uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 30
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Bylo by interesno mne uvidet' kod eksperta, stalo interesno kak "nível de risco" pods4itajesh i kak trendvyje bary ... :)
Quais são as porcentagens das quais os intervalos de confiança são derivados.
A pequena linha pontilhada, pelo que entendi, é RMS=1, mas o que está marcado com a longa linha pontilhada, além da linha amarela do meio?
Obrigado antecipadamente por sua resposta - Alexander.
E quais são as porcentagens das quais derivam os intervalos de confiança.
A pequena linha tracejada, tanto quanto sei é RMS=1, e o que está marcado com uma longa linha tracejada, exceto a linha amarela do meio?
Obrigado antecipadamente - Alexander.
Esta é a maneira padrão de construir intervalos de confiança. O intervalo de confiança de 60% significa que com uma probabilidade de 60% o preço (ou o que quer que você aproxime) estará dentro desta faixa e, conseqüentemente, todas as trajetórias que se aproximam do movimento do preço e caem dentro desta faixa devem ser consideradas iguais para esta probabilidade. O tamanho do intervalo é considerado em desvios padrão. É claro que o alcance em si aumenta à medida que a probabilidade aumenta. Já mencionei que qualquer trajetória da faixa pode ser tomada para desenhar a história - os sinais coincidirão na maioria dos casos. Este não é o caso se você precisar construir uma extrapolação. Ou seja, para projetar preços para o futuro. Tomei o algoritmo linear por várias razões - uma delas é a completa singularidade das projeções que permite visualizar as construções sobre a história e avaliar a eficácia e o significado do algoritmo para encontrar amostras. Naturalmente, você ainda precisa aplicar muitos critérios de seleção para os canais de regressão - há muitos deles. E na fase de execução direta não se pode dizer quais serão melhores e quais serão piores - para isso é preciso construí-los e só então fazer uma estimativa. O que você vê na foto nem sempre funciona - há um canal e às vezes mais. Entretanto, para fins práticos, é melhor limitar o número - ou seja, selecionar o número mínimo dos mais extremos.
Boa sorte e boa sorte com essas tendências.
Se você não souber o que está acontecendo, basta clicar no link apropriado e você terá a imagem.
Você poderia me dar a senha do investidor para a conta onde o Expert Advisor está negociando e cujas declarações são postadas na ampir?
Agradecemos antecipadamente.
Seria possível pedir-lhe a senha do investidor para a conta onde o Expert Advisor está negociando e cujas declarações são postadas na ampir?
Agradecemos antecipadamente.
Sim, isso é possível.
Nome : AutoTest_F
Email : 4vg@mail.ru
Login : 1000024869
Investidor : 8hfiamr (ler somente senha)
Somente o Expert Advisor ainda está em modo de teste. Assim que tudo estiver bem. Vou mudar a senha, não se arrependa, senão tudo isso poderia ser usado como um sistema de sinal ;). Eu tentei de verdade, os riscos são um pouco diferentes. Eu os copiei com minhas contas, mas minhas operações reais e de demonstração correspondiam entre si, por isso os deixei apenas para a conta de demonstração e os testei com o máximo de riscos aceitáveis.
Também tenho trabalhado no mercado Forex por muito tempo.
Na foto há uma fórmula com uma raiz, então eu dei o RMS do muving. E minha pergunta é sobre o que está sob a raiz. Obrigado.
Vladislav, mais uma vez obrigado.
Entendido, eu estou corrigido :).
HH Eu o desenhei em Tinta ;)
//+------------------------------------------------------------------+ //| Herst-II.mq4 | //| solandr (обработал напильником Rosh)(покрасил Bagadul)| //| http://www.metaquotes.ru/forum/6839/page11 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "solandr (обработал напильником Rosh)(покрасил Bagadul)" #property link "http://www.metaquotes.ru/forum/6839/page11" #property show_inputs extern int start_bar=500; extern int end_bar=0; extern string h_1 = "SHOW LABELS"; extern bool show_in_point = true; // показывать в пунктах, иначе в ценовом выражении extern string font = "Times New Roman"; extern int font_size = 9; extern int Xd = 3; // от борта в пикселях extern int Yd_step = 13; // между строк в пикселях extern int corner; // угол привязки extern color LC = Purple; extern bool SD = true; // показывать среднеквадратичное отклонение выборки extern bool R_ = true; // показывать максимальный размах иследуемого ряда extern string h_2 = "Коэффициент Хёрста"; extern int digits_Hurst = 2; // точность коэфф. Херста extern bool HURST = true; // показывать коэфф. Херста //+------------------------------------------------------------------+ //| script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { double viborka[]; int size_of_array,i; size_of_array=start_bar-end_bar+1; ArrayResize(viborka, size_of_array); for(i=size_of_array-1;i>=0;i--) viborka[i]=Open[i+end_bar]; //double S_A=iMAOnArray(viborka,0,size_of_array,0,MODE_SMA,0); //Print("Среднее арифметическое выборки = ",DoubleToStr(S_A,8)); double S=iStdDevOnArray(viborka,0,size_of_array,MODE_SMA,0,0); double pMax=viborka[ArrayMaximum(viborka)]; double pMin=viborka[ArrayMinimum(viborka)]; double R=pMax-pMin; //Print("pMin = ",pMin," pMax = ",pMax, " R = ",R); double Hrst; if( (R>0)&&(S>0)) Hrst = MathLog(R/S)/MathLog(size_of_array*0.5); Graphic(size_of_array, S, pMin, pMax, R, Hrst); // наносим лейблы return(0);} //+------------------------------------------------------------------+ void deinit() { if (UninitializeReason() == 1) {Object_Delete("Period"); Object_Delete("SD"); Object_Delete("R"); Object_Delete("Hurst");} return;} //+------------------------------------------------------------------+ ////---------------------------------------------------------------------------------------+ /**/ void Graphic(int size, double sd, double min, double max, double r, double hurst) { //| ////---------------------------------------------------------------------------------------+ int yd_1, yd_2, yd_3; // между строк в пикселах double pn = Point, dg; if (!show_in_point) {pn = 1; dg = Digits;} Label_Create("Period", corner, Xd, 13, StringConcatenate("The period is taken for ",size," bars"), font_size, LC); yd_1 = Yd_step; if (SD) {Label_Create("SD", corner, Xd, 13 + yd_1, StringConcatenate("SD [ ",DoubleToStr(sd / pn,dg)," ]"), font_size, LC); yd_2 = Yd_step;} else {Object_Delete("SD");} if (R_) {Label_Create("R", corner, Xd, 13 + yd_1 + yd_2, StringConcatenate("R [ ",DoubleToStr(r / pn,dg)," ]"," Min~Max [ ",DoubleToStr(min,Digits),"~",DoubleToStr(max,Digits)," ]"), font_size, LC); yd_3 = Yd_step;} else {Object_Delete("R");} if (HURST) { double HURst = NormalizeDouble(hurst,digits_Hurst); string time_row; color LCH; if (HURst > 0.5) {LCH = Red; time_row = "Trend";} // Fractal Market Hupothesis else if (HURst < 0.5) {LCH = Blue; time_row = "Contratrend";} else {LCH = Black; time_row = "EMH";} // Efficient Market Hypothesis Label_Create("Hurst", corner, Xd, 13 + yd_1 + yd_2 + yd_3, StringConcatenate("HURST [ ",DoubleToStr(HURst,digits_Hurst)," ] ",time_row), font_size + 1, LCH);} else {Object_Delete("Hurst");} return;} ////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //// функция создает объект типа - лейбл //| /**/ void Label_Create(string label_name, int corner, int xd, int yd, string text, int font_size, color label_color) { //| ////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| //// corner - номер угла привязки, //| //// xd, yd - расстояние X,Y-координаты в пикселях относительно угла привязки. //| ////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ if (!IsTesting()) { bool creat = false; label_name = StringConcatenate(label_name, "_", Symbol()); if (ObjectFind(label_name) == -1) { creat = ObjectCreate(label_name, OBJ_LABEL, 0, 0, 0); if (creat) { ObjectSet(label_name, OBJPROP_CORNER, corner); ObjectSet(label_name, OBJPROP_XDISTANCE, xd); ObjectSetText(label_name, text, font_size, font, label_color);} } ObjectSet(label_name, OBJPROP_YDISTANCE, yd); ObjectSetText(label_name, text, font_size, font, label_color);} return;} ////--------------------------------------------------------------------------------------+ /**/ void Object_Delete(string object_name) { // функция удаляет объект по наименованию //| ////--------------------------------------------------------------------------------------+ if (!IsTesting()) { object_name = StringConcatenate(object_name, "_", Symbol()); ObjectDelete(object_name);} return;}Foi assim
"MQL4: Uma imagem para o fórum de metaquotas"
Funciona como um Expert Advisor, não sei se é necessário, mas é visível.
Há valores de Nível de Risco Up e Dn na legenda de seu gráfico. Seu significado é geralmente claro a partir de seus nomes.
Mas é apenas em geral. E não se pode compreender muitas coisas em particular. :-)
Se forem estimativas de probabilidade de que o mercado suba ou desça, então sua soma deve ser igual a 1.
Se essas são estimativas de probabilidade de alguns níveis para cima e para baixo, então a aparência é diferente. :-)
Poderia explicar como de fato e, se possível, em que se baseia o cálculo quantitativo?
Obrigado de antemão.
Você deu uma boa prova de que iStdDev() é equivalente a STANDOTCLONP().
Mas minha pergunta não era sobre isso ;-)
Tirei o resultado do Exemplo 4 de seu artigo, abri-o no OpenOffice Calc e adicionei as seguintes fórmulas às células G2:K2
=STDEVP(B2):B5) - análogo de STANDOTCLONP() do Excel
=B2-F2 - desvio do Array da aproximação muving
=SQRT((H2^2+H3^2+H4^2+H5^2)/4) - desvio padrão do muving (de acordo com Vladislav-e Solandr para utilizar aproximações por várias funções)
=SQRT( ((B2-F2)^2+(B3-F2)^2+(B4-F2)^2+(B5-F2)^2)/4 ) - desvio padrão (por StdDev.mq4)
=STDEVP(H2:H5) - desvio padrão de erros de aproximação por muving
Depois disso, eu os espalhei para todas as linhas (para maior clareza).
Eu não questionei que as colunas D, G e J deveriam mostrar os mesmos números!
Mas as colunas I e K contêm resultados muito diferentes.
IMHO, há um problema com a terminologia no artigo, porque o iStdDev obviamente não usa aproximação muwng, enquanto esta função (iMA) no StdDev.mq4 é usada para outros fins ;-)
Isto é, iStdDev NÃO é uma medida de dispersão de dados em torno de uma média móvel a partir desses dados, é RMS na terminologia padrão da teoria da probabilidade.
Obrigado.
Z.I.: Bela pintura que você tem, não muito diferente de tão comum! ;-)