uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 264
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
hmm. não é verdade. (por que, então, existem comerciantes de ondas?)
de fato, você precisa que pelo menos o MO total de todos os comerciantes bancários que o utilizam seja maior que zero.
de fato, o iOp total de todos os comerciantes bancários que o utilizam deve ser pelo menos zero. e você pode contar com seus dedos o número de pessoas que lucram com a tática adversa: o sistema não é simples (embora use leis elementares da física), então 99% daqueles que querem experimentá-lo não têm paciência para compreendê-lo completamente...
a maioria das pessoas ainda se encontra na primeira etapa: "Gostaria de ter um computador antes, então serei milionário em seis meses"... e às vezes durante décadas... ...todos o fazem, mas nem todos o fazem. (eh... foi um momento divertido...)
Não, não é isso.
bem visto... convincente... talvez valha a pena ler, afinal de contas, o (mau)comportamento dos mercados.
Eu provavelmente deveria esclarecer: Einstein realmente passou a maior parte de sua vida sem sucesso buscando uma teoria de campo unificada.
hmm. errado. (Então por que existem os fazedores de ondas?).
Não seria mais correto perguntar: às custas de quem eles existem? :)
Somente é necessário levar em conta o peso, ou seja, o capital, com o qual um comerciante opera. No entanto, suspeito que os profissionais não utilizam a Tactica Adversa, ou seja, ela não afeta o mercado. Talvez um dia eles se aproximem.
a primeira coisa que veio à tona em Yandex:
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.ht
Na reflexão, interpretei-o como "Leia finalmente o manual" :)
Após uma breve busca, encontrei um diagrama de ruído 1/f equivalente:
e o link para o artigo Mandelbrot... ele escreve lá:
No original:
movimento browniano fracionário, não é 1/f? se não, desculpe, errado...
P.S. mas eu leria einstein de qualquer forma. melhor uma teoria errada com novas idéias do que fórmulas incoerentes vazias repetidas cem vezes por pessoas para quem elas não significam nada além de cartas...
para Rosh 05.04.07 11:07
Sim, de fato o mesmo efeito é observado nos instrumentos de moeda - a volatilidade é diretamente proporcional ao valor do ativo: sigma0=a*Bid, onde sigma0 é a volatilidade diária, a é o fator de proporcionalidade.
Não é difícil avaliar a rentabilidade da estratégia com base no efeito acima. A diferença em valores absolutos de incrementos de instrumentos de queda e subida dará nosso retorno diário em pontos e deve ser comparada com a diferença em swaps de posições curtas e longas que tem uma média de 2-3 pontos.
Portanto, ao final da sessão de negociação os valores absolutos dos incrementos das posições longas são dLong=a*(Bid+sigma0), short - dShort=a*(Bid-sigma0). Lucro por dia: S=dLong-dShort=2a*sigma0.
Para pares de moedas, o fator de proporcionalidade é 1%, sigma0 é 100 pontos/dia, S=2*0.01*100=2 pontos/dia, ou seja, se a diferença em swaps for 1-2 pontos/dia, muito provavelmente não poderemos ter lucro!
Sobre a mesma situação em CFDs e Futuros - a=1%, sigma0=30-100 pips/dia.
http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=69871&postdays=0&postorder=asc&start=800
Bem, em resumo, sim. Embora haja o perigo, sob a magia dos grandes, de faltar o garfo que evita o impasse.
Usando FFT por klot, rapidamente peguei um espectro de uma trama EURUSD aleatória e vi o mais natural 1/f
http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=69871&postdays=0&postorder=asc&start=800
Sim, parece interessante, tenho que lê-lo. Obrigado.
Adicionado:
Em primeira leitura, gostou. Somente as suposições que parecem indiscutíveis são utilizadas, então as ações tecnicamente corretas. Eu realmente só quero dar uma olhada em coisas que parecem vagas :). Embora o pensamento "não pudesse implementar algo semelhante, quanto mais descrito em detalhes suficientes" naturalmente surgiu.
Pierre Teilhard de Chardin.
Mas esta é a minha opinião. Vergonha, catastroficamente faltando tempo para finalizar meu modelo, mas nada, em algum lugar antes das férias.
O filtro publicado por Sergey, me lembrou as estatísticas coletadas sobre as tendências limitadas pelos extremos locais com uma linha de filtro suavizada. Encontrei então muitas coisas interessantes. Decidiram compartilhar tais estatísticas inúteis. O algoritmo é muito simples:
(1) os parâmetros do filtro são iterados
(2) realiza a filtragem
(3) são encontradas contagens extremas locais (os mínimos e máximos são alternados, respectivamente)
(4) Selecionando sucessivamente as tendências (sinais) delimitadas por estes intervalos
(5) Os cálculos necessários são realizados para cada tendência (canal), dependendo da tarefa
As estatísticas são coletadas para todas as séries (H+L)/2 no relógio e ao longo de toda a história para um monte de critérios. Estou mostrando alguns resultados inúteis para EURUSD sobre a história de 5,7 anos.
Freqüência da ocorrência de tendências. Os dados estão mais ou menos de acordo com os estudos publicados sobre a aranha
Esta é a distribuição da expectativa matemática de acordo com a duração da tendência
Expectativa matemática normalizada para a duração da tendência. Esqueci de acrescentar. Não se observa tal padrão para os desvios padrão.
O mesmo, mas em coordenadas logarítmicas duplas
Tendências de distribuição de energia em função do comprimento (em termos de DSP)
Pode ou não ser útil para alguém. :о)
Não se sinta mal, se houver sequer uma equação no modelo, certamente haverá um análogo, e muito provavelmente mais do que uma :)
Se dividirmos os objetos mencionados em estatísticos, fenomenológicos e microscópicos, os primeiros, em minha opinião, são os menos projetados para a evolução, já que são inteiramente baseados no passado. Estes últimos são provavelmente os mais importantes. Meus últimos posts são apenas que... sonhos de um modelo assim :)
Também passei muito tempo coletando estatísticas semelhantes, mas depois cheguei à conclusão de que seu uso na construção de uma estratégia é essencialmente um ajuste da história, mesmo que seja mais correto do que usar parâmetros no testador. No entanto, isto não significa que seja inútil em absoluto.