Teste de sistemas de previsão em tempo real - página 36

 

Hmmm, preguiçoso demais para traduzir para o MT para maior clareza, mas parece estar funcionando, quero dizer, ele se recuperou fortemente (a partir das 12:00 MSC), já ultrapassou o limite superior, mas deve voltar



Eu teria que converter este modelo para MT (e os outros não fariam mal :o/), não é muito conveniente.


para Figar0

Рынок не может себе такую роскошь как быть всегда прогнозируемым, но для нас грустно не это, а то, что эти непрогнозируемые участки обычно наиболее волатильны...

Não realmente, as áreas voláteis podem ser bem previstas e vice versa - muito depende do modelo utilizado. Além disso, o conceito de volatilidade é muito vago. Defino-a como a aspiração ao máximo, {max(y)-min(y)}->max e neste sentido a tendência só pode ser em um mercado volátil

É claro que os desenhos são bons, mas será que alguém tem alguma negociação (automática, manual ou de teste) seguindo seu prognóstico que não se importaria de mostrar? Como você faz isso?

A idéia do tema era diferente - o foco está em modelos e previsões, não em contas. Acho que não funcionou aqui, mas já o vi na próxima linha :o). Sim, é claro que a previsão deve eventualmente dar instruções sobre como administrar o pedido. Esse será o próximo passo. Leve seu tempo - tudo estará lá, você vai ver :o)

 

Oh cara, leva tempo para fazer as contas e afixá-las, o tempo vai passar. Aperfeiçoamento da previsão de 24 horas (contagem regressiva de 15 minutos) a partir de agora, ou melhor, a partir de agora menos vinte minutos.



O nível de 1,5 é improvável, mas está chegando, vamos ver... Alguma atividade forte ...

 
grasn писал(а) >>

não realmente, áreas voláteis podem ser bem previstas e exatamente o oposto - depende muito do modelo utilizado. Além disso, o conceito de volatilidade é muito vago. Defino-a como a aspiração ao máximo, {max(y)-min(y)}->max e neste sentido uma tendência só pode ser em um mercado volátil

Você provavelmente está certo, se chamamos as coisas pelos seus próprios nomes, eu quis dizer apenas movimentos bruscos e fortes...

grasn escreveu >>

A idéia do tópico era diferente - o foco estava nos padrões e na previsão em si, não nas contas. Não saiu aqui, mas há muito disso na próxima linha :o). Sim, é claro que eventualmente a previsão deve dar instruções de gerenciamento de pedidos. Essa será a próxima etapa. Leve seu tempo e você vai ver).

Entendi a idéia do assunto, é apenas como avaliar as previsões quantitativamente). Tenho o Consultor Especialista, o administrei no Testador de Estratégia e agora entendo o preço das previsões. No meu caso é o contrário, não tenho nenhuma foto e apenas algumas figuras usadas pelo consultor especializado em comércio. Eu também queria transformá-lo em imagens, mas não podia usá-las exceto para este ramo; foi por isso que desisti. Tenho muitas imagens bonitas aqui, não vai funcionar para mim, o princípio da previsão é um pouco diferente. Não tenho "dogma", a previsão será redesenhada o tempo todo...

 
Figar0 >> :

Você provavelmente está certo, se você chama as coisas pelos nomes próprios, eu quis dizer movimentos bruscos e fortes...

Eu tenho três modelos em operação. Um deles pode, teoricamente, ver grandes lacunas.

Eu tive a idéia do tópico, de que outra forma quantificar as previsões?) Fiz algum Expert Advisor, fiz o teste e entendi o preço das previsões. Eu também queria mudá-lo para imagens, mas não consigo encontrar nenhum uso para ele a não ser neste ramo. Tenho muitas imagens bonitas aqui, não vai funcionar para mim, o princípio da previsão é um pouco diferente. Minha previsão não é um "dogma", será redesenhada o tempo todo...

