uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 254
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Interessante, Sergei. E algo que eu gostei particularmente. Exatamente - sobre a "função onda". :-))
Matematicamente, é claro, há muitas coisas incompreensíveis.
Mas, de fato, eu gostaria de olhar para isto. As fotos que você citou referem-se, em geral, a uma tendência.
1. Seria interessante ver como a previsão se comporta em relação ao preço na área de inversão de tendência, mas há uma sobre uma inversão.
2. Seria interessante comparar a previsão usando seu sistema com a previsão usando a regressão linear convencional. A julgar pelas fotos, a LR também funciona bem nestes casos.
Nas fotos, as barras horárias são traçadas ao longo do eixo x ?
Mais uma coisa. Aparentemente, a decodificação precisa ser corrigida: "cruzes vermelhas" e "quadrados azuis" substituem por "cruzes azuis" e "quadrados vermelhos". :-)))
Obtive um resultado interessante, estudando a estrutura comparativa de carrapatos EURUSD reais de 2006 e normalmente distribuídos aleatoriamente (2200000 carrapatos), postados neste fórum por Sergey.
Em poucas palavras, acontece o seguinte:
Os movimentos da variável aleatória são quase 1,5 vezes maiores do que os movimentos do EURUSD. Por movimento quero dizer o valor absoluto de mudança de CB ou EURUSD para segmentos de um ziguezague (tamanho no eixo y), traçado em dados de uma série correspondente. Este resultado é quase independente da escala do ziguezague e acontece desde o ziguezague do tick até os maiores que eu tenho plotado.
A relação dos comprimentos em carrapatos (isto é, tamanho no eixo x) dos segmentos em ziguezague para CB para os comprimentos correspondentes para EURUSD, pelo contrário, depende da escala do ziguezague. Para um tick ziguezague, este valor é aproximadamente 1,43 e cai rapidamente para 0,72-0,75 à medida que a escala de ziguezague aumenta.
Tudo isso significa que os movimentos do preço real do EURUSD têm um caráter de retorno claramente expresso e o valor desse retorno é muito maior do que pode ser assumido a partir dos resultados de Pastuhov. Ao mesmo tempo, os processos no mercado real estão se desenvolvendo muito mais lentamente (exceto pelo nível de carrapatos) do que para o ST.
Talvez tais resultados sejam obtidos devido às propriedades específicas das séries de CBs geradas por Sergei? Embora, se a memória me serve corretamente, ele o fez tentando reproduzir da melhor maneira possível a distribuição das primeiras diferenças para EURUSD em CB. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija.
No lado matemático da questão, é claro, há muita incompreensão.
Mas, em essência, eu gostaria de olhar para isto. As fotos que você citou referem-se, em geral, a uma tendência.
1. Seria interessante ver como a previsão se comporta em relação ao preço na área de inversão de tendência, mas há uma sobre uma inversão.
.
Você apontou muito corretamente!!!!! E eu tinha certeza de que você seria o único a vê-lo.
É ruim no momento. Este é o único ponto fraco. O coeficiente de revestimento da pele ainda não é capaz de prever, estou trabalhando nisso agora. Em termos do modelo, a suposição de que a continuação do movimento de preços estará dentro do intervalo de confiança (CI) não é respeitada. E a DI, por sua própria natureza no modelo (reconhecidamente, ela não é publicada na íntegra), é de certa forma uma restrição ao desenvolvimento de preços.
O critério para escolher o número de amostras N é decepcionado. Agora este é um ponto fraco e particularmente difícil. Isto também é algo em que estou trabalhando.
2. Seria interessante comparar a previsão usando seu sistema com a previsão usando a regressão linear convencional. A julgar pelas fotos, a LR também trabalha bem nestes casos.
Funciona muito melhor, totalmente honesto, com ou sem fotos, porque é tudo para mim, não para relatar, porque é meu dinheiro que será administrado por este algoritmo :o)))) !!! (H+L)/2 é previsto com bastante precisão, e portanto posso estimar com muita precisão (dentro do razoável) a trajetória em si, o que não pode ser feito usando LR. A coleta de estatísticas será feita em 1-2 semanas, será vista em
.
O eixo x nas fotos são barras de hora em hora ?
Sim, note que a previsão é construída "sobre pequenas": somente sobre (H+L)/2 e sobre amostras MUITO limitadas.
Mais uma coisa. Aparentemente, a transcrição precisa ser corrigida: "cruzes vermelhas" e "quadrados azuis" substituem por "cruzes azuis" e "quadrados vermelhos". :-)))
Certo!!! :о)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Corrigido para a história.
