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2) Дело вкуса - оценивай как хошь. Другой вопрос что предлагается создание некоего "универсального" теста. Для грубых оценок КПД системы.
По условию задачи тест должон показывать отношение реал/идеал. Отсюда и вылез теоретический идеал ряда транзакций в виде вершин ЗигЗага.
Sim. O CD deve ser visto como um fluxo de energia e contado como um valor sem dimensão de 100% em pips. Qualquer TS pode ser avaliado pelo número de pips acumulados, ou seja, a eficiência.
Um e o mesmo TS com parâmetros diferentes terá eficiência diferente, e é claro que vale a pena escolher parâmetros com maior eficiência. Entretanto, tal indicador não tem nada a ver com a rentabilidade do TS considerado e este é outro aspecto da pesquisa - a questão MM.
É claro que estamos falando de TSs reversas, com passos consecutivos contrários à direção das transações.
Mas esta é apenas uma pequena ponta da energia visível e geralmente discutida do CD devido à discrição das decisões do TS. De fato, são muitas ordens de magnitude maior e podem ser estimadas por um número incrivelmente grande, mas ainda assim finito, de posições abertas simultaneamente multidirecionais. E há apenas uma limitação - a limitação do número máximo de posições abertas simultaneamente, imposta pelo CD. Tal fluxo de numerosas posições abertas simultaneamente daria um "transbordo" suave, quase análogo, de energia do RC.
Aqui está o problema. No TS ideal temos 1000 ofícios, enquanto no comércio real temos 1400. Como você compara séries de transações com números diferentes? Sem mencionar o fato de que as entradas/saídas de um TS ideal não correspondem às de um STS.
Este não é exatamente o problema. Não são diferentes TSs que devem ser comparadas, mas diferentes parâmetros de UM TS em relação a um ideal ..... (não existe tal conceito, mas a palavra "rentabilidade" não cabe aqui, como escrevi acima) de energia CD.
Programador, provavelmente foi sua idéia comparar, mas por quê ?
Вот тут вся и проблема. В идеальной ТС - 1000 сделок, на реале - 1400. Как сравнивать ряды транзакций с разными их количествами? Я уже не говорю о том, что входы/выходы идеальной ТС никак не соответствуют оным для иТС.
Agora é melhor eu enviá-lo para ler meus posts anteriores sobre este assunto. Ok, eu não vou. Vou repetir o ponto aqui mesmo.
Sugeri escrever no buffer de indicadores NÃO sinais de comércio, mas recomendei a posição de mercado (TS). Isto é, os sinais a serem comparados tornam-se retangulares, escalonados ou curvos (se o TS comercializa com pequena gradação de lotes) ao invés de sinais de impulso.
Por exemplo, enquanto uma posição de mercado é compra-1-lot - o indicador desenha a linha ==+1, depois fecha compra == 0, abre venda-2,3 lotes == - 2,3, etc.
Nesta variante de sinalização, a correlação Pearson é adequada para medir a eficiência. A segunda opção (a óbvia) é um testador. Mas requer duas corridas e cálculos subseqüentes.
E aqui na saída - ao mesmo tempo a eficiência de acordo com a fórmula kpc = abs(correlation(ideal, real))*100;
Você tem alguma objeção?
Одна и та же ТС при разных параметрах будет иметь разный КПД, и, естественно стоит выбрать параметры с большим КПД. Однако, такой показатель не имеет ни чего общего о доходности рассматриваемой ТС и это другой аспект исследований - вопрос ММ.
Речь идет конечно о переворотных ТС c последовательно идущими противоположными по направлению транзакциями.
Sim, algo parecido com isso.
Mas esta é apenas uma pequena ponta da energia visível, e geralmente discutida, do CD devido à discrição das decisões tomadas pelo TS. Na verdade, é muito maior e pode ser estimado por um número incrivelmente grande, mas ainda assim finito de posições abertas simultaneamente. E há apenas uma limitação - a limitação do número máximo de posições abertas simultaneamente, imposta pelo CD. Tal fluxo de numerosas posições abertas simultaneamente daria um "transbordamento" suave, quase análogo, da energia RC.
Isto não é exatamente um problema. Afinal, não devemos comparar TS diferentes, mas parâmetros diferentes de UM TS em relação ao ideal ..... (acho que não existe tal noção, mas a palavra "rentabilidade" não se encaixa aqui, como escrevi acima) da energia RC.
