uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 35

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Quanto à parte simbólica, isto não é exatamente verdade! Leia todo o tópico cuidadosamente! ....... para o método de cálculo do parâmetro Hurst, que está descrito em todos os livros!

Sr. Solandr e Sr. Vladislav o ramo foi lido (falo sobre mim) e alguns momentos foram lidos várias vezes, o problema não está na leitura do ramo mas na compreensão da linguagem matemática (estatística), infelizmente eu não falo uma matemática superior, estou em silêncio sobre o conteúdo do Bulashev (para entendê-lo assim...(sem comentários)... mas não sugiro formar outra universidade especializada em NM e coisas assim e que eu entendo tudo :) Portanto, arrisco-me a pedir novamente (em nome daqueles que ainda não entenderam o que todo o hocus-pocus), e com sua permissão, vou alocar momentos que (novamente falo de mim mesmo) não é competente para tratar, plz me corrija onde for necessário, se o tempo para isso não for lamentável [/quote]

Vladislav: um grande número de canais lineares pode ser plotado a qualquer momento, mas somente o canal de regressão linear terá um erro mínimo. Para a previsão é melhor fazer a melhor aproximação em um determinado momento.
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aplicabilidade do aparelho de estatística de tapetes em amostras mais ou menos 30 graus de liberdade (barras neste caso, mas não em qualquer amostra !!!!!! - O próprio critério corta as amostras - daí o algoritmo se revelar iterativo) - os erros aí tenderão a zero - daí a análise de pequenos períodos por tais métodos estar condenada - eu acho que sim. Quando calculo os níveis diários nos gráficos intradiários o erro é pequeno - o comprimento da amostra é suficiente.
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Neste caso, uma estrutura fractal (ou seja, auto-similar) é um canal de regressão, naturalmente com um alvo estimado

Aproximando o preço atual a um dos limites do canal de regressão linear (se continuarmos neste momento), mas o canal LR deve ser calculado com pelo menos 30 barras se construirmos o canal LR em Daily, 180 em H4, 720 em H1, etc.

Vladislav: Quanto à significância estatística dos níveis - ficará claro para você quando você construir intervalos de confiança - por exemplo, quanto mais sobre-vendido, mais provável o retorno a um ponto de equilíbrio e possivelmente até mesmo ao limite oposto (isto se torna claro ao se aproximar do ponto de equilíbrio) - assim os intervalos de confiança e os níveis de probabilidade cortados.

da ch.5 Bulashev, onde diz sobre o cálculo dos intervalos de confiança, eu não ...Eu não entendo
Eu entendo: se eu dividir condicionalmente um canal LR que esteja o mais próximo possível de algo (do meu entendimento certo ou errado de aproximação), então o Intervalo de Confiança é o ponto em que o preço atual está em relação à largura do canal na relação % ou em outras palavras "por exemplo, se eu tomar a parte inferior de um canal LR como 0 e a superior como 1, o preço está em algum lugar md 0.01<preço<1"
Explique-me se algo estiver errado

Em contraste, com H > 0,5 eventos hoje serão importantes amanhã, ou seja, as informações recebidas continuam a ser levadas em conta pelo mercado algum tempo depois. Isto não é simplesmente uma autocorrelação, onde a influência da informação diminui rapidamente, mas é uma memória de longo prazo, o que faz com que a influência da informação persista por um período de tempo mais longo. É claro que tal influência diminui com o tempo, mas ainda é mais lenta do que as correlações a curto prazo. Esta influência se caracteriza pela duração do ciclo, quando ele cai a um valor indistinguível.

Você diz que as informações também atenuam tanto a amostragem para cima quanto para baixo, exceto com intensidades diferentes, portanto não fica claro qual canal tem prioridade na aproximação máxima - aquele com a amostragem mais baixa ou mais alta?

Vladislav: Assim, em relação aos princípios - construção de projeção (na verdade é extrapolação, que por sua vez se baseia na aproximação atual) apenas fundamenta a ordem de aproximação de funções, e esta, por sua vez, é a forma de determinar erros. A partir de considerações de potencialidade de campo, inferimos a ordem de aproximação e as leis básicas que nossa aproximação deve satisfazer e também estimamos o erro máximo permitido no qual nossa aproximação ainda pode ser considerada adequada.

