O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 94
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O Breakeven não é o mesmo que o Equity Breakeven, é verdade, mas os conceitos estão correlacionados.
Ambos caracterizam a exatidão da entrada.
Entretanto, eu substituiria estes conceitos por uma única noção suave de eficiência de entrada/saída (tudo está estritamente de acordo com Bulashev, talvez com uma pequena modificação, a propagação das medidas de eficiência fora do comércio, esquerda/direita).
Se esta eficiência for multiplicada pelos pontos de lucro, obtemos uma função de adequação universal para avaliação comercial.
o que é o Trade_efficiency_coeficiency_coeficiency?
O que é o Trade_efficiency_coeficiency_coeficiency?
Trade_efficiency_coefficient consiste na eficiência de entrada e saída, cada uma contada separadamente, mas pode ser ajustada em uma fórmula geral.
Bulashev's é (para um comércio de compra) distância de baixo para alto / distância de aberto para alto.
(high-low)/(high-open)// open в смысле открытие позы, high,low в смысле макс и мин на промежутке трейдаEstendi o alcance para além das datas de abertura e fechamento, incluindo assim possíveis extremos que não estão incluídos.
Trade_efficiency_coefficient consiste na eficiência de entrada e saída, cada uma contada separadamente, mas pode ser ajustada em uma fórmula geral.
Bulashev's é (para um comércio de compra) distância de baixo para alto / distância de aberto para alto.
Estendi o alcance para além das datas de abertura e fechamento, incluindo assim possíveis extremos que não estão incluídos.
"O teorema da quebra do taquião" // OK? Ж-)
A redação:
A fixação de um vetor de controle na interação de dois ou mais sistemas leva inevitavelmente a uma inversão espontânea do vetor em forma de avalanche, com a inversão sendo fixada pelo tempo necessário para eliminar os desequilíbrios de informação-energia produzidos pela fixação inicial.
// Penso que é bastante fundamental. Muito épico, muito sólido.
;) ;) ;)
Mesmo que o breakeven seja alcançável em princípio (o que eu duvido muito), ele não é de forma alguma ideal em termos de tempo gasto por unidade de lucro. Em vez de esperar por uma posição para entrar em um grande drawdown e depois esperar que ele saia, é mais fácil simplesmente cortá-lo depois de algum drawdown e procurar por uma nova entrada.
A falácia desta afirmação é que o caminho sugerido não é necessariamente preferível em termos de otimização. Pode acabar sendo exatamente o oposto.
Embora eu substituísse esses conceitos por uma noção suave de eficiência de entrada/saída
Pode-se, é claro, considerar também um indicador desse tipo. Mas deve ser entendido que é uma característica local, referindo-se a uma única transação completa. Em um conjunto de transações realizadas durante um longo período, novamente obteremos algum valor médio - outro coeficiente.
Para determinar o desempenho de um comerciante, o cache retirado deve necessariamente ser levado em conta.
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Você pode perseguir equilíbrio e equidade durante anos, com um mínimo de drawdowns... ...mas sem retirar o cache. Quão eficiente é o trabalho deste comerciante? Você pode, é claro, apontar para o equilíbrio final. Mas o saldo é tão virtual quanto a equidade. Somente o cache é materializado.