uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 36
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Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
Так уже не раз говорил, что после идентификации выборки расчитываю показатель Херста для выбранного канала для того, чтобы сделать заключение о способе его (канала) участия в прогнозе.
Vladislav,
Você deve estar brincando, repetindo o que já disse mais de uma vez.
Mas se você não está e eu estava errado, então vou repetir pela terceira vez a pergunta em torno da qual a discussão está realmente ocorrendo.
solandr, ao calcular o índice Hurst, usa a cãibra de erros de aproximação e conta o spread como Preço alto - baixo (e não o erro). É correto?
Economizando seu tempo. Apenas sim ou não ?
Boa sorte.
Vladislav 02.06.06 20:12
Yuri, você está absolutamente irritado por nada. Eu realmente não entendi sua pergunta. Estou respondendo como você perguntou: para o problema que você quer resolver - essa é exatamente a estimativa que você precisa.
Boa sorte e boa sorte com as tendências.
Ponto interessante. E não é compreensível para mim puramente psicológico :) 5 minutos atrás fiz um teste em forma analítica que confirmou minha suspeita :
1) Deixe uma série aleatória Xi, onde Xi = Close[i]-Close[i+1].
A variação para esta série é Dx=X^2-X^2
2) Um canal de regressão linear que se aproxima da série pela fórmula Yi=A*Xi+B, de modo que os pontos da linha nas barras adjacentes diferem por delta_t.
Então podemos escrever que Xi=Mi+ delta_t, ou seja, temos uma nova série aleatória Mi a partir das diferenças entre Close[i] e as linhas de regressão linear.
A variação desta série Dm=M^2-M^2
3) A transformação prova que Dx é identicamente igual a Dm.
Isto mais uma vez prova que o cálculo do índice Hurst usado no arquivo Excel coincide com o cálculo que Vladislav usa. Somente por que ele não disse isso de uma vez, para não perguntar em círculos? Ou ele era preguiçoso demais para explicar, ou inventou-o de forma puramente empírica.
Tais truques em nossa cidade :)
Eu baixei o arquivo, eu vi o esquema de cálculo. Agora eu tenho que digerir.
O arquivo está aqui - https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Hurst2.zip
O fato de que a inclinação e o spread calculado em relação ao erro (ou seja, em relação ao canal de regressão linear) levam a H<0,5 é muito compreensível.
Como escrevi acima, a transformação y=a*x+b significa uma rotação do sistema de coordenadas no qual a linha de regressão se torna o novo eixo Oh. Não há nenhuma tendência neste novo sistema de coordenadas. Somente flutuações de mercado em torno do eixo do tempo permanecem. E como o mercado não está sujeito à distribuição normal, então após a remoção do componente tendência, resta apenas um componente antipessoal, que corresponde a H<0,5.
A propósito, decorre do exposto acima que apenas 2 das 4 variantes de cálculo dadas pela Rosh fazem sentido: azul (onde H é calculado da forma usual) e azul (onde H é calculado em relação à LR). Os verdes e marrons, onde o sko é calculado em relação ao LR, e o spread é normal, ou vice-versa, não fazem sentido.
Como será que eles podem ser usados para tirar conclusões sobre o comportamento do mercado?
A primeira. E aqui está mais do passado recente, eu decidi especificamente verificar a história no local onde há uma espécie de "inversão" da tendência
Bem, a probabilidade de uma reversão valeu a pena. Subiu mais de 150 pips.
Há apenas uma coisa que eu não consigo entender. No último gráfico Hurst=0,5127 e não há tendência.
Isso significa que, na ausência de uma tendência, o mercado tende sempre para a distribuição normal
ou é apenas para este intervalo?