Ala 6 - página 37

[Рустам]

volumes padrão = número de carrapatos ~ Freqüência (pelo menos você pode pensar dessa forma)

[Леонид]

FAQ: O feedback é o melhor, ou melhor, o FFO. É possível afiná-lo, mas se ele dará resultados (ele irá atrasar - definitivamente). E, de acordo com minha observação, é necessário filtrar vários transportadores flutuantes ao mesmo tempo. Em suma, há muitas perguntas. E o principal - vale a pena?

Ficará para trás definitivamente e irrevogavelmente)))) É por isso que o anreal ))))

[Hide]

FAQ:

O preço não tem nada a ver com isso. Se nos basearmos no preço, não estamos chegando a lugar algum com este filtro. Eu estava me baseando na aceleração dos preços.

Essa é complicada.

[[Excluído]]

Eu vejo algum horror aqui :-))) Eu também fazia um filtro na minha época, focado na velocidade do processo.

[Леонид]

FAQ: volume padrão = número de carrapatos ~ freqüência (pelo menos se pode pensar assim)

Dificilmente é possível reconhecer carrapatos como freqüência, mesmo se você pegar o sinal eletrônico (por exemplo) em vez de MT, porque cada carrapato não representa um volume igual de uma troca para um determinado instrumento, mas simplesmente uma troca que tem um volume completamente diferente em cada novo carrapato recebido.

[[Excluído]]

aqui está até um bom filtro que eu posso dispor

[[Excluído]]

E também lhe falar sobre seu funcionamento interno.

[Леонид]

Dr.Drain: E também lhe falar sobre seu funcionamento interno.

Diga-me, diga-me....))

[[Excluído]]

LeoV:

Diga-me, diga-me....))

Imagine que você tem uma tabela de preços. Digamos EURUSD. Podemos diferenciá-lo numericamente. Obter os valores dos derivativos, ou melhor, as primeiras diferenças, em unidades de variação de preço mínimo, por exemplo, 0,0001 ou 0,00001 ou o que quisermos.

Em seguida, faço um truque inteligente com meus ouvidos. E se eu desenhar não apenas a derivada em si (primeiras diferenças), mas uma derivada poderosamente não linearmente distorcida? Por exemplo, eu arranjo uma função escalonada, e a levo para uma potência, ou mesmo para a praça. Ou seja, onde a derivada era 2 unidades 0,00001 se tornará 4, e onde dez - cem.

[[Excluído]]

Posso então utilizar este conjunto não linearmente distorcido de primeiras diferenças para desenhar uma "tabela de preços estendida". Esta é a regra: pegamos cada valor de preço e o repetimos tantas vezes quanto o valor da barra correspondente de nossa "derivada". Ou seja, se for 1000, por exemplo, repetiremos o valor correspondente do preço 1000 vezes.

Em seguida, suavizamos a "matriz estendida" usando o algoritmo SMA usual com um número constante de barras de média. Em seguida, realizamos o "estreitamento" da matriz alisada selecionando barras das quais extraímos o filtro real. Como resultado, acontece que o alisamento para as seções com volatilidade diferente tem ordens de magnitude de diferença no atraso.