Não acho que seja um dogma, ele será constantemente redesenhado. Você só pode verificá-lo testando os ofícios sobre a história e a exploração "piloto", que é chamada de "clássica". Não há outra maneira, você está absolutamente certo. Pessoalmente, tenho duas etapas:


1. testes em MathCAD (previsão e comércio em cada barra)

2. testes em MT (mas ainda é necessário traduzir o sistema em MT, e não é tão fácil)


A questão é que eu ainda não sou capaz de criar um sistema totalmente automático (grosso modo - máquina), portanto, o ponto 1. No MathCAD eu avalio os negócios por sua pior variante (Abrir/Fechar, mas não importa, o número de pontos-alvo é bom). Estou me preparando para a próxima iteração (coleta de estatísticas e testes). Mas o maior problema é o tempo de cálculo - muito longo. Há muito a resolver, vários problemas precisam ser resolvidos, incluindo o aumento da resolução e a clarificação das zonas pivô (apenas para o pedido)


Além disso, é útil se manter ocupado, publicando e testando previsões em tempo real. Também é muito útil para comunicar durante os testes, o gpwr, por exemplo, é uma ferramenta muito útil.

 
Figar0 >> :

As fotos são boas, é claro, mas alguém faz alguma negociação (automática, manual ou de teste) em suas previsões que não estão "arrependidos" de mostrar? Como você faz isso?

Primeiro de tudo, como você mesmo disse, é impossível prever tudo 100%. Em segundo lugar, as previsões a longo prazo são menos precisas. É por isso que prefiro destilar meu prognosticador em cada barra para permitir que novas informações refinem a previsão. Eis o que meu preditor mostrou antes do pico do EURUSD, por exemplo:


Se um comércio de VENDA CURTADA tivesse aberto na previsão anterior, teria fechado com uma pequena perda antes do salto na previsão alterada.

E aqui está a nova previsão:


Vou tentar codificar esta previsão como um sistema comercial.

 
Este é um rabisco rápido. Mas eu ainda preciso trabalhar nos detalhes. O especialista ainda está cru.
Relatório de teste de estratégia
Alpari-Demo (Build 225)

Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 1 Hora (H1) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.07 23:00 (2009.08.01 - 2009.09.08)
Modelo Cada carrapato (o método mais preciso baseado em todos os prazos disponíveis)



Barras em teste 1621 Carrapatos modelados 1279304 Qualidade de modelagem 90.00%
Erros de gráficos não correspondentes 33




Depósito inicial 10000.00



Lucro líquido total 76178.31 Lucro bruto 89070.23 Perda bruta -12891.92
Fator de lucro 6.91 Pagamento previsto 3047.13

Desembolso absoluto 6181.00 Máximo de drawdown 32316.98 (39.31%) Drawdown relativo 68.48% (8298.50)

Total de negócios 25 Posições curtas (ganhadas %) 15 (73.33%) Posições longas (ganho %) 10 (80.00%)

Lucros comerciais (% do total) 19 (76.00%) Perdas comerciais (% do total) 6 (24.00%)
A maior comércio lucrativo 23823.86 comércio de perdas -3998.40
Média comércio lucrativo 4687.91 comércio de perdas -2148.65
Máximo vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 9 (70323.59) perdas consecutivas (perda em dinheiro) 1 (-3998.40)
Maximal lucro consecutivo (contagem de vitórias) 70323.59 (9) perda consecutiva (contagem de perdas) -3998.40 (1)
Média vitórias consecutivas 3 perdas consecutivas 1

