? Bem Duc porque é mais honesto. Todos nós adivinhamos vagamente que não existe "Ciência", como um objeto localizado no espaço, que poderia, por exemplo, ser medido com réguas científicas e descrito corretamente com letras e números. Mas sabemos com certeza que a "ciência" é produzida por pessoas vivas, com motivações, objetivos, necessidades e baratas pessoais diferentes (" corretas " e nem tanto). Em outras palavras: o que a Wikipedia escreve Pionerskaya Pravda e o que realmente existe são duas grandes diferenças. Eu queria enfatizar essa ideia por enquanto, e todo o resto acima (em um fundo cinza) é algo como uma "ilustração meditativa". O pensamento de Sobsno ainda não acabou .. Vou cortar no meio da frase, deixar cozinhar .... /* Peço que não fique com raiva de mim por isso - ainda não haverá nenhum benefício com isso . .. ... bem, é um argumento normal? ... :) Além disso, você sempre pode retornar a este tópico se / quando tiver vontade .... */
..
Então, voltemos à apresentação da história das ideias científicas sobre causalidade no tempo de Albert Einstein. O que aconteceu lá com a causalidade em conexão com a queda nas cabeças dos especialistas da Teoria da Relatividade. Vale a pena mencionar um pouco que na verdade existem duas teorias, Especial e Geral. Ambos golpearam severamente a causalidade cartesiana sequencial precedente. O primeiro realmente afirmou que (1) "mudanças/influências causais no mundo têm uma taxa finita de propagação" (ou seja, menor ou igual à velocidade da luz). E (2) "um fluxo de Tempo contínuo e uniformemente distribuído não é tal em todos os sistemas de coordenadas possíveis, mas apenas em cada um inercial individual. E se eles se movem entre si, e mesmo que a uma velocidade variável... .. então oh. o tempo de repente se torna não-linear... torto, em suma. "... O Segundo (Geral) TO considerou insuficiente a zombaria do rigor virginal e da simplicidade da causalidade cartesiana, e turvou a idéia de curvatura do espaço também. Deixe-me citar Wiki: "Na teoria da relatividade geral, postula-se que os efeitos gravitacionais são causados não pela interação de forças de corpos e campos, mas pela deformação do próprio espaço-tempo em que estão localizados. associada, em particular, com a presença de massa-energia.". Aqui estão as coisas. Sobreviveu chama-se... A causalidade tornou-se completamente confusa. Depois disso, ninguém (dos Cientistas Avançados) levou a sério em palavras, mas havia rumores de que na linguagem das fórmulas toda essa desgraça com causalidade parece mais ou menos coerente e legível.......... ...... ...
Mas não terminou aí, no entanto. Finalmente terminou a ideia de um universo determinista "Heisenberg and Company" - uma comunidade de teóricos quânticos. Não vou continuar a fazer subir o cérebro do público com as minhas escassas ideias sobre isso, mas vou dar a palavra aos "especialistas". Então: Werner Heisenberg Mecânica Quântica e Filosofia de Kant (1930-1932) , capítulo do livro "Parte e Todo". Neste capítulo... no entanto, não o farei. Vamos apenas ler. Ela não é tão longa. E muito (do meu campanário) fascinante.
// Existe um link para este livro inteiro, espero que haja quem queira se aprofundar em outros capítulos, e talvez lê-lo na íntegra.
// Tem mais um livro lá: "Física e Filosofia" - ele realmente me impressionou uma vez. Eu tenho os dois em papel (em uma coleção). Eu bisbilhoto por lá às vezes com vontade...
Então... esperamos continuar tentando medir/classificar os fatos mensuráveis do mercado... na tentativa de satisfazer nossas próprias necessidades, é claro... bem, o que mais podemos fazer? .. ;)