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Todos nós temos um objeto - BP, mas ninguém faz a pergunta sobre o número de parâmetros orthonormais para identificar esta BP. Na verdade, isso não é necessário. Precisamos de um conjunto orthonormal de indicadores para o TS que teria uma propriedade de previsão para o número suficiente de barras para a retirada de lucro. Mas a idéia de orthonormalidade é apenas uma cultura comum de seleção ou elaboração de indicadores. Todos que trabalharam em Metastock têm este nível, mas com metaquotas este nível não tem. Esta não é a primeira vez que escrevo sobre isto. Minha resposta anterior foi da Roche, ele me repreendeu e pronto, mas eu realmente não me importo. Na MQL5 eles usam o lixo de algum programador em vez de orthonormality e estão felizes com isso.Por favor, me dê a definição de indicadores ou parâmetros orthonormais
Bem, a BP tem MUITO poucas propriedades independentes. A primeira derivada, e o espectro, bem, o próprio espectro inclui a amplitude em uma certa freqüência - portanto, temos essencialmente mashups (propriedades do espectro) e a primeira derivada. E é só isso. A primeira derivada é calculada como (Alta(i) + Baixa(i))/2) - ((Alta(i-1) + Baixa(i-1))/2). Bem, (Aberto + Fechado) é na verdade o valor mais provável da BP. E eu não levaria em conta Aberto e Fechado - está em sperktra.
Na análise espectral de Fourier, sim. Argumenta-se que as freqüências precisam estar ligadas ao tempo, que uma mudança de tendência é precedida por uma mudança de fase e que algo acontece com a autoregressão, etc. Num relance, a análise espectral é uma parte dela, e onde está o volume, por exemplo. Mas de qualquer forma - é um início de conversa.
Na análise espectral de Fourier, sim. Argumenta-se que as freqüências precisam estar ligadas ao tempo, que uma mudança de tendência é precedida por uma mudança de fase e que algo acontece com a autoregressão, etc. Num relance, a análise espectral é uma parte dela, e onde está o volume, por exemplo. Mas de qualquer forma - já é uma conversa.Sim - também volumes. Mas há uma questão de confiabilidade. Ai de mim.
Por favor, dê uma definição de indicadores ou parâmetros orthonormais
Não se pode derivar outro indicador de um indicador de uma forma analítica. Não é possível obter indicadores de volume a partir de um indicador de tendência e não se pode obter indicadores de volatilidade de ambos. Tudo pode ser obtido com a BP original.
В Метастоке все индикаторы разделены на группы: трендовые, валонтильности, момента, объема, перекупленности-перепроданности и еще что-то - всего шесть групп. Подозрения, что это независимые индикаторы. В этом же Метастоке утверждается, что хорошая ТС должна содержать индикаторы из каждой группы. Когда-то я уже возмущался, что набор индикатор метаквотов - это от балды, мысли никакой. Кто-то из авторов любит и все. В результате все население этого кворума не знакомо с идеей ортогонального набора индикаторов.
Sim, já houve conversas como essa. E eu acho que até falei.
A questão é que uma pessoa que está familiarizada com os fundamentos da AT e sabe o que os indicadores mostram e como eles são contados, não precisa desta distinção. Mas para os "jovens Michurinians" que gostam de fazer isso por intuição, isso não vai ajudar.
Caso contrário, sim, uma tal divisão pareceria lógica. Mas... não é uma questão de princípio - não vale a pena se preocupar com isso.
===
Só para que conste: sou um usuário experiente do Metas, mas, sabe, nunca tive a sensação de profunda satisfação com a segmentação desde o início, e nunca modelei TCs a partir de diferentes indicadores como pombos. Mais uma vez, você parece estar exagerando o problema.
Bem, a BP tem MUITO poucas propriedades independentes. A primeira derivada, e o espectro, bem, o próprio espectro inclui a amplitude em uma certa freqüência - portanto, temos essencialmente mashups (propriedades do espectro) e a primeira derivada. E é isso aí. A primeira derivada é calculada como (Alta(i) + Baixa(i))/2) - ((Alta(i-1) + Baixa(i-1))/2). Bem, (Aberto + Fechado) é na verdade o valor mais provável da BP. E eu não levaria em conta Aberto e Fechado - está em sperktra.
Um indicador não pode ser usado analiticamente para produzir outro indicador. Você não pode obter indicadores de volume a partir de um indicador de tendência e não pode obter indicadores de volatilidade a partir de ambos. Tudo pode ser obtido com a BP original.
o que você descreveu não são propriedades de uma série de preços, mas propriedades de uma série de preços de uma série de preços de tempo. A quantificação é essencialmente um indicador em si mesma. Há apenas 3 quantificações de período fixo para preço, tempo e volume. Mas pode haver um grande número de transformações adicionais das séries obtidas. Sim, a maioria deles estará fortemente correlacionada, porque sua contribuição é a mesma, e não há tantas operações aritméticas e lógicas. Embora, ao aplicá-los sequencialmente, possamos obter qualquer número de indicadores. Mas eles serão inúteis não pelo fato de mostrarem as mesmas coisas, mas porque não mostram nada que seja inerente aos fatores reais subjacentes à fixação de preços.Não é quantização, mas sim características de barra. É verdade que há mais deles, mas a essência é diferente. Um conjunto orthonormal de indicadores é um elemento de cultura, mas há também um elemento de educação. Existem diferentes abordagens matemáticas para a BP. O mais conhecido e mais comum é Fourier. Uma abordagem completamente diferente é NS. O que é necessário? Essa é uma pergunta muito válida sobre o tema.
Sim, já houve conversas como essa. E eu acho que até falei.
A questão é que uma pessoa que conhece os fundamentos da AT e tem uma idéia do que os indicadores mostram e como eles são contados, não precisa desta divisão. Mas isso não ajudará os "jovens Michurinians" que gostam de fazer isso por intuição.
Caso contrário, sim, uma tal divisão pareceria lógica. Mas... não é uma questão de princípio - não vale a pena se preocupar com isso.
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Só para que conste: sou um usuário experiente do Metas, mas, sabe, nunca tive a sensação de profunda satisfação com a segmentação desde o início, e nunca modelei TCs a partir de diferentes indicadores como pombos. Novamente: você parece estar exagerando o problema.
Em particular, com minha participação no fórum, estou tentando elevar seu nível geral, pelo menos no que me diz respeito. Tudo o que tem a ver com o terminal é uma barra de qualificação inferior. A propósito, se for sobre o conjunto de indicadores. Eu nunca tentei e nunca li a documentação, ela diz que o código fonte do indicador está em kodobase. Isso é uma mentira. Não há nenhuma relação. Um nome, mas os textos são diferentes. Além disso. Se o MACD estiver disponível, os autores devem garantir que Appel é o autor e não um gênio local. Para todos os indicadores não existe tal garantia. Os profissionais não se permitem tais erros.
Em vez de quantização, são as características da barra. É verdade que há mais deles, mas não é essa a questão. Um conjunto orthonormal de indicadores é um elemento de cultura, mas há também um elemento de educação. Existem diferentes abordagens matemáticas para a BP. O mais conhecido e mais comum é Fourier. Uma abordagem completamente diferente é NS. O que é necessário? Essa é uma pergunta muito válida sobre o tema.
Em geral, o que as pessoas precisam é de um bom indicador de flecha que constantemente dará sinais de venda e compra de sinais perto de baixas :)