# Hora Tipo Ordem Tamanho Preço S / L T / P Lucro Balanço
1 2009.08.03 00:00 vender 1 3.50 1.42683 0.00000 0.00000
2 2009.08.05 09:00 fechar 1 3.50 1.43823 0.00000 0.00000 -3998.40 6001.60
3 2009.08.05 20:00 vender 2 2.08 1.44237 0.00000 0.00000
4 2009.08.06 03:00 fechar 2 2.08 1.44122 0.00000 0.00000 231.71 6233.31
5 2009.08.06 13:00 compre 3 2.16 1.43816 0.00000 0.00000
6 2009.08.07 04:00 fechar 3 2.16 1.43514 0.00000 0.00000 -653.83 5579.48
7 2009.08.07 04:00 vender 4 1.94 1.43514 0.00000 0.00000
8 2009.08.07 20:00 fechar 4 1.94 1.41846 0.00000 0.00000 3235.92 8815.40
9 2009.08.07 20:00 compre 5 3.10 1.41846 0.00000 0.00000
10 2009.08.12 21:00 fechar 5 3.10 1.42100 0.00000 0.00000 780.89 9596.29
11 2009.08.12 21:00 vender 6 3.37 1.42100 0.00000 0.00000
12 2009.08.13 02:00 fechar 6 3.37 1.42171 0.00000 0.00000 -251.40 9344.89
13 2009.08.13 02:00 compre 7 3.28 1.42171 0.00000 0.00000
14 2009.08.13 15:00 fechar 7 3.28 1.43016 0.00000 0.00000 2771.60 12116.49
15 2009.08.13 15:00 vender 8 4.23 1.43016 0.00000 0.00000
16 2009.08.14 20:00 fechar 8 4.23 1.41940 0.00000 0.00000 4546.40 16662.89
17 2009.08.14 20:00 compre 9 5.86 1.41940 0.00000 0.00000
18 2009.08.18 09:00 fechar 9 5.86 1.41287 0.00000 0.00000 -3834.78 12828.11
19 2009.08.18 09:00 vender 10 4.53 1.41287 0.00000 0.00000
20 2009.08.18 14:00 fechar 10 4.53 1.41069 0.00000 0.00000 987.54 13815.65
21 2009.08.18 15:00 compre 11 4.90 1.40820 0.00000 0.00000
22 2009.08.18 18:00 fechar 11 4.90 1.41266 0.00000 0.00000 2185.40 16001.05
23 2009.08.18 18:00 vender 12 5.66 1.41266 0.00000 0.00000
24 2009.08.19 08:00 fechar 12 5.66 1.41186 0.00000 0.00000 446.01 16447.06
25 2009.08.19 09:00 compre 13 5.83 1.41042 0.00000 0.00000
26 2009.08.19 16:00 fechar 13 5.83 1.41484 0.00000 0.00000 2576.86 19023.92
27 2009.08.19 18:00 vender 14 6.66 1.42614 0.00000 0.00000
28 2009.08.25 23:00 fechar 14 6.66 1.42971 0.00000 0.00000 -2425.57 16598.34
29 2009.08.26 08:00 vender 15 5.79 1.43151 0.00000 0.00000
30 2009.08.26 13:00 fechar 15 5.79 1.42981 0.00000 0.00000 984.30 17582.64
31 2009.08.26 16:00 vender 16 6.18 1.42162 0.00000 0.00000
32 2009.08.27 06:00 fechar 16 6.18 1.42438 0.00000 0.00000 -1727.93 15854.72
33 2009.08.27 06:00 compre 17 5.56 1.42438 0.00000 0.00000
34 2009.08.28 00:00 fechar 17 5.56 1.43481 0.00000 0.00000 5795.19 21649.90
35 2009.08.28 02:00 vender 18 7.53 1.43692 0.00000 0.00000
36 2009.08.28 09:00 fechar 18 7.53 1.43304 0.00000 0.00000 2921.64 24571.54
37 2009.08.28 09:00 compre 19 8.57 1.43304 0.00000 0.00000
38 2009.08.28 12:00 fechar 19 8.57 1.43516 0.00000 0.00000 1816.84 26388.38
39 2009.08.28 12:00 vender 20 9.19 1.43516 0.00000 0.00000
40 2009.08.31 02:00 fechar 20 9.19 1.43043 0.00000 0.00000 4335.84 30724.23
41 2009.08.31 08:00 compre 21 10.75 1.42836 0.00000 0.00000
42 2009.08.31 17:00 fechar 21 10.75 1.43496 0.00000 0.00000 7095.00 37819.23
43 2009.08.31 17:00 vender 22 13.17 1.43496 0.00000 0.00000
44 2009.09.01 03:00 fechar 22 13.17 1.43223 0.00000 0.00000 3579.61 41398.83
45 2009.09.01 08:00 vender 23 14.41 1.43572 0.00000 0.00000
46 2009.09.01 18:00 fechar 23 14.41 1.42350 0.00000 0.00000 17609.02 59007.85
47 2009.09.01 18:00 compre 24 20.72 1.42350 0.00000 0.00000
48 2009.09.07 12:00 fechar 24 20.72 1.43504 0.00000 0.00000 23823.86 82831.71
49 2009.09.07 12:00 vender 25 28.85 1.43504 0.00000 0.00000
50 2009.09.07 23:59 fechar na parada 25 28.85 1.43388 0.00000 0.00000 3346.60 86178.31
 
