uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 253

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Vamos lá, Sergei, não leve isso a peito. Concordo com você em muitos aspectos, mas tenho meu próprio "ponto certo". O formato do fórum é muito simples para ser capaz de explicar claramente algo que é mais de duas vezes dois, e meu ponto de vista vai muito além da previsão de preços e forex. Portanto, não vamos entrar em filosofia, vamos nos limitar a questões de auto-comercialização.

Ouso apenas notar que seu amigo, expandindo sua consciência, não conseguiu ir além da suposição implícita sobre a eternidade da ordem. É assim: uma pessoa sabe o que deve ser feito, e lhe parece que faz exatamente isso, mas na verdade permanece nos quadros de uma ilusão inconsciente. Ai de mim! A expansão da consciência é uma coisa complicada. Se um homem visse onde expandi-la, ele a teria expandido há muito tempo. Então, ele está virando sua cabeça, olhando nos olhos, mas ninguém sabe quando isso vai acontecer e qual será a razão.
 
Vamos lá, Sergei, não leve isso a peito. Concordo com você em muitos aspectos, mas tenho meu próprio "ponto certo". O formato do fórum é muito simples para ser capaz de explicar claramente algo que é mais de duas vezes dois, e meu ponto de vista vai muito além de previsões forex e de preços. Portanto, não vamos entrar na filosofia, vamos nos limitar a questões de auto-comercialização. <br / translate="no">.
Eu ousaria apenas notar que seu amigo, expandindo sua consciência, não pode ir além da suposição implícita sobre a eternidade da ordem. É assim: uma pessoa sabe o que deve ser feito, e lhe parece que ela faz exatamente isso, mas na verdade ela permanece dentro dos limites de uma ilusão inconsciente. Ai de mim! A expansão da consciência é uma coisa complicada. Se um homem visse onde expandi-la, ele a teria expandido há muito tempo. Então, ele está virando sua cabeça, olhando nos olhos, mas ninguém sabe quando isso vai acontecer e qual será a razão.


Yuri, foi apenas uma digressão lírica em duas frases, e você faz conclusões de tão grande alcance. Este homem não sofre destas enfermidades (sua cabeça é reta, seus olhos não se desviam, ele está ciente de outros pontos de vista), além de que ele está perfeitamente bem em todos os sentidos. A propósito, ele também é um físico no passado.

Vocês me intrigam ao passar de uma mini-pesquisa para a estrutura do Universo. Realmente, você decidiu trabalhar sua própria teoria de campo. :о)))

Muito bem, se você não gosta de filosofia, vou tentar não falar mais sobre isso. É melhor explicar, se não for um segredo comercial, o que você quis dizer com seu uso da mini-previsão:


É interessante para mim, embora não para o preço, mas para o indicador.


Admito que não estou entendendo bem.
 
Yuri, isso foi apenas uma digressão lírica para duas frases, e você está tirando conclusões de tão grande alcance. Este homem não sofre das enfermidades que você mencionou (sua cabeça é reta, seus olhos não estão olhando, ele está ciente de outros pontos de vista), e ele está perfeitamente bem em todos os aspectos. A propósito, ele também é um físico no passado.

Sergey, você me entendeu mal. Sobre seu amigo nesse parágrafo apenas a primeira frase. Todo o resto é sobre as pessoas em geral e eu em particular. Tudo o que escrevi me diz respeito antes de tudo, portanto não o atribua a críticas, arrogância ou qualquer outra coisa. E estas generalizações não são feitas a partir de seu posto, mas a partir de minha experiência pessoal.

O fato é que a ampliação da consciência é algo pelo qual tenho lutado conscientemente nos últimos anos. Portanto, o tema está perto de mim e, portanto, a filosofia também está perto de mim. Ficaria feliz em me comunicar com vocês nessa direção, embora, repito, o formato do fórum não seja propício: muita batida nas teclas (para todos) para explicar meu ponto de vista. Você gostaria de fazer isso aqui, nesta linha ?

