uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 39
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https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/sverkaM30.zip
Ok. Portanto, não preciso me preocupar com imagens. Eu apago o post anterior ;).
Boa sorte e boas tendências.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/sverkaM30.zip
Isso significa que o canal é calculado em um período de tempo (pelo critério SkO_full_selection <=SkO2/3) e o Hurst é calculado em outro período de tempo?
Eu apenas assumi que não era muito diferente. Tomo o número mínimo de barras para amostragem como 45 (30 para 2/3) e procuro por canais que satisfaçam o critério. Muitas vezes, tal canal parece ser igual às 45 barras que indicam a impossibilidade de extrair o canal da barra atual. Neste caso, eu planejava inserir o indicador deslizante profundamente na história para encontrar tal canal. Por exemplo, o canal nos relógios que coloquei ontem já quebrou hoje e está tentando se ajustar às últimas 45 barras - o que mostra a inadequação desse canal (em outras palavras - encaixando esse método neste caso).
E com Hearst - aqui temos uma situação de ponta a ponta e de ponta a ponta. Por alguma razão desconhecida para mim, o algoritmo de cálculo é substituído. Admito que é de fato um novo método de cálculo do novo critério, mas não o índice Hurst. Isto é, não nego que este método funciona, mas ainda não consigo entender o significado físico (ou matemático) de sua leitura. Ou seja, a relação entre a oscilação relativa a alguma linha zero e o canal máximo absoluto dessa oscilação, que leva em conta o erro acumulado de deslocamento sobre medidas de N.
Esqueça a própria fórmula por um momento. Basta fazer o seguinte. Há o RMS dos erros, calculado em relação à linha de regressão, que vai e vem um pouco atrás quando calculado pelo método de Vladislava (regressão sobre a amostra anterior, não incluindo a barra calculada). Há também o spread geral da amostra de preço ALL do Hi-Low. Tomar e analisar a relação entre estes valores. Se você tiver uma proporção aproximadamente igual, então você pode dizer que o canal pode ter sido escolhido por acaso e que desaparecerá num futuro muito próximo. Se a relação entre estes valores for alta, então se diz que o canal não é aleatório e continuará no futuro. Penso que uma certa analogia pode ser desenhada aqui entre a razão Hearst e o coeficiente de determinação (Bulashev), se isso fizer mais sentido para você. Ou seja, quanto maior a proporção, menor a probabilidade de que o canal esteja solidamente em erro.
Esqueça a própria fórmula por um momento. Basta fazer o seguinte. Há um erro RMS calculado em relação à linha de regressão, que vai e vem um pouco atrás quando calculado usando a metodologia de Vladislava (regressão sobre a amostra anterior, que não inclui a barra calculada). Há também o spread geral da amostra de preço ALL do Hi-Low. Tomar e analisar a relação entre estes valores. Se você tiver uma proporção aproximadamente igual, então você pode dizer que o canal pode ter sido escolhido aleatoriamente e que desaparecerá num futuro muito próximo. Se a relação entre estes valores for alta, então se diz que o canal não é aleatório e continuará no futuro. Penso que uma certa analogia pode ser traçada aqui entre a razão Hearst e o coeficiente de determinação (Bulashev), se isso fizer mais sentido para você. Ou seja, quanto maior a relação, menor a probabilidade de que o canal esteja solidamente em erro.
É isso mesmo. Eu escrevi originalmente que estava considerando a estatística R\S, que também é comumente referida como a razão Hurst. Nesta proporção, S é RMS e R é a distribuição da amostra. Para canais horizontais é inequívoco; para canais inclinados há várias maneiras de calcular o spread. A idéia geral é a mesma que para o índice Hurst - obter uma estimativa do grau de determinação (persistência local, se em termos do índice Hurst).
Boa sorte e boa sorte com as tendências.
Segundo Peters, o índice Hurst utiliza o RMS({Log(Close[i]/Close[i+1]}) (i é o número de barras na MT)
Também é possível utilizar o RMS({Close[i]-Close[i+1]}).
Você usa, como Solandr nos explicou, RMS({Close[i]-Approx[i]}), onde Approx[i] é a previsão por aproximação de todas as barras da barra selecionada.
A diferença de Fecho sucessivo (o logaritmo da razão também é adequado) é o mesmo valor que serve de base para acumular o spread.
Mas o valor de Close[i]-Approx[i] não forma a base do spread acumulado; ele representa o erro de previsão de regressão. Ou seja, a relação do spread para o RMS deste valor deve indicar a qualidade da aproximação.
Entretanto, o acúmulo de erros de previsão por regressões é formado por outra quantidade, a saber (Close[i]-Approx[i]) - (Close[i+1]-Approx[i+1]) que, imho, nos dará RMS de série original reduzido pela "capacidade de previsão" de aproximações. E então, imho, devemos tomar o spread do erro, não o spread da série de preços original.
Então o uso exatamente desses valores RMS e margens para as estatísticas R/S permite estimar a qualidade da série de preços com a tendência excluída da regressão, e a comparação com valores similares para a série de preços original, respectivamente, permite estimar a qualidade da aproximação.
Há algum erro neste raciocínio? A comparação resultante pode ser aplicada ao problema que você definiu? Por quê?
Agradecemos antecipadamente.
Ou seja, você atira no gráfico - ele desenha tudo o que você precisa, mas não pode agarrar o canal com o mouse e arrastá-lo.
Então Ctrl-B -> LR -> Propriedades , altere uma das datas, ok, feche
Depois disso, tudo se encaixa no lugar.
Bild pre194.
A regressão foi desenhada usando OBJ_TREND. Eu não usei a regressão regular.
No entanto, como este roteiro bloqueia o computador! E por muito tempo eu não conseguia descobrir para onde iam os recursos no terminal, tinha que passar por todas as janelas.