Figar0 >>: o triste para nós não é isso, mas que essas áreas imprevisíveis são geralmente as mais voláteis...

Soa mais ou menos bem. Mas, na minha opinião, o próprio algoritmo de previsão tem que desempenhar algum papel aqui (e não é sem ele de qualquer forma!).

2 grasn: mmM parece estar seguindo o mesmo caminho. O dyfurc deve funcionar mais ou menos assim: uma trama prevista (resposta a um salto nos parâmetros gregos Α, Β, Γ e Ψ), depois uma mudança nos gregos novamente, e novamente uma adaptação prevista do instrumento aos novos gregos estando em um nível constante.

αβγδσλ é apenas por diversão, um jogo com seqüências de esc...
 
 

Não sei, tenho uma "pressa", a segunda previsão estava obviamente errada desde o início, o início foi em 1,45, enquanto este nível não estava presente no momento da previsão. (isso acontece às vezes, porque é considerado uma espécie de "grade" e às vezes, quando há uma rugosidade significativa, a previsão "se desloca" em alguma direção). Mas, caso contrário, é bastante normal, desde então nem sequer recalculei nada.


para Matemática

2 grasn: mmM, похоже, идет к тому же. Дифурка должна работать примерно так: прогнозируемый участок (отклик на скачок греческих параметров Α, Β, Γ и Ψ), затем - снова смена греков, и снова прогнозируемая адаптация инструмента к новым грекам, находящимся на постоянном уровне.

αβγδσλ é apenas por diversão, um jogo com seqüências de esc...

Sim, sim, eu conheço sua fraqueza para esc - seqüências. :о) Muito possivelmente. Vou apertar um pouco meu conhecimento em algumas áreas - e então Belinsky vai me deixar com ciúmes :o)

PS: A propósito, dê uma olhada no modelo discutido anteriormente, eu especificamente "voltei" à história para verificar a detecção deste pico, geez, apenas ligeiramente subestimado, mas o "modelo clássico" não detectou nada. O modelo baseado em estatísticas (tenho mostrado seus resultados aqui ultimamente) - só o detectou em um pequeno período. Esta é a única maneira de detectar espigões, não há outras. Ou há e eu não sei nada sobre eles. :о)


para Figar0

Uma das maneiras de testar que eu utilizo é muito simples. Em toda a história, seleciono os "pontos mais extremos", picos, mudanças de tendências globais e locais significativas e examino o modelo para "perspicácia". Um dos modelos frequentemente vê tais "catástrofes", mas não vê nenhuma outra peculiaridade. Mas tem um problema sério - de 3 a 9 horas de cálculo. Outros não vêem tais "surpresas" de forma alguma. Tal é o caso ...


para gpwr

Penso que em breve poderei formular as primeiras perguntas sobre as redes RBF. Como você prefere, pergunte aqui (se o autor for contra), por e-mail ou em um ramo separado para fins cognitivos gerais.

 

4480 é um alvo muito forte e pode ir mais baixo