Com relação à teoria de campo você está enganado, há muito tempo eu não estou interessado em teorias privadas, e até mesmo na teoria de campo unificada, pois é também uma teoria privada. Por que limitar-se à física quando você pode compreender todo o universo sem destruí-lo e transformá-lo em uma simples soma de modelos primitivos? :-)) Entretanto, eu gostava da teoria de Evans, mas exatamente devido a sua conclusão sobre questões ontológicas e epistemológicas do universo (desculpe a linguagem, não sei como dizê-la simplesmente).

Em relação ao indicador é simples: você procura o preço extremo local, eu procuro o indicador. Como muda muito rapidamente, eu tenho uma amostra muito pequena.
 
<br / translate="no"> Sergei, você me entendeu mal. Sobre seu amigo nesse parágrafo apenas a primeira frase. Tudo o resto é sobre as pessoas em geral e sobre mim em particular. Tudo o que escrevi é antes de tudo sobre mim, portanto não o atribua a críticas, arrogância ou qualquer outra coisa. E estas generalizações não são feitas a partir de seu posto, mas a partir de minha experiência pessoal.


Yuri, eu entendi isso muito bem, mas não pude me conter no sentido de uma piada. Perdoem-me. :о)


O fato é que a ampliação da consciência é algo pelo qual tenho lutado conscientemente nos últimos anos. Portanto, o tema está perto de mim e, portanto, a filosofia também está perto de mim. Ficaria feliz em me comunicar com vocês nessa direção, embora, repito, o formato do fórum não seja propício: muita batida nas teclas (para todos) para explicar meu ponto de vista. Você gostaria de fazer isso aqui, nesta linha ?
Com relação à teoria de campo você está enganado, há muito tempo eu não estou interessado em teorias privadas, e até mesmo na teoria de campo unificada, pois é também uma teoria privada. Por que limitar-se à física quando você pode compreender todo o universo sem destruí-lo e transformá-lo em uma simples soma de modelos primitivos? :-)) Entretanto, eu gostava da teoria de Evans, mas exatamente devido a sua saída das questões ontológicas e epistemológicas do universo (desculpe por uma linguagem, não sei como dizê-la simplesmente).


Não creio que nenhum raciocínio filosófico seja apropriado aqui e, além disso, temo não ser um interlocutor digno por causa de minhas "limitações práticas". Você pode fazer algumas batidas no teclado, mas isso levará tempo e inspiração :o)


Quanto ao indicador, tudo é simples: você procura o preço extremo local, eu procuro o indicador. Como muda muito rapidamente, eu tenho uma amostra muito pequena.


Entendo e também me lembrei, não faz muito tempo que estávamos discutindo o tema dos extremos locais. Em certo sentido, os resultados de minhas pesquisas de previsão de indicadores (no meu caso é um filtro de baixa passagem) foram decepcionantes. Eu ainda não elaborei um método suficientemente preciso para prever os extremos locais, embora muito dependa do indicador
 
à grans
As linhas escalonadas pretas são High e Low respectivamente, as linhas sólidas vermelhas são função de previsão calculada, as linhas tracejadas vermelhas são desvios padrão da função de previsão, as linhas tracejadas azuis são expectativa da amostra, as linhas sólidas azuis são desvios padrão construídos a partir da expectativa, os círculos espessos cinzas simbolizam (H+L)/2.<br/ translate="no">
O fato de que a curva resultante se assemelha a uma parábola não é surpreendente. MNC calcula os coeficientes de tal forma que a função que mais se assemelha à fonte de dados "ganha".