Erro - significa encontrar o preço (ou algo mais) dentro do nível de tolerância para se aproximar do canal LR, explique por favor. e como você mede este erro

Vladislav: Ao iniciar sua pesquisa, você enfrentará uma situação de alguma incerteza ........ aqui você precisa de um critério de qualidade, com base no qual você pode escolher a melhor aproximação em termos de extrapolação a partir de aproximações construídas...... Escolhi como critério o mínimo do potencial energético funcional (e isto também é uma conseqüência da potencialidade do campo de preços). Como construir aproximações - você já descobriu que é uma forma quadrática - você pode procurar uma parábola, ou pode fazer de outra forma - pense sobre isso.
Solandr: São encontrados canais que satisfazem os critérios de convergência RMS e não queda de amostra além de 99% de intervalo. O canal que tem um valor RMS mais baixo é selecionado a partir da série de canais que vão barra por barra. Os canais são desenhados tanto com base numa regressão linear como numa função kvadrática (uma função da forma y=a*x^2+b*x+c, que é decomposta em duas funções - a equação de regressão linear e a parábola, que nos permite estimar erros)

Entendo que a trajetória do movimento de preços (como uma tendência!) é uma função expressa em termos de preço e tempo y=a*x^2+b*x+c (tchk), mas não entendo o que e onde substituir, onde está o preço e onde está o tempo? mas acho que o jogo é o preço :))), mas também preciso decompô-lo, talvez você possa me mostrar uma maneira mais clara do que funcionais e parábolas, pelo menos em tijolos :)

Vladislav: A seguir - uma vez escolhida a aproximação, você pode continuar esta trajetória no futuro (quanto mais longe você for, menos confiável será o resultado).


É claro que quanto mais longe, mais perto das estrelas, mas ainda não está claro, qual é o limite de previsão em seu sistema: 1. apenas o PREÇO relativo à barra atual à direita; 2. o limite superior/baixo do canal LEE na barra atual ou à direita relativo à barra atual

Vladislav: O que eu faço - eu escolho o período de aproximação (não toda a amostra, mas cerca de 2/3, o último terço extrapolar e comparar com os preços reais obtidos, se não cair fora do intervalo de confiança, então eu uso esta aproximação para outras extrapolações, mas isto está relacionado à implementação e métodos de aumentar a estabilidade dos algoritmos iterativos).

A partir disto eu só entendo a parte em que eu preciso levar 2/3, de alguma forma lá para comparar com os preços reais, e o resto eu sou um boneco. Se não for difícil, traduza da língua do cônjuge para a língua nativa soviética, por favor

Solandr: Dados os canais existentes em qualquer ponto do preço, você pode calcular a probabilidade de continuação/retrocesso da tendência. Se eu estou fazendo isso, não consigo encontrar nada melhor do que fazer um cálculo de probabilidade média para todos os canais usando pesos... Então eu pego a soma da probabilidade para cada canal com pesos iguais ao número de barras de cada canal dividido pelo número total de barras em todos os canais e assim encontro uma probabilidade média total.

Se significa o preço atual, então por que em qualquer momento quando o preço atual tem um, se o preço é do lado esquerdo, então por que está lá, talvez estivesse lá? Explique desta forma (novamente com tijolos): A é isto e aquilo, B é outro isto e aquilo, C é o terceiro e aquilo, D é o quarto e assim por diante, e tudo junto é isto e aquilo ABCD :))) Imagine que você está explicando a um chinês em russo como um zepelim voa

Yurixx: Eu não sei fazer nada sem saber o que estou fazendo.

concordo plenamente e repito o mesmo

Solandr: Eu negocio por conta real, mas com meros lotes de centavos até agora. Estou negociando em contas demo, mas há muito tempo entendi que é melhor negociar um kopeck cada uma na conta real do que milhões em demo.

eu cortejo o primeiro depoimento em uma tonelada, mesmo o lote mínimo, quero dizer, não me arrependo de não tê-lo queimado, apenas comprei a experiência

para resumi-la.
1. Aprendi muito por mim mesmo e tenho usado os índices de Murray desde que eles aparecem no fórum, é claro que tenho minhas perguntas, mas as discutirei mais tarde.
2. Solandr, eu também o admiro por finalmente chegar ao fundo (ou quase) do assunto e ter a coragem e o tempo para explicar as coisas e responder perguntas, obrigado.
3. A questão do verdadeiro cálculo do coeficiente de Hurst permanece em aberto.
4. Além disso, elogios a todos que participam deste fio, recorde quebrado
 
Теперь я вижу, что ANG3110 собаку съел на таких вещах (ветку на пауке помню) :)

De fato, eu o apoio totalmente!!!
Muito bom e um indicador necessário!
ANG3110, você poderia explicar o código? É difícil tirá-lo logo do taco. Talvez você tenha seu próprio blog no fórum, onde tudo está escrito em detalhes sobre este indicador? Agradecemos antecipadamente pela informação.

Também quero saber como utilizá-lo e o que diz o Value1.
Eu também serei grato a vocês.
 
ANG3110, você poderia explicar o código? É difícil descobrir isso à primeira vista. Talvez você tenha sua própria filial no fórum, onde tudo é descrito em detalhes sobre este indicador? Agradecemos antecipadamente as informações.

