Divergência oculta - página 55

 
Bookkeeper писал (а) >>

Ainda bem que não consegui escapar a tempo.

Você parece ter algum trabalho de verdade a fazer? Se não for um grande mistério, me ensaboe um cãozinho, por favor. Meu saboneteira está no meu perfil. Somente se não me assustar - se eu gostar, vou desfigurá-lo um pouco. Neste momento estou entediado com o desenho "normal", por isso estou indo com calma. O desenho à direita são as velas como estão, o da esquerda é depois do meu escárnio. E estou usando-os para desenhar os índices. A propósito - estou apenas brincando nos fóruns, sou uma pessoa bastante decente na correspondência.

Eu queria mostrar isso por mais estranho que possa parecer - os sinais são os mesmos, só que é mais fácil reconhecê-los.

E em geral - apenas uma pergunta para os codificadores: alguém tem algumas coisas divertidas, que cálculos são baseados nas proporções das sombras e da carcaça? Compartilhe-os, se não se arrepender.

O que é este escárnio de velas (muito interessante)? Se você quiser compartilhá-lo conosco, é melhor tê-lo impresso no lado esquerdo...

 
Korey писал (а) >>

para ANG3110

O primeiro obstáculo é subtrair corretamente a tendência do preço, e é aí que seu desenvolvimento é muito forte,

- Não é possível normalizar os períodos de indicadores?

Que eles tirem a tendência do preço - isso é certo. Tentei usar tanto as médias como a regressão, mas não consegui obter os valores que sugerem. E em geral tenho a suspeita de que eles calculam não o coeficiente de correlação, mas o coeficiente de determinação R^2. Seria legal ser capaz de calcular a correlação e a divergência à medida que eles vão avançando e definir o período ideal sem nenhum ajuste usando o testador. Mas os períodos ideais variam tanto... Tentei otimizar os períodos no testador de 1 dia para uma semana com uma etapa de um dia. Mas os resultados foram muito pouco atraentes. E, claro, nesse mercado de fevereiro até cerca de 2 semanas atrás, a divergência teve os melhores resultados, mas infelizmente é um ajuste de testador. Na realidade, a freqüência das flutuações do mercado está mudando e não há como pegar esta víbora.

 

para ANG3110

Obrigado! experiência muito valiosa - vou economizar nesta direção!
- minhas tentativas de otimizar na mosca só pioram o resultado (embora as tentativas em si não tenham sido suficientes)))
parece que métodos heurísticos, ou seja, abordagens programáticas - são simplesmente inúteis, e por trás da cortina são usadas algumas teorias.

 
Korey писал (а) >>

para ANG3110

Obrigada! experiência muito valiosa - vou economizar nesta!
- minhas tentativas de otimizar em tempo real só pioram os resultados (a verdade é que as tentativas em si não foram suficientes))
parece que métodos heurísticos, ou seja, abordagens programáticas - são simplesmente inúteis, e por trás da cortina são usadas algumas teorias.

Isto está atrás da cortina: os americanos fizeram um alarido sobre a Geórgia e provavelmente agora estão comprando enormes quantidades de armas com dólares. Assim que este alarido começou na Geórgia, o dólar subiu, a velocidade de crescimento durante a última semana é realmente alta, agora a divergência não é nem mesmo necessária. Os métodos mais grosseiros, como cruzar as médias e linhas de tendência similares, estão funcionando bem. Mas quanto tempo esses fenômenos anormais vão durar?

 
três meses. Os palhaços malvados não desistem tão facilmente.
 
Helen писал (а) >>

Drawdowns? Se sem o controle do negócio (pendente antecipadamente, ausência do local de trabalho), então até 180, em minha memória, está na libra. A duplicação do depósito em um mês é estável. Qual é a sua situação?

180 em que unidades? Vocês são milionários. O dobro em um mês? Estável? Muito bem, pessoal, vou embora com vergonha.

O número de 3 anos de checagem de antecedentes foi provisório.

