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Cerca de 2-3 parâmetros: espera-se que se o sistema entrar principalmente nas seções de tendência, estes parâmetros sejam "quase suficientes", pois durante as catástrofes o número de graus de liberdade do mercado provavelmente diminuirá significativamente (torna-se mais simples).
E em geral, eu não me concentraria no número de graus de liberdade. Não estamos procurando uma função que explique completamente o mercado, mas apenas um TS mais ou menos robusto sobre ele. Que às vezes seja errado (e certamente será!), mas podemos esperar que 2-3 parâmetros sejam suficientes para a maioria dos casos.
Alexey, você acha que as mesmas declarações são verdadeiras para algum subespaço da PF e para toda a PF?
Um conjunto de parâmetros de PF deve, por definição, fornecer uma correspondência um-a-um entre o conjunto de estados do mercado e os pontos do PF. E quanto a um subconjunto deste conjunto? O que fazer quanto ao fato de que uma projeção sobre um subespaço pode causar a sobreposição ou o deslocamento de grupos diferentes nessa projeção?
Граничные параметры оптимальной зоны все равно так или иначе превращаются в скрытые параметры самой ТС - неважно, как они получены, стандартным подходом или кластеризацией контекста. Тем самым получается, что от параметризации ТС мы все равно никуда не убежали.
Насчет 2-3 параметров: есть надежда на то, что если система будет входить в-основном на трендовых участках, этих параметров будет "почти достаточно", т.к. в периоды катастроф число степеней свободы рынкета, вероятно, существенно снижается (он становится проще).
И вообще я бы не стал ориентироваться на число степеней сввободы. Мы ищем не функцию, целиком объясняющую рынкет, а всего лишь более-менее робастную ТС на нем. Пусть она иногда ошибается (и обязательно будет!), но можно надеяться, что 2-3 параметров хватит для большинства случаев.
Os limites da zona ótima são uma função dos mesmos parâmetros, por isso não estamos acrescentando nenhum novo parâmetro. O que é bom.
O papel do número total de graus de liberdade não deve ser subestimado, imho. Como Yury corretamente apontou acima, é a completude do conjunto de parâmetros que determina se estamos lidando com um "corpo" inercial ou com sua "sombra" muito mais fluida.
Bela imagem, a propósito. Vem imediatamente à mente um pensamento que não podemos usar a posição das projeções em momentos diferentes para tentar reconstruir a forma do corpo? Ressalta do teorema de Tuckens, ao que parece.
Naturalmente, não posso concordar com Yury sobre a metodologia :). Muita gente calcula parâmetros e desenha gráficos e gráficos, incluindo o Forex. Portanto, esta "metodologia" não é nova nem "diferente". Mas vou argumentar mais :), nem ele nem eu temos novos argumentos. Falar sobre isso (sobre "metodologia") em termos de espaço de fase é realmente muito mais conveniente, foi bem sugerido por Yury (parece que a FP começou a figurar aqui).
Não vou repetir sobre o que considero ser a diferença mais fundamental, mas quero notar mais um ponto. Cheguei ao uso da superfície de lucro médio apenas em busca de um compromisso com as exigências das estatísticas. De fato, independentemente da densidade local de pontos no PF, temos sempre uma média sobre um número especificado de ofícios. Se seu número total for suficientemente grande, há uma esperança de passar da temperatura hospitalar média para a temperatura ambiente média. Isto, naturalmente, não é suficiente para o tratamento individual, mas pode nos permitir distinguir entre uma enfermaria de doenças infecciosas e uma enfermaria cirúrgica.
O contexto foi substituído pelo clímax. :о) (de) grasn >>
Míticas "melhores" entradas, onde estão?
Como jovem eu pergunto - se for usado um PF, quem impede a comparação de cada ponto de PF (pela história do final ao início :) com um tempo de espera aceitável e uma possível entrada no mercado - lucro/perda, de acordo com o tempo de "fechamento"? Em seguida, desenhar essas trajetórias em PFs e discutir sobre a importância e utilidade das coordenadas, robustez das estimativas, etc.
E assim "ramificado" cresce mais e mais. Discutimos alguns insumos... sem ver nada. Alegados cortes.
"Netrebka" com screenshots descansa e sorri nervosamente à margem.
Os "mestres" desenham de forma mais científica.
;)
É claro que não posso concordar com Yury sobre a metodologia :) . Muita gente calcula parâmetros e desenha gráficos e gráficos, inclusive em Forex. Portanto, esta "metodologia" não é nova nem "diferente". Mas vou argumentar mais :)
Você é muito bom na parte sobre "não pode concordar de forma alguma" e "vai argumentar mais".
Mesmo assim, quero deixar isso claro. Calcular parâmetros, desenhar diagramas com gráficos não é de forma alguma uma metodologia. Alexei chamou-o de "novo", "diferente", "paradigma", não eu. E ele estava se referindo à metodologia de utilização do FP, e não a gráficos ou parâmetros. Mas mesmo a PF também não é algo novo.
Do meu post na página 17, 01.01.2010:
Espaço de fase é um termo físico com um significado claramente definido. Refere-se a um meio de descrever sistemas de qualquer natureza. Se este termo o assustou, não é nada, ele vai passar com o tempo. Não há nenhuma complexidade nisso. Trata-se apenas de um espaço de parâmetros, cuja totalidade é necessária e suficiente para descrever o comportamento do sistema.
