Teste de sistemas de previsão em tempo real - página 30
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aqui está a minha, ainda a mesma previsão :o) e fato(terceiro dia de testes)
aqui está a minha, ainda a mesma previsão :o) e fato (terceiro dia de testes)
Parece que você tem duas previsões sobrepostas, deslocadas no tempo. A segunda previsão é mais precisa. Você poderia explicar a diferença entre as duas previsões e por que elas são deslocadas no tempo?
Combinamos nossas imagens para maior clareza
Parece que :-)
Colegas, se não é segredo, como vocês escolhem a distância prevista seguida do recálculo da trajetória?
Parece que você tem duas previsões sobrepostas, deslocadas no tempo. A segunda previsão é mais precisa. Você poderia explicar a diferença entre as duas previsões e o porquê da mudança do tempo.
é a mesma previsão. Deu até a página 25. Em 29 neoclássico esclareceu as linhas. Aqui está este texto:
Você pode vê-lo melhor aqui. E as imagens de MT são meu nível virtuoso de MQL (entre você e eu acho que os prefs estão mordendo os cotovelos de inveja). O limite cinza escuro é 1 RMS construído a partir do processo MO. De modo geral, é raro que a implementação de um processo se encaixe dentro de um limite tão "estreito". A minhoca dentro, é o refinamento do processo.
Estas não são trajetórias como tais no sentido de uma previsão, são áreas onde é de se esperar uma maior concentração do processo de cotação. O que é retratado é uma primeira aproximação, o processo é iterativo. Além disso, são consideradas realizações alternativas.
É a mesma previsão, o laço interno refina o preço, mas é deslocado por 24 contagens e isso foi desde o início :o). É algum tipo de característica relacionada à resolução da previsão, é que as primeiras 24 contagens do preço serão concentradas entre as bordas cinza escuro.
PS: Espero ter me feito entender, só me incomoda ter que me repetir :o)
Combinamos nossas imagens para maior clareza
Parece que :-)
Colegas, respondam se não for segredo, como vocês escolhem a distância de predição seguida do recálculo da trajetória?
Eu ainda não contei nada. Essa é a questão :o)
é uma previsão. Deu até a página 25. Em 29 neoclássico esclareceu as linhas. Aqui está esta previsão:
É a mesma previsão, o esboço interno esclarece o preço, mas é deslocado por 24 conta e isso foi desde o início :o). Esta é uma espécie de característica relacionada à resolução da previsão, é apenas que as primeiras 24 contagens de preço se concentrarão entre os limites cinza escuro.
PS: Espero ter me feito entender, só me incomoda ter que me repetir :o)
Obrigado. Entendido. A precisão de suas previsões é muito boa. É sempre assim?
Eu ainda não contei nada. Aí é que está :o)
Meu indicador GRNN é rápido e recalcula em todas as barras. Na verdade, sou a favor de recalcular em todos os bares. Se o sistema de previsão for realmente preciso, então o recálculo em cada barra não prejudicará, pelo contrário, ele ajuda a melhorar a precisão das previsões. Se os cálculos forem lentos ou exigirem salvar dados em um arquivo e executar o matcad ou matlab para processá-los, é difícil recalcular em cada barra. A propósito, agarre-se, onde você faz seus cálculos? Parece matcad.
para gpwr
И всегда так?
Tenho alguns modelos em andamento neste momento. Não reuni estatísticas completas sobre este, é computacionalmente caro, mas os "testes pontuais", em áreas relativamente grandes (mas não no histórico completo) mostram bons resultados. Vou "adicionar" NS (algumas idéias surgiram), e testar completamente a história, mas desta vez avaliando por acordos, mas não por erros. Logicamente, as redes de probabilidade se adequarão às minhas estatísticas, mas quais delas - precisarei olhar com mais cuidado.
Na verdade, sou a favor de recalcular em cada bar
Sou um proponente - "controle" em todos os bares. Pior se a previsão começar a "pular". Tenho estatísticas no sentido pleno da palavra, e foi surpreendente esperar uma forte variabilidade. Por outro lado, o método produz várias zonas alternativas de concentração de preços, e eu quero dar sua avaliação detalhada e tomada de decisão à NS porque não posso tornar o modelo automático.
Se o sistema de previsão for realmente preciso, então o recálculo em cada barra não fará nenhum dano, pelo contrário, melhorará a precisão das previsões
Minha compreensão, conhecimento e experiência mostram o seguinte, por exemplo, é inútil fazer previsões para uma ou várias barras em Forex usando qualquer modelo (AR, ARIMA, FARIMA, .... redes neurais, e qualquer, todos os métodos de AT). Simplesmente inútil. Nas primeiras 1-5 amostras (dependendo da TF) o preço muda tão rapidamente e de forma tão catastrófica em seus valores máximos e de acordo com leis incompreensíveis que é muito difícil captar tais movimentos. A utilização de diferentes "métodos de estimativa de momentos" para identificar os parâmetros do modelo também não dará nenhum resultado positivo. A única possibilidade é estimar por método de probabilidade, mas é complicado e nem sempre há soluções. A análise fractal (a análise matemática fractal normal e não este absurdo de "fractais" na análise técnica) mostrou que existe uma área bastante "estreita" onde você pode "ouvir" o mercado).
Se os cálculos forem lentos ou se os dados precisarem ser salvos em um arquivo e executar o Matcad ou Matlab para processá-los, então é difícil recalcular em cada barra
Isto não é um problema, pode ser resolvido de duas maneiras:
Onde você faz seus cálculos? Soa como o matcad.
Exatamente MathCAD, e VisSIM está integrado a ele
Olá a todos, vou mostrar-lhes meu resultado (estou em outro terminal agora, tive que sobrepor screenshots, desculpem pela qualidade)
(como era "antes")
Caro gpwr, que parâmetros você define para seu indicador? Obrigado.