 
ANG3110 писал (а) >>

Atrás da cortina - os americanos fizeram um alarido sobre a Geórgia e provavelmente há agora grandes compras, provavelmente armas por dólares, assim que este alarido começou na Geórgia, o dólar disparou, a taxa de crescimento durante a última semana é o jato, - agora a divergência nem sequer é necessária. Os métodos mais grosseiros, como cruzar as médias e métodos similares de acompanhamento de tendências, funcionam bem. Mas quanto tempo esses fenômenos anômalos vão durar?

A China reduziu seu consumo de petróleo em 7%. Grandes mudanças estão chegando.

Parece que houve uma conspiração - a Rússia foi provocada e de uma forma muito primitiva. Como um jogo de computador e um livro de um americano que previu o 11 de setembro e os eventos no Cáucaso neles exatamente em agosto de 2008. E o presidente ali é Dmitry Arbatov ...

 
OZ0 писал (а) >> A figura de 3 anos de checagem de antecedentes era condicional.

Portanto, 3 meses contam muito condicionalmente ))))

 
esta é a melhor previsão))))
 
Bookkeeper писал (а) >>

E em geral, apenas uma pergunta para os codificadores: alguém tem algumas idéias divertidas que calculam as proporções das sombras e da carcaça? Compartilhe-os, se não se importar.

{
      T1 = MathAbs(Close[i+1] - Open[i+1]);//ТЕЛО СВЕЧИ
      D1 = (High[i+1] - Low[i+1]);//ДИАПАЗОН СВЕЧИ
      R1 = T1/D1;//ОТНОШЕНИЕ ТЕЛА СВЕЧИ (текущей или n-1 зависит от i) К ЕЕ ДИАПАЗОНУ 
 
      T2 = MathAbs(Close[i+2] - Open[i+2]);//ТЕЛО СВЕЧИ n-1
      D2 = (High[i+2] - Low[i+2]);//ДИАПАЗОН СВЕЧИ n-1
      T3 = MathAbs(Close[i+3] - Open[i+3]);//ТЕЛО СВЕЧИ n-2
      D3 = (High[i+3] - Low[i+3]);//ДИАПАЗОН СВЕЧИ n-2
      T2.3 = T2 + T3;//СУММА ТЕЛ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ 
      D2.3 = D2 + D3;//СУММА ДИАПАЗОНОВ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ
      R2.3 = T2.3/D2.3;//ОТНОШЕНИЕ СУММ ТЕЛ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ К СУММЕ ИХ ДИАПАЗОНОВ
 
      //K.OZ = (R2.3 - R1);//, 
      //K.OZ = (R1/R2.3);//,  
      K.OZ = 1 - MathAbs(R1 - R2.3);//РАЗНИЦА МЕЖДУ ОТНОШЕНИЕМ ТЕЛА СВЕЧИ (текущей или n-1 зависит от i) 
                                    //К ЕЕ ДИАПАЗОНУ, И, ОТНОШЕНИЕМ СУММ ТЕЛ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ 
                                    //К СУММЕ ИХ ДИАПАЗОНОВ - ЧЕМ МЕНЬШЕ (Т.К. ОТ 1 ОТНЯЛ ВЫРАЖЕНИЕ), ТЕМ 
                                    //ВЕРОЯТНЕЕ КОРРЕКЦИЯ (РАЗВОРОТ)
)))                   
      K.OZ1 = (((T1-(T2+T3))-(D1-(D2+D3)))/(D1-(D2+D3)));//*1000*Point;//КОЭФФИЦИЕНТ ИМПУЛЬСА
      
//КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ СВЕЧЕЙ (ВНУТРЕННИЕ МОДЕЛИ ТРЕУГОЛЬНИКОВ ИЛИ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ)      
      CO = (Close[i+1] - Open[i+1]);   
      HL = (High[i+1] - Low[i+1]);
      K.V =  (CO/HL);// * Volume[i+1]*Point;//    Коэфф.сжатия ТЕКУЩЕЙ СВЕЧИ - КССn
      CO2 = (Close[i+2] - Open[i+2]);   
      HL2 = (High[i+2] - Low[i+2]);
      K.V2 =  (CO2/HL2);// * Volume[i+1]*Point;   Коэфф.сжатия ПРЕДЫДУЩЕЙ СВЕЧИ   - КССn-1
      }