uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 262
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... нам нужна альтернативная статистическая модель, которая имеет распределения с толстыми хвостами, проявляет персистентность и имеет нестабильные дисперсии.
Существует класс шумовых процессов, который соответствует этим критериям: 1/f или дробные шумы ...
...
1/f-шум тесно связан с процессами релаксации. Фактически 1/f-шум был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982) как сумма большого количества параллельных процессов релаксации, происходящих на многих различных частотах.
Candidato, posso ter um link para esta publicação impressa?
Além disso, tais modelos existem e são excelentes na modelagem do comportamento de resíduos em séries temporais pela função de distribuição (distribuições de cauda gorda) e pela função de autocorrelação (persistência). Estes são modelos autoregressivos de ordem infinita. É uma coisa ótima e prevê muito bem o comportamento da série simulada, mas tem um limite em termos de rendimento máximo - mal cobre os spreads existentes. Por exemplo, se mantivermos o spread não maior que 1 ponto a EUR/GBP vinte e quatro horas por dia, então o retorno anual do modelo AR será de 10 000 pontos! O mesmo pode ser dito sobre EUR/CHF (20000-30000 pontos por ano). Se o spread nesses pares for de 2 pontos, o retorno anual cairá para 200-400 pontos, se for de 3 pontos, perdemos pontos. Mas para EUR/USD a fronteira da rentabilidade está na área de 0,5 pontos, ou seja, uma dispersão irreal.
O livro é chamado Análise Fractal dos Mercados Financeiros por Peters. A propósito, foi recentemente recomendado pela Rosh no fórum do MQL. Nele, Peters também compara a abordagem fractal com modelos baseados em AR. Tanto quanto eu entendi, ele considera 1/ruído como o análogo mais próximo ao forex. Ao contrário das bolsas de valores.
Basicamente, eu tinha um modelo não-linear em mente desde o início. Além disso, não há expectativa de que funcione em todas as fases do mercado. Agora, entretanto, surgiu uma nova idéia da série "tudo deve ser feito ao contrário", é quase adequado começar a codificar, portanto, será uma prioridade para mim por algum tempo.
não está lotado em um só fio aqui?
Estou ajudando http://onix-trade.net/forum/ a administrar...
temos a oportunidade de criar um fórum separado sobre a abordagem matemática devido à reorganização das categorias...
ou seja, proponho criar um fórum separado para esta discussão na seção dedicada aos sistemas comerciais.
permitirá
- aumentar a facilidade de uso - o motor é funcionalmente desenvolvido.
- aumentar a facilidade de publicação - você pode criar linhas separadas.
- carregar facilmente quaisquer fotos e arquivos.
- para estar à frente de seu próprio fórum - regras/conveniências adicionais são com você.
Se você estiver interessado, você já pode começar a escrever em
http://onix-trade.net/forum/index.php?showforum=67
(então eu o colocarei em seu lugar)
(o respeitado suporte de Metaquotes, penso eu, não se importará em se livrar de trabalho desnecessário).
"MQL4: O Método Adverso solandr 06.04.2007 21:18
Eu acabei de fazê-lo dessa maneira - respondi à pergunta feita nesse tópico. Acabei de fornecer um link para ele aqui para evitar que ele se perca no site.
Candidato, você não leu Mandelbrot?
Ele escreve que estava errado sobre o ruído 1/f... (quem não entende direito...)
Mandelbrot parece ter passado 40 anos estudando o mercado,
mas a julgar pelas críticas sobre a amazônia de seu último livro, (The Misbehavior of Markets)
ainda não foi capaz de encontrar nada completo.
como será que as pessoas lêem Peters... tive a sensação de que o livro é uma bagunça... (embora talvez esteja na minha cabeça).
há muita literatura sobre o assunto, basta garantir que a palavra "mercado" não esteja no título...
aqui está um link que acabei de encontrar...
http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/wavelets/hurst/index.html
Acredito firmemente que se a estratégia for lucrativa, ela mostrará um lucro com qualquer spread que exista em BC. Dê uma olhada nos resultados para pares envolvendo o iene japonês. Ou seja, a expectativa matemática do lucro da estratégia deve ser pelo menos várias vezes maior do que o spread (bem como a troca resultante) pago pela realização (holding) de negócios. Se ela circular ao redor do spread e exceder ligeiramente o spread (assim como a troca), então acredito que a estratégia simplesmente não é viável para as condições comerciais REALMENTE existentes. Olhar para uma estratégia com propagação zero (ou normalizada) é puramente um interesse acadêmico, que está muito distante das realidades atuais.
E as taxas de trânsito ainda são cobradas apenas na Rússia. O resto do mundo há muito tempo cobra uma taxa fixa apenas pela largura do canal. É por isso que existem tantos sites gratuitos de compartilhamento de arquivos no exterior, dos quais as pessoas baixam filmes e outros grandes arquivos.
Candidato, você não leu mandelbrot?
Ele escreve que estava errado sobre o barulho 1/f... (quem não entende direito...)
Não, não tenho. Você pode me citar ou me dar um link para o texto? É importante o que ele considera exatamente um erro. A propósito, noto que, mais adiante, nessa citação, diz que as freqüências devem ser logaritmicamente equidistantes. Não citei sua seqüência não por preguiça ou amor à brevidade :). A analogia é uma analogia, mas não se deve identificar o mercado com 1/ruído de antecedência.
mandelbrot parece ter passado 40 anos estudando o mercado,
mas a julgar pelas críticas sobre a amazônia de seu último livro, (The Misbehavior of Markets)
ainda não foi capaz de oferecer nada completo.
Einstein, a propósito, a maior parte de sua vida esteve envolvida na teoria do campo unificado. E também parece que ele não pôde oferecer nada completo :)
como será que as pessoas lêem Peters... tive a impressão de que o livro é uma bagunça. (embora, é claro, talvez esteja na minha cabeça).
Na minha opinião é um livro de síntese e nesta qualidade eu gostei dele.