O que é isso? - página 12
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Eu gostaria de colocar o tema de volta nos eixos. Vamos considerar a seguinte opção (é apenas um rascunho, como alimento para o pensamento):
Suponha que joguemos duas mãos e vendamos sl de uma forma. > std. na outra compra com (std. = std. em venda) Se abrirmos transações (compra ou venda) em gcj, o enviesamento na proporção do número de transações vencedoras será na direção de um nível de fechamento menor, pois contamos com uma série de vitórias mais longa, então primeiro começamos a aumentar o volume após cada transação vencedora, e a outra mão neste caso diminui, então tentamos calcular o número de passos após os quais começamos a mudar a proporção de mãos, ou seja, o lado que ganhou se reduz (em antecipação ao término de uma série de vitórias), e o lado que perdeu aumenta. Ao longo do caminho nos registramos para o serviço, que devolve parte do spread, e ponto final! :))
Chegou a hora de transformar o rascunho em um rascunho limpo, já é o décimo ano!
E embora eu ache que, além das perdas na propagação, não conseguiremos mais nada, ainda assim vamos tentar juntos.
Especifique os valores específicos (como você imagina) SL, TP, o lote inicial, a etapa de aumento do lote, o tipo de progressão, etc.
Então vamos simular e ver.
Digamos que jogamos duas mãos de uma só vez para vender sl. > tp. no outro comprar com (tp. = vender sl.) Se abrirmos negócios (comprar ou vender) em gc,
Muitas coisas não estão claras. 1) em Buy ips. = sl. ou sl. > tp. ?
2) (comprar ou vender) - é "ou", ou "duas mãos para um lado"?
Foi por isso que pedi que estabelecessem termos claros para o problema.
Não é um problema para mim ser eu mesma a modelá-lo.
E o que isso mostra?
O assunto é interessante. Eu gostaria de um diálogo...
Escrevi imediatamente um rascunho - o que significa que não há condições claras no momento, e ainda não há nada para simular. Para ver o ponto de partida de meu pensamento a curto prazo, bastava executar uma EA com martin (com duplicação de lote após a perda) e seleção de direção pela GCHS - mostrei o seguinte: se você colocar o mesmo tamanho fixo sl > tp então você terá uma série de vitórias maior que a série de perdas, e vice versa se tp > sl então em média a duração da série de perdas será mais série de vitórias, aqui é onde o número máximo de perdas / vitórias no relatório, então pense como isto pode ser usado com o benefício (se for possível).
De acordo com a GCF, não é possível. É como descrito, será. Não há luz alguma.
Escrevi imediatamente um rascunho - o que significa que não há condições claras no momento, e ainda não há nada para simular. Para ver o ponto de partida do meu pensamento a curto prazo, basta executar uma EA com um martin (com a duplicação do lote após a perda) e a seleção da direção pelo GCF -
Mais uma vez, não entendo. Você escreveu primeiro "então comece a aumentar o volume após cada comércio vencedor", agora .... "dirigir um EA com um martin (com o dobro do lote após a perda)".
Certo. Aqui está o esboço. TP=2*SL, até a 10ª posição em série o lote AP aumenta, depois diminui.
O resultado, como você vê, é 0,00, sem propagação.
Se eu fiz algo errado - correct....
Vamos lá pessoal, martelar com o dobro em um martingale (perdão, HHF) não é promissor, não vale a pena tentar.
Vamos lá pessoal, um martin com dobrando em um martingale (perdão, HHF) é um não, não vale a pena tentar.
Sim, faz um pouco de sentido. Ou melhor, para você, Mathemat, é 100% claro. E nós também gostaríamos de colocar o último ponto de gordura neste assunto. Há muito tempo que queremos.... Por um lado, as declarações categóricas de autoridade de que é impossível, por outro lado, o jogo da roleta viva, mais de um ano, mais de 30.000 giros para aquele período, de acordo com TerWeir - ruína, e como resultado saímos com um resultado positivo. Às vezes parece que basta olhar para coisas compreensíveis de um ângulo diferente, não-padrão, e todos os dogmas colapsam. Então estamos procurando por esse ângulo.... E se????
Se ao menos eu soubesse o que é um giro. Provavelmente um lançamento da bola (ou seja, um jogo)?
Não estou dizendo que não se pode estar no preto durante um determinado período finito. É claro que você pode. Mas você provavelmente quer manter as coisas assim. Bem, é isso que as pessoas querem.
Há mais chances aqui do que na roleta. E é melhor deixar de lado a psicologia da roleta. Não estou dizendo que a roleta é primitiva, Deus me livre. É apenas diferente e focado em padrões diferentes.
Na roleta se lida com uma série de eventos independentes, gira (estou dizendo certo?). Ele mesmo os organiza conscientemente em um processo e tenta encontrar regularidades neste processo. Mas este processo não existe, ele está apenas na mente. A roleta esquece completamente sua história a cada novo giro (não estou falando de roletas especificamente montadas contra o cliente).
Em forex é diferente. Você tem um verdadeiro processo de citação à sua frente. Um sinal de sua realidade é que os bares vizinhos muitas vezes acabam se tornando dependentes. Esta é a sua chance de pegar um gato pela cauda. Mas você não vai pegá-lo com o RNG porque não há dependência entre barras no RNG. Para ser exato, existem, mas são apenas flutuações que são imprevisíveis. Para nossos propósitos, é o mesmo que se não houvesse nenhum: nós negociamos não com base no passado e nem mesmo no presente, mas em nossa visão do futuro.
Sim, a abordagem mais correta é não ouvir a autoridade e procurar a verdade por si mesmo. Não importa em que nível isso se tornará claro para nós. O principal é que isso se tornará compreensível. Bem, então, boa sorte para você em compreendê-la!
que os bares da vizinhança muitas vezes acabam se tornando viciados. Este é seu uma chance de pegar o gato pela cauda. Mas com.
Muitas pessoas têm sido pegas tentando pegá-lo pelos tomates.