PS:
Talvez tais resultados sejam obtidos devido às propriedades específicas das séries de CBs geradas por Sergei ? Embora, se a memória me serve corretamente, ele fez isso tentando reproduzir da melhor maneira possível a distribuição das primeiras diferenças para EURUSD em CB. Corrija-me se eu estiver enganado.
Observe apenas que se Sergei criou a série por soma, ela não é aleatória. No entanto, já escrevi sobre isso.
Suponho que não seja necessário. Não force seu coeficiente a fazer algo que não pode ser feito no PRINCÍPIO. Você tem feito Hirst por nada. Use-o.
E o número de barras N na amostra não é um objetivo tão significativo. Você não encontrará uma previsão de ponto pivô nessa pista. IMHO
Suponho que não seja necessário. Não faça com que seu quociente faça algo que, em princípio, não pode fazer. Você tem feito Hirst por nada. Use-o.
E o número de barras N na amostra não é um objetivo tão significativo. Você não encontrará uma previsão de ponto pivô nessa pista. IMHO
Para Hearst, a amostra é muito pequena, ou seja, a priori eu encontrarei tudo menos a verdade.
Eu exijo apenas uma coisa do número de contagens, que as futuras barras fiquem dentro das fronteiras do canal, e isso nem sempre acontece. Essa era a idéia - se funcionar, então o modelo está mais ou menos funcionando corretamente, e se não funcionar, então ele mente. E para que ela caiba - devemos recuar um par de barras (figurativamente falando).
A única coisa que eu exijo do número de amostras é que as futuras barras fiquem dentro dos limites do canal, o que nem sempre acontece. Essa era a idéia - se funcionar, o modelo está mais ou menos funcionando corretamente; se não funcionar, o modelo está mentindo.
Sergei, quem o impede de usar a amostra certa para Hearst?
Quem está obrigando-o a tirar a mesma amostra tanto para o Hearst como para o modelo preditivo?
E qual é o valor deste modelo se ele só funciona em parcelas e você não pode determinar os limites dessas parcelas?
От количества отсчетов я требую только одно, что бы будущие бары легли в границы канала, что происходит не всегда. В этом и была вся задумка, если укладывается, то модель более менее работает нормально, а если нет, то врет.
Sergei, quem o impede de tirar a amostra para Hearst como você deveria?
Quem está obrigando-o a tirar a mesma amostra tanto para o Hearst como para o modelo preditivo?
E qual é o valor deste modelo se ele só funciona em parcelas e você não pode definir os limites dessas parcelas?
É complicado, ou melhor, não tão fácil. O índice da Hearst reflete um fenômeno (pelo menos a Hearst não descobriu nenhum índice) que só faz sentido para uma amostra específica e a estimativa é válida apenas para esta amostra específica, nem mais nem menos.
Também é preciso levar em conta a "resolução", que está relacionada ao comprimento da amostra, método de cálculo e outros detalhes. Exatamente por estas razões eu "vejo a floresta" em uma previsão estratégica, mas não "vejo as árvores", ou melhor, o que está debaixo do meu nariz. :о)
Mas eu já procurei por orientações de pesquisa... Tenho certeza de que tudo vai dar certo.
Adendo...
Pensei em esclarecer um pouco meu pensamento. Se retirarmos amostras de 100 e 500 da contagem atual, os valores do índice Hurst irão coincidir, por exemplo, na quinta contagem?
Espero que seja de alguma utilidade para alguém...
você tem ficado quieto... você está trabalhando?
Nunca encontrei nada melhor do que implementar um simples procedimento de teste com uma tomada e parada fixa no código indicador em mql4...
Entretanto, agora a idéia de repetir essa façanha me faz estremecer.
(havia um indicador de auto-aprendizado. posso afixar o código se você estiver interessado).
Tenho que testar tudo em minha mente no momento - usando o método de Tesla. :)
Pensei em esclarecer um pouco meu pensamento. Se retirarmos amostras de 100 e 500 do dado atual, os valores do índice Hurst irão coincidir, por exemplo, no quinto dado?
Sergei, eu acho que esta é uma formulação incorreta da pergunta.
Deve-se supor que o quinto cheque é contado a partir do atual e o atual é zero ?
Obviamente, eles não serão coincidentes. E não pode haver coincidência para qualquer procedimento iterativo que utilize um pedaço finito de história de diferentes comprimentos. E daí? É a convergência do processo iterativo, não a coincidência, que importa. Se convergir, então você só precisa escolher a duração do histórico que garante a precisão de que você precisa. E você não precisa de alta precisão, pois estamos lidando com um processo estocástico e a precisão do cálculo da Hearst tem pouca influência sobre a precisão da previsão.
:-)))