Mecanização da seleção ótima de parâmetros. Encontrar um denominador comum. - página 4
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e se você não vê o fator de lucro no testador - não há perda... há muito tempo foi acordado não dividir por zero ... o que você deve "tomar" a seguir?
significa poucas negociações e nenhuma validade estatística (fé nos resultados)
Sim... por isso, o número de negócios vem antes do fator lucro. Entretanto, podemos assumir que o sistema é capaz de fechar ordens fragmentadas e algumas posições serão seguidas e fechadas com paradas... e o número de negócios não é refletido na validade estatística. ou melhor, faz, mas não faz...
Sim... por isso o número de negócios é maior do que o fator lucro. mas podemos assumir que o sistema é capaz de fechar ordens fragmentadas e algumas posições serão seguidas e fechadas com paradas... e o número de negócios não é refletido na validade estatística. ou melhor, é verdade, mas não governa...
Sim, o número de negócios é um parâmetro importante. Por exemplo, pode ser um número suficientemente bom de acordos, mas não aumenta a confiabilidade de suas estatísticas. Começa com as trocas dependentes (por exemplo, uma entrada pode ser dividida em 10 trocas igualmente fortes e a sela será 10 vezes maior) e termina com nuances como a relação entre a troca de lucro médio e a troca de perda média (para sistemas onde a troca de lucro é maior que a de perda e vice-versa, precisamos de muito mais trocas do que quando elas são aproximadamente iguais). Mas não devemos introduzir o índice do número de negócios na fórmula da estratégia "bondade". Este é um indicador da qualidade estimada (credibilidade dos resultados dos testes). Se não houver operações suficientes para o sistema, os resultados simplesmente não podem ser confiáveis. Isto é, é uma espécie de primeiro passo para a eliminação de resultados - somente resultados de teste/optimização que tenham confiança (estatisticamente significativa) são considerados. Se há confiança, então é a mesma coisa para todos - já podemos comparar "bondade" de diferentes sistemas ou valores no atacado
Pessoal, de que vale a pena se deixar frenético por causa de carrapatos no testador, se o avanço reduz todos os esforços a zero no dia seguinte?
Não importa o quanto eles lambam os resultados do graal por pelo menos 10 anos.
Onde está a lógica nisso? É tão ruim que você quer drenar mais dinheiro? Você não tem mais nada a fazer?
Eles preferem gastar seu precioso tempo na busca de um novo modelo conceitual.
Pessoal, de que vale a pena se deixar frenético por causa das caixas de seleção no testador, se a frente reduz todos os esforços a zero logo no dia seguinte?
Não importa o quanto eles lambam os resultados do graal por pelo menos 10 anos.
Onde está a lógica nisso? É tão ruim que você quer drenar mais dinheiro? Você não tem mais nada a fazer?
Eles preferem gastar seu precioso tempo na busca de um novo modelo conceitual.
Vamos supor que não precisamos delimitar nada... basta assumir... :)))) que temos de medir o comprimento de uma jibóia... não em papagaios ou macacos, mas em alguns padrões "comuns".
Se bem me lembro, este é o problema de reduzir um problema com vários critérios a um único critério. Um problema muito comum. Pensando que você tem que cavar aqui.
E como você verifica se um "novo modelo conceitual" é o modelo certo e faz dinheiro? :)
Ela não deve ter uma distância em pips em seus parâmetros.
Porque a distância percorrida no passado não indica uma tendência, mas depende apenas (aproximadamente) de qual comerciante de pés Vasya Ivanov se levantou a partir de hoje.
Tentar prever o "pé direito" é, em minha opinião, um denso absurdo. Como lhe chamam, os homens estão cortando madeira com serras de quebra-cabeça.
Seria melhor você passar seu precioso tempo procurando um novo modelo conceitual.
Por que se apegar ao testador? Ele não responde à primeira e mais importante questão - a estabilidade do modelo. Tudo o resto é depois.
Se um conceito "novo" lhe convém - econométrico, eles resolveram longa e produtivamente a questão da estabilidade do modelo. De qualquer forma, em econometria esta é a questão principal, e como medir o resultado em termos de rentabilidade é uma décima questão. Para um modelo instável, qualquer medida não tem sentido.
Ela não deve ter uma distância em pips em seus parâmetros.
Porque a distância percorrida no passado não indica uma tendência, mas depende apenas (aproximadamente) de qual comerciante de pés Vasya Ivanov se levantou a partir de hoje.
Tentar prever o "pé direito" é, em minha opinião, um denso absurdo. Homens cortam madeira com quebra-cabeças, como eles dizem.
portanto, quem é contra isso, suas suposições e preferências. Mas eles têm que ser verificados de alguma forma, não é mesmo? A questão é o teste certo (que pode ser confiável)
Portanto, quem está contra, suas suposições e preferências. Mas eles devem ser verificados de alguma forma? A questão é o teste certo (que pode ser confiável)
Somente a correção da lógica pode ser verificada no testador, nada mais.
Os critérios para a "rentabilidade" do TS devem estar contidos em sua própria essência e não devem exigir amostragem estatística sobre a história.