Portanto, é antes do nosso tempo, no século XVIII.
Mas se você não se importa com quem diz o quê, mas só quer discutir comigo, comigo e só comigo ... isso é amor. :-)
Devemos fazer algo urgentemente. :-(
Мифические "лучшие" входы, где они?
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток? Затем нанести эти траектории в ФП и до хрипоты спорить о значимости и полезности координат, робастости оценок и пр...
А так "ветвистая" произростает всё больше. Обсуждаем некие входы.. не видя ничего. Якобы резы.
"Нетребка" со скринами отдыхает и нервно курит в сторонке.
"Мэтры" рисуют наукообразней.
;)
Eu já perguntei sobre isso em uma página anterior. "Os "gurus" disseram: "De jeito nenhum!
Я уже спросил об этом на предыдущей странице. "Мэтры" сказали: "Не катит!".
Uma pequena observação...
Não os pontos de entrada ideais, mas todo o CR.
E então, na PF, olhe - e onde o "ideal" foi parar.
;)
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток?
Este é na verdade um sistema muito popular, de entrada/saída por abertura/fecho de bar. E quem o impede de calcular os parâmetros de PF para este sistema, fazer desenhos e falar aqui "sobre o caso"?
Você tem uma relação complicada com portas abertas?
Não há nenhum acordo com Yuri:).
Alexey chamou "Calcular parâmetros, desenhar diagramas com gráficos" de um novo paradigma? Parecia-me que ele queria dizer algo completamente diferente.
Yuri, vou explicar imediatamente que reagi a esta conexão lógica, para que você não seja mal compreendido sobre meus motivos.
O novo paradigma, como Alexei
o chamou, é apenas mais uma metodologia..
..Usando FP de acordo com sua definição e função, imho, é a abordagem metodologicamente correta.
Tudo isso foi feito sem utilizar a definição de PF e poderia muito bem ter sido e é descrito sem envolver esse conceito. Há muitos sistemas de entrada-saída, acima neste posto há outro ... er ... discutido :) . A parametrização do PF é tudo o que as pessoas fazem, só que nem todos percebem :). Mas você teima em ignorar os pontos essenciais, imho. E eu não vou discutir, o que eu gostaria de explicar a você, você mesmo escreveu: "Mas mesmo e FP não é algo novo". Somente "uniforme e" não está claro por que nesta frase. :)
Em geral, parece que eu sou alérgico à combinação FP. :) Foi depois disso que, algumas páginas antes, eu havia me envolvido em uma discussão fervorosa e acalorada, não sobre as entidades das abordagens, mas sobre o próprio conceito de PF.
Маленькое замечание..
Не идеальные точки входа, а весь ЦР.
А затем в ФП, смотрим - а где же "идеал" очутился.
;)
Não me importa se é toda a história desde o tempo do Rei Gorokh. E os pontos de entrada ideais, eu não queria dizer como kinks de zz, mas "ideal real", levando em conta as exigências da MM.
Imagine cada barra da história como genes cromossômicos individuais em GA. E algas! Estude FP, ou o que você quiser estudar, você é bem-vindo a fazer isso.
Вообще это весьма популярная система, вход-выход по открытию-закрытию бара. И кто вам мешает рассчитать для этой системы параметры ФП, нарисовать картинки и выступить здесь "по делу"?
У вас сложные отношения с открытыми дверями?
Não. A relação está bem. É que o verme é cogumelo - talvez eles estejam na "estepe" errada. :)
Em geral, parece que sou alérgico à combinação FP. :) Isso foi depois que algumas páginas antes eu havia me envolvido em uma discussão fervorosa e acalorada não sobre as entidades de abordagem, mas sobre o próprio conceito de PF.
E aparentemente eu não sou o único.
E é interessante conhecer os resultados que permitiram que a alegação fosse feita
1404
Talvez devesse ser assim:
1) Determinar os pontos ideais de entrada na história levando em conta o spread, maximização do lucro, número de negócios, drawdown, etc. (100% de certeza, não vai parecer que vai estar longe em zz)
2) Usando Kohonen Maps ou outros métodos, determinar a relação dos negócios obtidos com o contexto atual (leituras totais de indicadores ou outros)
3) Comércio utilizando os padrões encontrados.
Sem saída (eu mesmo tentei)
Há muitas regularidades de diferentes durações de tempo + aleatoriedade, e cada ponto de entrada ideal pode ter uma causa em uma ou mais regularidades mascaradas pela aleatoriedade. Como resultado do destaque do contexto, só conseguimos um ajuste a esta mistura aleatória, em vez de destacar padrões individuais e seu contexto de uso. Cada padrão tem seu próprio contexto. imho.
А идеальные точки входа, имел ввиду не как изломы зз, а "реальные идеальные" с учетом требований ММ.
Portanto, os Maitres são tão 'ideais' para realmente entrar.
Mas no ramo, não no mercado. ;)
Vamos esquecer temporariamente as estratégias e o TS e voltar ao "clímax-contex" (doravante - CC :)