Um par de observações.
Qualquer procedimento de suavização resulta no FAC da série temporal se tornando mais positivo. De fato, a propagação de pontos suavizados diminui e há uma oportunidade de "esperar" pelo próximo ponto no lugar "certo". Isto cria a ilusão de vencer um processo aleatório. Na realidade, não há vantagem, pois é o preço de licitação que é negociado, não seu valor médio (há um inevitável atraso de fase). Tudo o que estou dizendo é que a LOC é essencialmente um procedimento de suavização digital com todos os problemas que lhe são inerentes.
E, em segundo lugar, se houver duas séries temporais com FAC zero cada uma (aleatória) e correlação positiva entre elas, então uma adição honrosa da série é equivalente a um procedimento de suavização (média aritmética). Trata-se de trabalhar com a série (Alta+Baixa)/2. Sim, cada um dos termos dessa expressão é pouco previsível. Sim, a série derivada é visivelmente previsível. Mas de que adianta isso? Só esse fato não permite prever a série cronológica original.
Uma média móvel é um exemplo da mesma área. Não há nenhuma vantagem estatística em utilizá-lo para um processo aleatório. A razoabilidade de utilizar procedimentos de suavização só é possível para séries temporais com FAC positivo. Para a maioria dos instrumentos no mercado Forex e para diferentes TFs o FAC é negativo!
 
<br/ translate="no"> Um par de notas.
Qualquer procedimento de suavização faz com que o FAC da série temporal se torne mais positivo. De fato, a dispersão dos pontos suavizados é reduzida e é possível "esperar" pelo próximo ponto no lugar "certo". Isto cria a ilusão de bater em um processo aleatório. Na realidade, não há vantagem, pois é o preço de licitação que é negociado, não seu valor médio (há um atraso de fase inevitável). Tudo o que estou dizendo é que a LOC é essencialmente um procedimento de suavização digital com todos os problemas que lhe são inerentes.
E, em segundo lugar, se houver duas séries temporais com FAC zero cada uma (aleatória) e correlação positiva entre elas, então uma adição honorária da série é equivalente a um procedimento de suavização (média aritmética). Trata-se de trabalhar com a série (Alta+Baixa)/2. Sim, cada um dos termos dessa expressão é pouco previsível. Sim, a série derivada é visivelmente previsível. Mas de que adianta isso? Só esse fato não permite prever a série cronológica inicial.
Uma média móvel é um exemplo da mesma área. Não há nenhuma vantagem estatística em utilizá-lo para um processo aleatório. A razoabilidade de utilizar procedimentos de suavização só é possível para séries temporais com FAC positivo. Para a maioria dos instrumentos no mercado Forex e para diferentes TFs o FAC é negativo!


Oi Sergey!

Não tenho ilusões a respeito de meu modelo de previsão muito fraco (no momento). Portanto, ofereci-o para discussão no Fórum. Além disso, escrevi sobre o objetivo final da previsão, ou seja, a previsão de um extremo local na zona de inversão, mas não o preço em si. A este respeito, simplifiquei ao máximo a formulação do problema. Deixe-me lembrá-lo:



Uma previsão é considerada correta se todas as barras estiverem (ou apenas tocadas) nos limites do canal na área de previsão. Todas as demais decisões serão tomadas por uma lógica adicional baseada na série de preços formada, o preço atual, a posição atual na área de inversão e seus limites.

Esta simplificação não é acidental. Escrevi sobre como tentei algumas ferramentas de previsão profissional em relação ao preço sem muito sucesso.

Não acho que a média móvel deva ser usada como um alisamento. Ao contrário, o objetivo original é obter "conhecimento" sobre se o comércio atual está acima ou abaixo do preço médio. Esse fato em si já é valioso.
 
Awww, por que todos estão tão quietos? Espero que o fórum ainda esteja vivo, ou eu já estou ativo? :о)))

Havia um grande escritor de ficção científica, acho que era Henry Kuttner. O personagem principal de uma de suas séries era um professor que adorava beber. Ele fez todas as suas invenções exclusivamente quando estava bêbado. A parte divertida começa pela manhã. Então, um dia, trabalhando em sua mini-previsão, ele decidiu expandir sua mente com a cerveja. Acordei pela manhã (a manhã começou na minha dor de cabeça) com uma vaga sensação de ter inventado algo (além da sensação que vem de uma dor de cabeça). Olhei curiosamente para o algoritmo que escrevi no MathCAD, e o que ele estava fazendo.

