uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 260
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Em uma nota lateral:
Na linha ;
Você deve escrever 1,0/(2*K) ao invés de 1/(2*K) .
Isto muda os resultados (aumenta a sensibilidade ao parâmetro do período FLFP), mas a zeragem para qualquer K positivo provavelmente não foi planejada.
Também o fenômeno Gibbs pode ser tratado através da definição dos valores iniciais dos dois primeiros elementos da matriz MA iguais um ao outro.
Se a série de preços é vista de uma perspectiva mecânica e tentamos identificá-la com um meio elástico unidimensional, então a série temporal pode ser atribuída a propriedade da elasticidade. Isto não contradiz a autocorrelação negativa em pequenos períodos de tempo para muitos instrumentos. De fato, qualquer perturbação será muito provavelmente compensada pelo movimento inverso do preço, mas se a perturbação for duradoura, o mercado a ignora, ou seja, podemos falar do análogo de fluidez (pliabilidade).
Nas construções Kagi, recuamos de um extremo local por um número fixo de pontos e abrimos uma posição, ou podemos, por exemplo, abrir uma posição quando a velocidade de movimento do preço (a velocidade é calculada perto do extremo local) excede algum limite. Isto é um pouco análogo às construções Kagi, mas com respeito à primeira derivada da série de preços ao longo do tempo. A velocidade ou, em outras palavras, a ligação ao tempo, é necessária para usar a propriedade da elasticidade o máximo possível e evitar o fluxo.
O que você acha? Devemos cavar nessa direção? Eu estimo que a rentabilidade deste baida seja muito maior do que para os Kagi-builds e excede os spreads com uma margem.
Nas construções Kagi, recuamos de um extremo local por um número fixo de pontos e abrimos uma posição, ou podemos, por exemplo, abrir uma posição quando a velocidade de movimento do preço (a velocidade é calculada perto do extremo local) excede algum limite. Isto é um pouco análogo às construções Kagi, mas com respeito à primeira derivada da série de preços ao longo do tempo. A velocidade ou, em outras palavras, a ligação ao tempo é necessária a fim de usar a propriedade de elasticidade tanto quanto possível e para evitar o fluxo.
Eu gosto desta idéia! Com alguns refinamentos.
A melhor medida, em minha opinião, que determina se o mercado permanecerá em elasticidade ou se o limiar de liquidez será ultrapassado e o preço passará para um novo nível de equilíbrio, é a energia. Se falamos de energia cinética, por exemplo, ela é caracterizada por dois parâmetros, massa e velocidade. Portanto, as imitações são mais importantes aqui do que apenas a velocidade. Se corretamente, do ponto de vista das propriedades do mercado, para definir para ele o conceito de impulso, então já experimentalmente é possível encontrar seu valor, no qual as propriedades elásticas do meio não são suficientes, sua estrutura se rompe e aí vem a fluidez. E mais adiante, o meio fluirá até que ocorra a dissipação completa do volume-energia, que causou esta transição.
Para construções renko e kagi, no caso da estratégia H, temos algum valor do movimento de preços H após a realização do qual o mercado gira mais vezes do que vai além. E no caso da estratégia H+ - pelo contrário. Mais freqüentemente - no sentido puramente estatístico, portanto, qualquer uma destas estratégias, na melhor das hipóteses, dá uma pequena vantagem de negócios lucrativos sobre os prejuízos, com um número total enorme de negócios.
Se for possível medir o impulso do preço, então, tendo determinado seu valor crítico, pode-se decidir reverter ou manter uma posição em pontos correspondentes comparando seu valor com o crítico. Na verdade, este é o indicador de "tendência-não tendência" que transformará a estratégia Pastukhov de um empreendimento muito duvidoso em uma prensa de impressão. E para medir o impulso em tal esquema, todo o tempo o preço ultrapassa a faixa H - se se sabe o que é o impulso, isso é o suficiente. Se alguém souber. :-))
Mas a velocidade me parece não ser suficiente. Não é incomum no mercado ter picos muito rápidos que imediatamente trazem o preço de volta para cima ou até mesmo começar a ter tendência na direção oposta.
Pessoalmente, gosto mais desta analogia com a mecânica dos meios contínuos do que com os circuitos elétricos.
O sistema termodinâmico também seria interessante, mas as capacitâncias e indutâncias são algo como um estiramento. IMHO.
Vou começar de longe. Ultimamente tenho me inclinado para a idéia de que um modelo de mercado determinista é necessário, afinal de contas. Ao dividir convencionalmente o mercado em fases como rally, flat e correção, podemos esperar que funcione bem no segundo e terceiro casos e que sirva como detector do primeiro. O modelo é um sistema de equações, neste sentido a escolha da analogia é apenas uma escolha de um protótipo. Por exemplo, encontrar uma analogia para a capacitância envolve apenas encontrar quantidades relacionadas através de uma relação como I = C*dU/dt . Se para as mesmas quantidades a relação U = R*I for válida, há todos os motivos para procurar alimentos adicionais para reflexão no campo, de onde estas equações são tiradas.
Vamos anotar a lei de Ohm mais corretamente :) - U(t) = R(I,t)*I(t) . Agora podemos obter efeitos semelhantes à plasticidade e elasticidade. Agora vamos escrevê-lo ainda mais corretamente :) R = R(I,T,t), onde T é a temperatura. Aqui temos um caminho para a termodinâmica. Outra ponte para a termodinâmica é o ruído.
Quanto aos analógicos de capacitância, é claro que surge imediatamente o pensamento de potes. Embora a equação correspondente possa parecer um pouco diferente.
Na verdade tenho algumas analogias acumuladas em minha cabeça (quebra, injeção, relaxamento, geração, ... e tudo isso :), mas a concentração crítica para cristalização em doces ainda não está lá.
Desculpe se você tomou minha frase como uma revisão negativa. Essa é apenas a minha percepção - não sinto nenhuma analogia aqui. Talvez porque não é indicado. A lei de Ohm, ou seja, a proporcionalidade direta, é uma relação demasiado elementar para o mercado. E você não elaborou mais.
Não tenho dúvidas de que o eletromagnetismo é um campo extremamente rico e analogias podem ser encontradas aqui também.
O que os direitos autorais têm a ver com isso? Foi dito antes de você, querida, no século XVIII. Eu acho que foi Lenin. :-)
Интересный был бы вариант и с термодинамической системой, но емкости и индуктивности - чтой-то не очень. ИМХО.
Eu concordo.
As equações diferenciais que descrevem as oscilações de um sistema na presença de forças de dissipação são as mesmas na mecânica e na engenharia elétrica, portanto, os sistemas de equações para estes processos são semelhantes. Portanto, não faz sentido falar sobre qual analogia é melhor. É mais importante identificar as leis às quais o fenômeno em estudo obedece, e descrever essas leis por um sistema de difurcações é uma questão de técnica e de tempo.