Para ser honesto, tenho dificuldade em lembrar rapidamente como criei o código. Eu o escrevi há 1,5 anos usando mgl2, e depois apenas o copiei para mql4. Portanto, não se importe comigo. Naturalmente, se surgir uma necessidade prática urgente, eu me lembraria de tudo.
Há algumas coisas sobre a "aranha", mas é grosseiro, tawdry.
Tenho meu correio no início do código e se algo interessante você pode escrever.

Cumprimentos - Alexander.
 
Теперь я вижу, что ANG3110 собаку съел на таких вещах (ветку на пауке помню) :)

De fato, eu o apoio totalmente!!!
Um indicador muito bonito e necessário!
ANG3110, você poderia explicar o código? É difícil tirá-lo logo do taco. Talvez você tenha seu próprio blog no fórum, onde tudo está escrito em detalhes sobre este indicador? Agradecemos antecipadamente pela informação.


Aqui o ANG3110 colocou seus indicadores, você pode ver que ele gosta de métodos numéricos - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/100566/an/0/page/0#100566

E o código da página anterior, exatamente, resolve o problema de encontrar os coeficientes da parábola (em m=2) pelo método dos mínimos quadrados gaussianos para uma barra inicial igual a NULL e para 24 horas (o número de barras nos cálculos é 24*60/período()). (horas=24).
Em outras palavras, basta alterar estas variáveis de entrada e você pode usar esta função.
 
E aqui está um pedaço da parábola desse indicador

 
Feito um brinquedo em Excel, muito sóbrio.



do que as moedas.



H valor inferior a 0,5 para incrementos normalmente distribuídos não pôde ser obtido.
 
Oi Rosh!
Brinquedo interessante :-) O que é isso ?
Quero dizer, explicar o que está nas colunas B,C,D, que dados foram usados e o que está nos gráficos.
Tanto quanto sei, cada um dos dois valores do índice Hearst se refere ao respectivo gráfico como um todo ?
A que se refere
?
<br/ translate="no"> Média 0
Stands Deviation 1

no campo verde em cada uma das mesas ? Afinal de contas, a julgar pelos gráficos, a média destes dados não pode ser 0.

Obrigado
 
Privet,

Vsio vygliadit krasivo kokda rabotajete s dannymi v istoriji, no naskolko budet pod etimi ras4iotami xoroshy prognozy na budus4ije ceny? :)

Kstate, kokda ja na4al programirovat', immeno parabolu iskal v grafikax, mas com boleje primitivnym sposobom - 5 médias móveis nos períodos Xn= Xn-1 * 2

Patom vsio taki pereshol pod EWA+Wolfe Waves i sdelal sebe obs4ije vyvodov iz etix teorii (kak govoritsia, jesli xot' 2 teoriji pokazyvajet na tu ze storonu, mozet i pravda:) )
 
Kstate, nas4iot vsiakix kanalov, takoje u menia toze polu4ajetsia avtomatom, tak kak Waves teorija predskazyvajet to4ki, v katoryjyx risujetsia liniji trenda i targeta,
iz nix obrazujetsia kanal. Tolko raznica mezdu etoj teoriji i vyvodami u menia takoje:

1) Volny s4itajetsia tak kak s4itajetsia volny Elliota, mas sameraja nomeracija volny - kak v vogue Waves de 1 a 6
2) Tendência s4itajetsia jesli imejetsia Elliot Wave 3 (em qualquer padrão)
3) Linha de tendência alvo risethia mezdu na4alom Elliot Wave 2 i 4
4) Hora de Chegada conjuntos entre Elliot Wave 1 e 4
5) "Sweep Zone" ostajotsia kak v Wolfe Waves teorii - mezdu Target i Preço à chegada (v etix to4kax kon4ajetsia trend)

Vot primer kakio eto vygliadit v praktika:


Encomendar mozno vstavliat' na 3,4,5 i 6 (riskovannyje na 2,4,6) pod etim :)
 
Olá, Rosh!
Brinquedo interessante :-) O que é isso ?
Quero dizer, explicar o que está nas colunas B,C,D, que dados foram usados e o que está nos gráficos.
Tanto quanto sei, cada um dos dois valores do índice Hearst está relacionado com o respectivo gráfico como um todo ?
A que se referem os valores

Média 0
Desvio de Stands 1

no campo verde em cada uma das mesas ? Afinal de contas, a julgar pelos gráficos, a média destes dados não pode ser 0.

Obrigado


Estou anexando um arquivo Excel que gera 1000 incrementos seguindo uma distribuição normal com expectativa 0 e desvio padrão 1 (distribuição de classe padrão). Se você pressionar F9 - a cada vez será gerado um novo gráfico para o qual será calculado o critério Hirst.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/HurstExcel.zip

HH. As fórmulas mostram o algoritmo para calcular este critério (do qual tenho 99,9999% de certeza).
A propósito, é útil sentar e apertar a F9, ajuda a curar doenças infantis de "visão de mercado" :) O mercado não é um instrumento muito líquido, mas você não pode prová-lo de uma só vez.
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