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1 января в 5:21 утра постить на такие темы ... Точно интоксикация. :-)
Фазовое пространство - физический термин с ясно определенным смыслом. Относится к средствам описания систем любой природы. Если вас напугал этот термин, то это ничего, со временем пройдет. Сложности в нем никакой. Это всего лишь пространство параметров, совокупность которых необходима и достаточна для описания поведения системы.
Дорожная карта - это была всего лишь иллюстрация для вас, чтобы облегчить восприятие термина. Природу люблю, соответственно люблю и ботаников, никакого снобизма по отношению к ним не испытываю, сам во многих областях ботаник.
Один параметр уже назван топикстартером. Это ликвидность. Возможно объем - это как раз ее количественное выражение. Нужно спросить об этом Петра. А может для ликвидности есть другое средство измерения ?
Могу подбросить еще один - волатильность. Как видите, никаких измышлений. Волатильность давно и устойчиво используется для описания состояния рынка. Вопрос в чем ее измерять тоже имеет свой ответ - дисперсия или ско. Но думаю, что для волатильности это далеко не единственный вариант. Надо бы подумать и о других.
Теперь ваша очередь. :-)
Если каждый из присутствующих назовет хотя бы по одному знАчимому параметру, то наберется немало. А может и достаточно.
Tempo para "reiniciar" a partir daqui ;)
E o esnobismo está lá... :(
Ambos nos metemos nisso independentemente um do outro há algum tempo. Agora eu digo a todos para seguirem o outro caminho e vocês provam a todos que foi o caminho certo.
São as verdadeiras prescrições que me interessam.
Antes de mais nada, não foi, é.
Em segundo lugar, só porque eu gosto de café não significa que eu esteja errado. A questão é simplesmente que há muitas maneiras de seguir o outro caminho. Incluindo sem abrir mão do que você já tem. Você pode mudar a definição do problema, pode usar outras ferramentas, métodos, interpretações, pode mudar a maneira como você vê o resultado e o que parece ser inútil se tornará uma fonte de informação. Em resumo, há muitas variantes, mas não se pode decidir qual escolher sem muita borra de café.
Em terceiro lugar, continuo sem afirmar que este é o caminho certo. Só poderei dizer isso quando meu TS começar a produzir uma renda estável. E não de forma alguma, mas desenvolvido desta mesma forma. Portanto, não me atribuam redundância, eu praticamente em cada posto faço reservas, que o que sugiro não é o único e desconhecido é o verdadeiro caminho.
E para prescrições reais é preciso uma verdadeira parametrização do PF. E alguns outros aspectos.
E o esnobismo está lá... :(
:-)
Se for destacado, o que o Peter tem a ver com isso? :-))
Se mesmo "sim", não está onde está destacado, está aqui: "passará com o tempo" e "não é nada".
"Se você está assustado" - de forma alguma. É que todos julgam os outros por si mesmos. E eu pessoalmente me sinto intimidado por termos desconhecidos. :-(
Yurixx писал(а) >>
E para prescrições reais, você precisa de uma parametrização FP real. E alguns outros aspectos.
Vamos discutir a volatilidade ;)
Se medirmos a variação sob a suposição de estacionariedade da média - impasse. (filial Kolmogorov).
Vamos talvez olhar para isso de uma perspectiva keynesiana "imatura" - há uma tendência no meio que não conhecemos...
É possível medir o segundo ponto?
Os micurinianos não desistem...
Que páginas eles empilham!
Mas eles não foram além de provar a "possibilidade" de usar FP e "afugentar" os recém-chegados.
Isso é instrutivo.
Eu recomendo o link.
Os micurinianos não desistem...
Que páginas eles empilham!
Mas eles não foram além de provar a "possibilidade" de usar FP e "afugentar" os recém-chegados.
Isso é instrutivo.
Eu recomendo o link.
Onde ir mais longe? Tudo já foi dito e até mesmo sugerido várias metodologias. Devemos tomar, por exemplo, padrões específicos de entrada/saída e verificar diferentes maneiras de identificar o contexto. Podemos fazer isso usando uma zona ou por qualquer outro meio. Tirar algumas conclusões, continuar a pesquisa. Isto é, praticar já. Que é o que o iniciador do tópico ia fazer, e este é o seu fio condutor.
Z.U. O link não funciona.
З.Ы. Ссылка не работает.
É isso mesmo. Eu parei. Autor interessante.
Espero que funcione.
Vamos discutir a volatilidade ;)
Se medirmos a variação sob a suposição de estacionariedade da média - impasse. (filial Kolmogorov).
Vamos talvez olhar para ela de uma perspectiva keynesiana "imatura" - há uma tendência no meio que não conhecemos...
É possível medir o segundo ponto?
De Keynes eu só conheço Maynard, de qual você está falando?
Acho que os processos teorizadores e estocásticos devem ser adiados. Seria uma boa idéia começar descobrindo que volatilidade é realmente necessária. Há muitas opções.
1. A volatilidade de uma vela, ou seja, a variação de séries (High-Low). O ATR não considerar a variação (Alto-Baixo) seria, imho, muito errado.
2. Retornos de volatilidade. Por exemplo, como Close[i]-Close[i+1] ou Open[i]-Open[i+1].
3. Volatilidade do ziguezague. Se você não amarrar em uma barra, então também é um bom valor como característica do processo. Você pode medir a dispersão dos segmentos em ziguezague ou pode usar a volatilidade H do pastor. Também uma opção.
4. A largura de canal de uma regressão linear também pode ser usada como volatilidade. Neste caso, ela (largura) é definida por um intervalo de confiança, e é definida pelo trader como uma medida de risco. É também bastante conveniente em geral. A largura em si se revela relacionada à dispersão do canal através do coeficiente de proporcionalidade direta.
Não é demais? Acho que isso não é tudo.
E o que se segue? IMHO, que é possível escolher alguma volatilidade, mas a validade desta escolha é questionável. Se cada parâmetro for escolhido individualmente, é pouco provável que formem um sistema coerente de descrição do processo. Portanto, antes de definir os parâmetros, valeria a pena definir uma abordagem ao mercado, um modelo para descrevê-lo. Assim como (e diretamente relacionado a ele) com a abordagem do comércio, com o que exatamente esse comércio vai usar.
Por exemplo, se um comerciante vai jogar em um bar, abrir uma posição no Open, e então no próximo Open decidir se vai fechar, rolar ou segurar, então a 2ª variante será a mais interessante para ele. E se ele vai jogar no bar do tabuleiro, provavelmente a 1ª variante. E como existem tantas abordagens quanto comerciantes, é difícil fazer algo específico em um formato de fórum. Mas talvez se alguém trouxesse sua própria abordagem para discussão.
Portanto, Avals tem toda a razão - há uma metodologia, e aplicações específicas, os estudos são um assunto privado para cada um deles. Isso não significa que cada um não possa trazer aqui suas próprias perguntas. Como, por exemplo, eu queria falar sobre a volatilidade. E sobre outros parâmetros possíveis.
Sorento, o que você esperava deste fio ? Talvez, que alguém "o mais esperto" esteja dando elefantes brancos aqui?
Maynard parece ser o autor de uma das versões dos tervers (ele tem um axioma diferente).
Aqui está um link para seu tratado.