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Vamos distinguir o lado filosófico da questão das especificidades analíticas (algorítmicas).
Do ponto de vista filosófico, eu defendo que o preço depende de manchas solares. E deixe-me ser refutado, mas em outro fio.
Nesta linha eu afirmo:
1. O preço está sendo manipulado por cidadãos duvidosos.
2. Trabalhamos com séries cronológicas, que podemos ou não levar em conta explicitamente o tempo (por exemplo, a periodicidade), mas todos os números com os quais trabalhamos são estritamente ordenados pelo tempo. Tentar tirar o tema das manchas solares está em outro fio.
A relação de oferta e demanda (em um determinado momento) é expressa pelo nível de preço (naquele momento).
O que está entre parênteses deve, de alguma forma, ser excluído da equação, pois é uma variável independente.
A presença da escala de tempo como uma dimensão adicional permite rastrear a dependência entre a oferta/demanda e o preço na dinâmica e identificar as propriedades desta dependência.
É necessário pegá-lo, o tempo é uma ferramenta auxiliar.
IMHO.
A relação de oferta e demanda (em um determinado momento) é expressa pelo nível de preço (naquele momento).
Portanto, não é um fato, é um valor que o preço tende a ultrapassar, conhecendo esse valor, você pode ignorar os saltos, ou usá-los a seu favor))
A correlação entre a oferta e a demanda é escondida de nós e mascarada por todos os tipos de filtros.
Então isto não é um fato, este é o valor ao qual o preço tende através de saltos em excesso, sabendo este valor, você pode ignorar os saltos, ou usá-los a seu favor))
Naturalmente, isto é uma manifestação de ineficiência. Há uma mudança de fase entre a oferta/procura e o preço.
É isso que estamos tentando capitalizar).
Na medida em que os filtros permitam(.
Naturalmente, isto é uma manifestação de ineficiência. Há uma mudança de fase entre a oferta/procura e o preço.
É isso que estamos tentando capitalizar).
A compreensão/justificação de quê? Que o tempo não é um motor principal? Como se eu mesmo não soubesse que, ao formular equações de movimento em, digamos, mecânica, as verdadeiras causas de raiz são importantes - não o tempo...
Sim.
Eu já sugeri que você iniciasse um novo tópico e dissesse aos outros como encontrou as chaves onde as deixou cair. Melhor com exemplos da vida real - por exemplo, monitoramento da vida real.
Eu não vou cair nesse tipo de persuasão. O dinheiro ama o silêncio.
Foi uma ilustração simples, não seja picuinhas. Você tocou em um problema escolar antigo. Eu ilustrei que isso era irrelevante.
Não estou convencido por seus argumentos, você não está convencido pelos meus, vamos nos ater aos nossos.
O que você quer dizer com isso? Você mesmo diz que este não é o momento. Você sabe melhor do que isso. E também sei que este não é o momento certo.
Eu não sei, e não querosaber disso. Se você é um fundamentalista, deveria dizer que sim. Desculpe pela dureza.
Que diferença isso faz agora? Também estou procurando as causas fundamentais, entre as quais não há tempo. Chegamos a um consenso?
OK.
Bem, era sobre isso que eu estava falando quando sugeri esfregar os postes dos alagadores.
Deixe-os estar. Veja, seus monitores já estão rachando - as causas de raiz não se encaixam.
Pelo menos consegui articular mais ou menos claramente o papel do tempo em séries temporais.
A questão da periodicidade foi pouco clara para mim devido a anos de uso de TA. E só depois que mudei para a análise é que consegui me aproximar dela.
Uma vez eu detestava um quociente usando um novo método, mas além da remoção de tendências ele remove automaticamente a ciclicidade. Então fiquei surpreso ao ver que os parâmetros correspondentes às tendências cíclicas não são iguais a zero! Era EURUSD H1 e nenhuma atividade cíclica era visível, enquanto o algoritmo detectou atividade cíclica. Ao mesmo tempo, a qualidade do resíduo melhorou.
É por isso que prestei tanta atenção à dependência do tempo em citações.
Em meus diversos cargos, refiro-me a exemplos específicos de modelos em que o tempo se apresenta explicitamente como um argumento. Ao invés disso, você se preocupa com seu monitor.
Na análise estatística de um quociente, a técnica básica é deter o quociente, já que a presença de um componente determinístico distorce qualquer estatística. A técnica padrão é incluir uma tendência no modelo sob a forma de a*t ou a*t2. Isto geralmente é suficiente. Aqui o tempo é diretamente como um argumento da função.
Você não pode provar estritamente a existência de uma*t ou de uma*t^2 tendência. Ao estimar parâmetros de modelo com tais termos em diferentes pontos de dados, os coeficientes diferem estatisticamente de forma significativa (em discussões anteriores sugeri verificar isto com Chebyshev inequality), ou seja, não há erro de estimativa, mas especificação incorreta do modelo - neste caso, mesmo R^2=0,99 não nos diz nada.
Estou vendo, você é um fundamentalista.
Posso não responder a essa pergunta? Definitivamente não o tempo em si.