uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 44

Novo comentário
 
Aqui está outra surpresa hoje. Meu algoritmo (que eu ainda não mudei) calcula canais de 45 a 1000 barras. Todos os canais que atendem ao critério CKO23>SCO são contados. Presumi que estes canais serão intercalados com canais que não atendem a este critério. Eu deveria encontrar os melhores canais em cada série e salvá-los. Quando eu mudo o sinal do CCO23-SCO, o contador de série é incrementado e os limites da série são memorizados, então o melhor canal da série é encontrado dentro dos limites da série. Mas este algoritmo parece ter uma desvantagem importante - a série com um RMS23-SCO positivo não pode ser interrompida por 1000 barras. Qualquer coisa que não possa acontecer no mercado está fadado a acontecer. Eu tentei recalcular o canal da manhã no GBPJPY H1 e não entendi - o roteiro não funciona. É um mistério! Já tentei várias vezes antes de ficar desconfiado. Foi verificado e foi confirmado.


 
Tentei recalcular o canal da manhã no GBPJPY H1 e não consegui - o roteiro não funciona. Mistério! Fiz alguns testes antes de ficar desconfiado. Foi verificado e foi confirmado.

Também tentei agora calcular o GBPJPY H1 em 1000 barras. Possui dois canais de regressão linear nas barras 63 e 164.
Calculo a amostra pelo preço médio da barra (O+H+L+C)/4.
 
Ontem eu tive alguns disparates usando meu algoritmo para pares de libras - eu tive que introduzir urgentemente o controle do canal e do edifício da zona - caso contrário os EAs simplesmente desligaram com "erro não listado" e atrasaram o terminal. Entretanto, o consultor especializado deixou de responder à minha surpresa e, pelo menos, não congelou. Ou seja, são considerados igualmente maus (ou bons) e não há possibilidade de escolher - ainda perplexos ???? Para os outros pares, tudo funciona. É meio esquisito. O algoritmo não está relacionado com o script dado. Sim, vejamos em ........

Boa sorte e tendências de carona.
 
Ontem eu tive alguns disparates usando meu algoritmo para pares de libras - eu tive que introduzir urgentemente o controle do canal e do edifício da zona - caso contrário os EAs simplesmente desligaram com "erro não listado" e atrasaram o terminal. Entretanto, o consultor especializado deixou de responder à minha surpresa e, pelo menos, não congelou. Ou seja, são considerados igualmente maus (ou bons) e não há possibilidade de escolher - ainda perplexos ???? Para os outros pares, tudo funciona. É meio esquisito. O algoritmo não está relacionado com o script acima. Sim, vejamos ....... ....... <br / translate="no">".


Ainda assim, suspeito de um despejo em um loop infinito (algo como isto) com uma busca de canal mal sucedida.
Também - este comportamento não padrão da libra - talvez isto seja algum tipo de sinal quando se torna bom demais para este algoritmo?
 
Eu não acho que você está fazendo isso por nada. <br / translate="no"> 1. A figura de Hurst refere-se a uma série estatística de números. Não tem nada a ver com LR ou parábola.
2. o preço é USD/EUR e o tempo é de segundos, minutos, horas, etc. O que você vai acrescentar ao que. A relação R/S na figura do Hearst é sem dimensão porque R e S têm a mesma dimensionalidade. E essa é a única razão pela qual faz sentido.
3. Na fórmula H=Log(R/S)/Log(N/2), o valor N não é o tempo, como você pode pensar. N é o número de elementos da amostra. O fato de não tomarmos todos os eventos, mas apenas uma parte deles (contando por Fechar, por exemplo), dividindo o processo em intervalos de tempo iguais, é nosso problema e não tem nada a ver com a Hirst.

De fato, você está certo. Levar tempo em consideração neste parâmetro é provavelmente um disparate!
Até agora, parei no cálculo inicial do comprimento da curva como uma simples diferença de preço entre os pontos vizinhos da parábola. Subjetivamente, eu gosto mais desse cálculo do que da diferença entre as amostras de alta-baixa até agora. Ainda não foi tomada nenhuma decisão final. Estamos realizando experimentos. Penso que levará algum tempo de observações para entender até que ponto esta forma de cálculo R tem o direito de existir.
 
Outro canal de ontem que ainda se mantém.

 
Ainda assim, suspeito que está entrando em um loop infinito (algo assim) com uma busca de canais mal sucedida. <br / translate="no"> E também - este comportamento não padrão da libra - talvez seja algum sinal quando se torna bom demais para este algoritmo?


Acho que consegui replicar o problema na história e consertá-lo ao mesmo tempo. O problema desapareceu assim que eu substituí Lowest(); e Highest(); por meu próprio algoritmo de busca. A propósito, estas funções não são adequadas porque não está claro o que exatamente elas produzem - o valor mais longo/mais baixo da função em um dado intervalo (que não é apropriado) ou um extremo (que é necessário), que não é a mesma coisa - há valores no final do intervalo e eles podem ser mais extremos que extremos, mas não são extremos - então as amostras podem estar incorretas.

Boa sorte e boa sorte com as tendências.

SZZ Penso que você terá que escrever todas as funções por si mesmo para ter certeza de que os algoritmos funcionam e será mais fácil reescrevê-los no VCPP depois. :).
 
<br / translate="no"> Acho que consegui repetir o problema da história e também o consegui eliminar. O problema desaparece assim que eu substituo Lowest(); e Highest(); por meu próprio algoritmo de busca. A propósito, estas funções não são adequadas porque não está claro o que exatamente elas produzem - o valor mais longo/mais baixo da função em um dado intervalo (que não é apropriado) ou um extremo (que é necessário), que não é a mesma coisa - há valores no final do intervalo e eles podem ser mais extremos que extremos, mas não são extremos - então as amostras podem estar incorretas.

Boa sorte e boa sorte com as tendências.

Acho que terei que escrever todas as funções sozinho para ter certeza de que os algoritmos funcionam e será mais fácil reescrevê-los no VCPP. :).


"RE Slawa - resposta ao ziguezague :) "

última mensagem
 
Isto significa que estas funções dão valores máximos/mínimos no intervalo - não é bom neste caso: a amostra pode incluir barras não relacionadas com a tendência dada que piora (pelo menos não melhora) a previsibilidade. A propósito, mesmo Murray pode às vezes desenhar níveis incorretamente por causa disso - tal questão foi....... Ok, eu acho que todos entenderam o que devemos consertar.
Para procurar o Hai, a condição deve ser pelo menos

if((H[k-1]<H[k])&&(H[k]>H[k+1])&&(H[k]>curHi)) pelo menos da mesma forma.

Boa sorte e atingir as tendências.
 
if((H[k-1]<H[k])&&(H[k]>H[k+1])&&(H[k]>curHi)) para o mínimo é semelhante.

Tudo o que resta é justificar a escolha de uma área suficiente ao redor da Alta para tomá-la como a Alta da amostra dada. Presumo que esta Alta deve ser o ponto máximo dentro de um raio de +-30% do comprimento da amostra? Caso não seja assim, a amostra deve ser aumentada para determinar duas coisas em conjunto - o extremo e o comprimento da amostra? O que você pensa sobre isso?

Vladislav, você acha que irá corrigir o código do indicador Murray à luz das novas informações? Estamos aguardando a nova versão ;o)!
1...373839404142434445464748495051...309
Novo comentário