Isso também é geralmente compreensível. Talvez seja por isso que a palavra "indicador" começou a aparecer nesta discussão - como um sinal primário de previsão que não inclui MM ou outros truques.
А зачем надо сравнивать ?
Программер, это наверняка ты придумал сравнивать, а зачем ?
E diz no início da linha - para desenvolver a modéstia.
;)
А там написано в начале ветки - для развития скромности.
;)
LeiaPortanto, deixe o programador tomar como referência o seu próprio, bem, aquele pelo qual ele comercializa com sucesso, não o zz.
Ele transmitirá rapidamente seus sinais aqui durante o dia e todos os compararão até o final do dia e tirarão conclusões para desenvolver sua própria modéstia
Например, пока рыночная позиция скажем бай-1-лот - индикатор тянет линию ==+1, затем закрыли бай == 0, открыли селл-2.3-лота == - 2.3 и т.д.и.т.п.
В таком варианте сигнализации для измерения КПД подойдёт корреляция Пирсона. Второй вариант (очевидный) - тестер. Но он требует двух прогонов и последующих расчётов.
А тут на выходе - сразу КПД по формуле кпд = abs(корреляция(идеал, реал))*100;
Возражения есть?
Sim, estou vendo. OK, vamos em frente.
Aqui está um pedaço de história - digamos 15 barras. As primeiras 5 barras o preço sobe, depois 3 barras descem, e as 7 barras restantes sobem. O ideal (WP) mostra +1 em 15 barras (é assim que o parâmetro WP foi selecionado), ou seja, basta comprar.
O verdadeiro abre três novas posições. Os sinais são os seguintes:
-1,-1 (esta é a partir da posição aberta anteriormente),
+1,+1,+1,+1,+1 (finalmente vimos o preço subir),
-1,-1,-1,-1 (uma queda acentuada, mas uma reação retardada),
+1, +1, +1, +1, +1, +1 (reação com um atraso ao aumento do preço).
Vamos calcular a eficiência de acordo com sua fórmula. Acontece que são menos de 100, é claro. Mas como este resultado se relaciona com a rentabilidade, se o sistema ideal rendeu 100 pontos nestas 15 barras, e o sistema real rendeu 110 pontos (pode muito bem ser, porque o sistema real reagiu a todos os movimentos básicos de preços em 15 barras, enquanto o sistema ideal viu todo o movimento como um todo e estupidamente abriu a compra)?
Да и сам-то вопрос был, собственно, к MD. Ну вот теперь еще и к Candid'у.
Понятно, что эффективность системы "две машки" не идет ни в какое сравнение с ЗЗ-идеалом. Боюсь, вообще никакая реальная система этого не обеспечит. Я все время пытаюсь протолкнуть идею о том, что ("исследуемой ТС").
Или пытаться оценивать систему так, как я предложил ранее, - через качество входа и качество выхода для каждой позиции и затем уже общее качество всей системы. Но тут и идеал не нужно строить: он как бы виден сам собой и полностью соответствует самой иТС.
Na verdade, também acredito que qualquer sistema realista terá uma eficiência insignificante, não importa como você o calcule. É por isso que não vejo muito sentido em calculá-lo. A única razão pela qual eu entrei é porque você fez uma pergunta específica. E por que você acha que meu algoritmo de construção proposto não atende à sua condição: "o ideal em si deve ser construído com as especificidades do ITS em mente"?
Quanto a mim, nada caracteriza o TS como sua curva patrimonial :) .
..........
.... Но какое отношение этот кпд имеет к финрезультату, если идеальная система на этих 15 барах принесла 100 пунктов, а реальная - 110 (такое вполне может быть, т.к. реальная смогла отреагировать на все основные движения цены на 15 барах, а идеальная увидела все движение вкупе и тупо открыла бай)?
Um ziguezague ideal pode ser construído com fins lucrativos. É calculado usando a fórmula H=Spread+1pips. Pode ser tomado como 100% de eficiência. E você não consegue vencer.
// Isto se refere à questão "sobre ideais" e "testes padrão sobre ideais padrão".
Mas tal teste pode vir a ser útil. Puramente para calcular algum tipo de sistema comercial padrão "zig-zag" (c).
:)