Portanto, a segunda versão da mini previsão ou como aplicar o truque mais estúpido (aparentemente a próxima versão será sobre a aplicação do truque mais estúpido). Em princípio é a mesma coisa (pelo que entendi no código que escrevi), além disso, se alguém estiver interessado, você pode assistir ao início aqui "grasn 21.02.07 19:05". A previsão é feita no relógio, e a série primária é tomada como (H+L)/2.

Passo 1. Determinação do comprimento da amostra
Presumo que o movimento "mini" principal será limitado a um intervalo de confiança por uma regressão linear, comprimento de amostra N, e o utilizo como referência. Para a amostra atual selecionada, eu iterocio para a história com o passo +1. Para cada amostra obtida, eu defino uma série de parâmetros. O comprimento de amostragem N é fixado com base em várias condições que acionam ao mesmo tempo.



Etapa 2: Preparar dados de entrada para o cálculo

Em seguida, obtenho os resíduos da subtração de uma regressão linear da série de preços. Esses são os resíduos que eu estarei prevendo.



Etapa 3: Modelagem do movimento

Há algumas mudanças, mas todas dentro do ANC. A matriz de funções de base tem a dimensão |N x N| e tem a seguinte aparência (é uma boa idéia mantê-la assim):



Havia várias funções de decomposição na primeira versão. Como resultado, deixei apenas uma função, mas acrescentei "peso" e recebi o nome "função onda" como um presente meu. A função de onda tem sete parâmetros que são calculados exclusivamente com base na série resultante. Não há arbitrariedade. As funções de ondas "diferentes" são obtidas através da fixação de alguns parâmetros uns dos outros. O sétimo parâmetro são as amostras de tempo. Devo dizer imediatamente que não uso a transformada de Fourier, é simplesmente insensato para este caso.

Etapa 4: Previsão

Aqui temos uma função de previsão simples como segue



onde, lambda é o coeficiente da linha do horizonte, derivado de "vermes quadrados" (grasn 21.02.07 22:59).

Lenda:
-a linha vermelha vertical -limita a amostra à direita, ela foi tomada para a previsão
- linhas cinzentas - alto e baixo de forma correspondente
- Cruzes azuis - séries de preços reais
-quadros vermelhos - padrão de movimento, que também é uma função de previsão.

Note que eu já estou prevendo o preço em si. :о))))


E aqui está a própria previsão, eu removi os limites do canal RMS e o intervalo de confiança:


E mais algumas previsões ...


...


...


...



Ugh, "cansado" de screenshots. Estava brincando! Claro que há algumas previsões erradas, mas somente se o preço sair imediatamente do intervalo de confiança. Ainda estou trabalhando no modelo, mas vou fazer um teste e passar por todas as leituras históricas horárias (mais de 50.000 delas) o mais rápido possível. Só preciso pensar em critérios razoáveis para estimar a qualidade da previsão. Tenho uma idéia para anexar um canal à série de previsões (H+L)/2: http://www.altertrader.com/publications01.html


Pergunta!
Meus colegas, descobri que a MACD (sem a linha de sinal) é muito melhor na previsão do que a série de preços. Como posso passar da previsão MACD para as séries de preços? Alguma idéia?
 
<br / translate="no"> Pergunta!
Colegas, descobri que o MACD (sem linha de sinal) é muito melhor preditivo do que as séries de preços. Como posso passar da previsão MACD para as séries de preços? Alguma idéia?



Isso o levará para a famosa corrente da Previsão do Mercado Matemático - http://forum.alpari-idc.ru/thread24517.html
 
<br / translate="no"> Há uma idéia para fechar um canal para a série de previsão (H+L)/2: http://www.altertrader.com/publications01.html


Leia a resenha aqui - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
 

Есть мысль к прогнозному ряду (H+L)/2 прикрутить канал: http://www.altertrader.com/publications01.html


Leia a resenha aqui - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490


Obrigado, eu vou ler.

Quanto às revisões, eu as li. Mas preciso definir o controle de qualidade de minha previsão, e é exatamente disso que preciso. Tendo feito uma previsão de preços, por que não construir um canal usando este link? Creio que este canal dará mais precisão do que intervalos de confiança ou RMS.
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