Fenômenos de mercado - página 43
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Bem, aqui vai um acompanhamento... bem, já que estamos nisso:
Confira as Caudas Gordas na distribuição do carrapato e o mergulho 'anormal' nos pequenos incrementos dos retornos horários.
Bem, aqui vai um acompanhamento... Bem, já que estamos nisso:
Posso compartilhar minha observação?
Para X o nível em ppts de 1 a 100 (1pp=0,0001), para Y a soma de C+H+L a esse nível em termos percentuais. Por exemplo, o preço é 1,27816, em X corresponde a 82.
Euro m1, embora em estruturas maiores o mesmo padrão. Estatísticas sobre 250.000 barras (desde 2008)
Bem, aqui vai um acompanhamento... bem, já que estamos nisso:
Confira as Caudas Gordas na distribuição do carrapato e o mergulho "anormal" na área de pequenos incrementos de retornos horários.
Entendo corretamente, na tabela de carrapatos, a distribuição também é anormal! Isto é surpreendente, porque sempre me pareceu que a razão para a anormalidade é o agrupamento da volatilidade ao longo do tempo, ou seja, os mesmos gráficos equivocados deveriam ser mais ou menos normais, não?
Entendo corretamente, no gráfico do carrapato, a distribuição também é anormal?! Isto é surpreendente, porque sempre me pareceu que a razão para a anormalidade é o agrupamento da volatilidade ao longo do tempo, ou seja, os mesmos gráficos de volume equi deveriam ser mais ou menos normais, não?
Antes da introdução do 5º dígito, este era o caso.
Entendo corretamente, no gráfico do carrapato, a distribuição também é anormal?! Isto é surpreendente, porque sempre me pareceu que a razão para a anormalidade é o agrupamento da volatilidade ao longo do tempo, ou seja, os mesmos gráficos equivocados deveriam ser mais ou menos normais, não?
Sim, você entendeu corretamente! A distribuição é significativamente não-normal e tende a ser normal com o aumento da TF. A horas já podemos falar sobre a distribuição normal dos incrementos. Além disso, esta condição é cumprida com maior precisão. Os mais anormais são carrapatos e o efeito não tem nada a ver com 4 ou 5 sinais. A figura acima mostra a distribuição de 5 sinais de tick. Além disso, toda a anormalidade das distribuições em pequenas TFs deve sua existência à série de carrapatos geradores. Além disso, tudo isso é gradualmente normalizado com o crescimento da TF.
E a razão da anormalidade dos carrapatos, penso eu, está na natureza diabólica do próprio processo de citação... Nunca o entenderemos.
E eu posso compartilhar minha observação?
Nível X em pps de 1 a 100...
Nível como uma porcentagem de quê?
Nível como uma porcentagem de quê?
E seria bom ouvir do autor uma estimativa (descrição) do efeito demonstrado. E o que devemos ver na figura acima?
No relógio, você já pode falar de uma distribuição normal de incrementos.
É o C-O ou H-L que conta como incrementos? Acabei de contar a H-L e recebi o seguinte
C-O ou H-L é o incremento? Acabei de contar a H-L e recebi o seguinte
O máximo no gráfico corresponde a 100%, os outros valores são calculados a partir dele.
O ponto é que em um Gráfico (100 pontos) o fechamento, máximo ou mínimo é o mais raro, depois metade de um Gráfico (50 pontos), depois outros níveis múltiplos de 10 pontos. Talvez você deva estabelecer uma parada em um nível múltiplo de 10п (10,20,30,...) e limites em níveis múltiplos de 5п.