uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 41

 
Obrigado solandr. E VG muito obrigado.
 
Rosh!
У тебя такой красивый индикатор Мюррея, с надписями. Если не трудно, дай ссылочку откуда он.
Или что еще проще, кинь мне на мыло ANG3110@latchess.com


Este é na verdade o indicador Vladislava, que é retirado de www.mql4.com
apenas a legenda foi inserida. Você pode obtê-lo aqui.



Sim, sua foto é ainda mais bonita, algumas legendas "Pivot e outras". Examinei especialmente as propriedades do indicador VG - não há parâmetros responsáveis pela introdução de etiquetas adicionais. Embora, talvez eu esteja errado, eu simplesmente não olhei para o código.
 
<br / translate="no"> Três canais em vez de um também são obtidos de acordo com os princípios da estratégia. Na maioria das vezes, você tem várias áreas nas quais pode construir canais que atendam aos critérios. Estas são as áreas onde eu escolho o canal que tem o RMS mais baixo. Também introduzi um corte de modo que cada canal seguinte selecionado para a plotting no gráfico fosse pelo menos 2 vezes maior do que o anterior. Se não for cortado, pode haver até 7 canais bem espaçados que podem embaçar grosseiramente o gráfico com linhas. Mas com esta truncagem, geralmente obtemos 2-3 canais, o que mostra a imagem de forma bem clara, sem enevoar a imagem com linhas.


O buraco está ficando mais profundo, com mais e mais garfos onde as opções divergem. Visualmente podem ser vistas três zonas, mas é pouco provável que seja tão facilmente identificado pelo algoritmo.

 
Isto levanta a questão de sacrificar um desvio menor (melhor aproximação) ou um canal mais longo (maior certeza).

 
Isto levanta a questão se devemos sacrificar um desvio menor (melhor aproximação) ou um canal mais longo (maior certeza)

Por que devemos sacrificar alguma coisa? Para cada uma das zonas, é escolhido o canal com o RMS inferior. Você não pode realmente dizer no sentido literal que um desvio menor é uma aproximação melhor! Na maioria das vezes, os canais mais curtos têm o RMS mais baixo. Como eles dizem, são necessários canais que sejam os melhores de sua classe (por número de barras). Como resultado, o cruzamento de fronteiras de diferentes canais dá uma zona pivô.
Você pode ver três zonas visualmente, mas é improvável que seja tão facilmente detectado pelo algoritmo.

Não entendo quais são os problemas a este respeito. Você calculou o melhor canal para uma zona e depois para a outra. Trace os melhores canais para suas 3 zonas na tabela. Tiraram conclusões sobre a situação atual do mercado.
 
Oi Rosh,

O que são StDev e StDev23 e como eles diferem?
Algo que eu parei de entender a situação. Especialmente os dois últimos gráficos. Seria possível esclarecer ?

Obrigado.
 
StdDev é o RMS do erro de aproximação de regressão linear na amostra do canal, respectivamente, StdDev23 é o RMS em dois terços dessa amostra. Os gráficos mostram estes valores ao calcular os canais para um determinado instrumento, um determinado período de tempo e um determinado local. Este é um algoritmo para selecionar o canal certo pelo tipo destes RMS.
 
StdDev é o RMS do erro de aproximação de regressão linear na amostra do canal, respectivamente, StdDev23 é o RMS em dois terços dessa amostra. Os gráficos mostram estes valores ao calcular os canais para um determinado instrumento, um determinado período de tempo e um determinado local. Estou falando do algoritmo para selecionar o canal certo com base nestes valores RMS.


Obrigado, Rosh, eu peguei. Tanto quanto eu entendo, você está experimentando com um conjunto de 1000 barras e a amostragem para o cálculo do canal é fixa e tem, naturalmente, um comprimento menor. Ou você constrói o canal sobre todo o 1000 ?
 
Sim, sua foto é ainda mais bonita, algumas inscrições "U-turn e outras". Observei especialmente as propriedades do indicador VG - não há parâmetros responsáveis pelo aparecimento de inscrições adicionais. Embora eu possa estar errado, eu simplesmente não estava olhando para o código.


Se você quiser, pode fazer disso um parâmetro - é uma questão de técnica. Com o tempo, você se acostumará e as legendas serão desnecessárias.

2 Solandr&Rosh&ANG3110&Yurixx
Vejo que não há tantas pessoas inquisitivas aqui (infelizmente, há poucas em toda parte), embora mais do que eu pensava inicialmente - bom para você. Penso que não há dúvidas sobre o desempenho do sistema ;). Proponho deixar tudo no domínio público em um nível ainda suficiente para selecionar os freeloaders. Ou seja, não publicar soluções prontas - no máximo uma metodologia e fragmentos de códigos, e que tudo não vale a pena ;). Metodologicamente, a informação é suficiente para obter uma estratégia lucrativa com um pouco de esforço. Caso contrário, acabará como com Murray - ele está sendo vendido por 80 libras uma cópia no continente Murkansk sem nenhum remorso. Recebi tantos e-mails com perguntas :) e todos estavam se perguntando como ?????? é de domínio público. :). Não creio (ou melhor, espero :) ) que uma pessoa que obteve de forma independente uma versão do sistema (que finalizou, e não apenas roubou o código) o venderá por 20 libras por kg. Todos os detalhes (e haverá mais) podem ser enviados por e-mail. É muito mais eficiente criar uma MTSina (que estou terminando atualmente, ou melhor, espero estar terminando :) e espero que você também não esteja muito longe desta etapa. A propósito, a troca de códigos não é de todo obrigatória, pois vejo que você recebe quase a mesma coisa, exceto por algumas pequenas coisas, mas isso pode ser facilmente resolvido na prática - o principal é que as marcas correspondem umas às outras. Como disse, soluções similares dentro de determinados erros e probabilidades podem ser obtidas por poucos - o principal é que as mesmas previsões são obtidas por eles) e então, se você quiser, traduzir o projeto em um ambiente comercial profissional - melhor gerenciar os ativos, mesmo os seus próprios, mesmo atraindo os custos não serão tão grandes e o lucro será muito maior (espero que todos venham ao mercado para ganhar dinheiro), e algum tipo de monopólio sobre o método permanecerá :).

Entretanto, todos escolhem por si mesmos.
Em qualquer caso, reservo para mim a autoria do método :).

Boa sorte e tendências úteis.
 
StdDev - СКО ошибки аппроксимации линейной реггресси на выборке канала, соответственно, StdDev23 - СКО на двух третях этой выборки. Графики отражают эти величины при расчете каналов на конкретном инструменте , конкретном тайм-фрейме и в конкретном месте. Речь идет об алгоритме выбора нужного канал по виду этих СКО.


Obrigado, Rosh, eu entendo. Como eu entendo, você está experimentando em um conjunto de 1000 barras, enquanto a amostra para o cálculo do canal é fixa e naturalmente mais curta em comprimento. Ou você quer construir um canal sobre as 1000 barras inteiras?


A qualidade da amostra será essencial aqui. Se você escolher um comprimento "fannish", você corre o risco de perder uma parte da tendência já perdida ou uma parte da tendência atual. Isto terá todas as conseqüências.

Boa sorte e tendências felizes.