Mecanização da seleção ótima de parâmetros. Encontrar um denominador comum.

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Bom dia! Estou convencido de que cada construtor da MTS (ou a grande maioria dos construtores) pensou na questão: quais são os resultados do Optimizer Optimal? Este tópico foi abordado no fórum muitas vezes... e regras simples tais como: maior rentabilidade, menor drawdown, curva de equilíbrio suave. foram memorizados como uma tabela de multiplicação. Entretanto, não houve uma formalização clara dos critérios de seleção e, o mais importante, nenhuma análise de seu peso comparativo... Isto é, é claro que as tabelas e seu subsequente processamento com o MS Office é compreensível, acessível, mas infelizmente não eficaz, em qualquer caso com respeito aos "resultados"/"custos de tempo". Suponha que você tenha cem ou dois "conjuntos de resultados" e provavelmente não vale a pena dar-se a esse trabalho, mas se você tiver cem ou dois mil conjuntos... Você sente a diferença? E se você também levar em conta as peculiaridades do testador... Assim, proponho discutir a "Otimização" e elaborar algum coeficiente comum (tanto quanto possível) para estimar a bondade de um conjunto de parâmetros de otimização para qualquer MTS.
 

Se este fio se tornar uma continuação digna e encontrar respostas para as questões aqui levantadas, eu ficaria muito feliz.

..........

Moderadores: Cavalheiros, peço-lhes que tomem este fio sob controle especial, e imediatamente ponham um fim a quaisquer tentativas de mergulhá-lo em inundações.

Para os membros da comunidade: Colegas, peço-lhes que falem sobre os méritos. Para a comunicação e esclarecimento das relações no fórum é em privado.

 
Se imaginarmos que "qualidade de conjunto"=(lucro/(tempo*depo))*K - então este mesmo "K" (KPI se você quiser) ajudará a simplificar significativamente a análise dos resultados da otimização (e apenas mecanizá-la) e provavelmente no futuro permitirá comparar diferentes MTS objetivamente...
 
lasso:

para as questões aqui levantadas, eu ficaria muito feliz em fazê-lo.

Desde então, me tornei muito bem versado nestes assuntos). Eu não me sinto confortado por nada, cada classe de TS tem seus próprios critérios por tentativa e erro, levando em conta as características do TS. Não posso usar os universais, eles trabalham aqui e não ali... Acredito que há uma grande diferença entre o pipsator e o sistema reverso. E você não pode medi-los com uma medida.
 
Se você não traçar uma linha clara entre otimização e conserto, você pode esquecer imediatamente os objetivos do ramo.
 
Mischek:
Se você não traçar uma linha clara entre otimização e conserto, você pode esquecer imediatamente os objetivos do ramo.
Existe tal limite?)
 
OnGoing:
Existe um limite?)


1 Não importa, é só que se você não marcar o limite, o ramo será realmente chamado - "Mecanização da seleção do parâmetro de ajuste ideal".

2 É claro que há . Você pode jurar pela redação por muito tempo, muito tempo, mas se você não passar desta parte da estrada, o ramo será realmente chamado - "Mecanização da seleção do parâmetro de ajuste ideal".

 
Mischek:
Se você não traçar uma linha clara entre otimização e conserto, você pode esquecer imediatamente os objetivos do ramo.

Vamos supor que não precisamos distinguir nada... basta assumir... :)))) que temos de medir o comprimento de uma jibóia... não em papagaios ou macacos, mas em uma medida "comum".
 
imho, uma tremenda confusão de pensamentos do escritor.
Antes de mais nada:
1. O critério é uma condição necessária e suficiente; é sempre uma condição.
2. O critério é inteiramente determinado pelo objetivo de otimização.
3. O objetivo é estimar a qualidade do conjunto, ou a adequação do conjunto de parâmetros de otimização, ou comparar diferentes MTS...
4) O que vai acontecer a seguir?
 
Le0n:

Vamos supor que não precisamos delimitar nada... basta assumir... :)))) que temos de medir o comprimento da jibóia... não em papagaios ou macacos, mas em alguns padrões "comuns".

Eu concordo em assumir. Mas para evitar andar para trás, preciso saber as condições para assumir. Por exemplo, a adaptação não existe na natureza. Tudo é otimização. OK.

Agora precisamos entender o que está escondido por trás da "bondade do conjunto de parâmetros de otimização" ?

 
Mischek:
Se você não fizer uma distinção clara entre otimização e ajuste, você pode imediatamente esquecer os objetivos do ramo.

Copiado da rosca Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais?

Acho que este é o limite.

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O critério (ou linha) procurado nesta linha não deve depender do tipo de TS.

Eu citei este TS apenas como um exemplo claro para todos.

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Ok. Vamos definir um problema na direção oposta:

Você precisa de qualquer TS disponível por qualquer otimização no testador (mesmo a mais severa otimização excessiva) finalmente produzir os seguintes resultados:

1) Número de transações em 1 ano, pelo menos 250-300.

2) A expectativa matemática de pelo menos dois spreads.

3) Que o fator de recuperação seja igual a quatro (mínimo).

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Quem pode apresentar um relatório de teste com estes resultados?

Imediatamente vejo uma floresta de mãos.

Ah, sim, eu esqueci completamente:

4) Faixa de teste todo o histórico disponível de 1999 a 12.2010 (12 anos)

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Se alguém pode mostrar algo como isto,

seria apreciado.

PS E provavelmente surpreendido. ))
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