uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 288
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Aqui está uma foto de outra seção do preço, mas também contendo 1024 contagens.
Eu recortei a parte central. Como você pode ver na foto, tive que indentar por 200 contagens à esquerda e quase 300 contagens à direita. No entanto, os efeitos de borda são claramente visíveis na metade superior.
Naturalmente, o efeito desses efeitos é diferente para diferentes wavelets. E quanto menor a escala, menor este efeito também é reduzido. No entanto, é triste.
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A estrutura desta foto é, em geral, bastante diferente, por exemplo, da foto no correio de Andre69 em 28.06.07 20:43 na página 141. 141. Gostaria de entender o porquê.
Por outro lado, ela tem uma estrutura muito regular. Por quê?
Esta análise foi realizada para uma série de 1024 amostras.
Configurações da escala: Min=1, Step=1, Max=512. Onda da DMeyer
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Yuri, respeitado Neutron, apontou muito justamente as condições de fronteira. Mas há vários outros fatores que afetam o aspecto da imagem da CWT.
1. Que onda nós pegamos. Cada um deles dá resultados ligeiramente diferentes. Pessoalmente, eu não gosto muito da onda Meyer, pois ela não está muito localizada no domínio do tempo, enquanto no domínio da freqüência, pelo contrário, é muito boa.
2. As condições de fronteira podem ser tratadas de maneira diferente, ou seja, a BP original pode ser continuada em ambas as direções de maneiras diferentes. O melhor resultado, em minha opinião, dá uma continuação constante (mas não por zero!). Pelo menos aqui não introduzimos nenhum artefato no resultado, embora ainda não haja maneira de se livrar da distorção nas bordas. A continuação simétrica (com ou sem economia da primeira derivada) também funciona bem.
E é muito importante! É altamente desejável remover o componente constante da BP antes da transformação. De qualquer forma, não precisamos dele e isso afeta muito o resultado.
3. A matriz de coeficientes CWT pode ser exibida como uma imagem de várias maneiras - apenas coeficientes em escala, seu valor absoluto, quadrado, etc. A aparência do quadro vai mudar muito significativamente.
Utilizo o logaritmo dos coeficientes CWT para a visualização. Mas, na verdade, é uma questão de gosto.
Aqui está uma foto para fornecer uma base de comparação.
Andrei, obrigado pelo esclarecimento.
1. Eu já entendia que diferentes ondas levam a resultados diferentes. No entanto, era claro mesmo antes das operações práticas. Muito mais complicado, mas também muito mais interessante, é a questão de como selecionar a onda ideal. Para fotos eu usei Meyer'a apenas porque as fotos com ele (e algumas outras) são mais ou menos compreensíveis para mim. Quanto à má localização temporal, isso ainda é uma floresta escura para mim.
2. Eu já li sobre os efeitos de limite. Não gosto de nenhuma das formas sugeridas de combatê-las. Seja qual for a sua visão, ainda é arbitrária. E me falta o conhecimento da MatLaba para experimentar algumas de minhas próprias idéias.
O componente permanente não foi removido, mas agora vou tentar.
3. É compreensível. Eu não estava falando da vista, eu estava falando da estrutura. Talvez eu o tenha expressado erroneamente.
Agradecimentos especiais pelas fotos. Se também houvesse escalas de eixos ordenados nelas, você poderia aprender muito mais com elas.
Um pertence à série EURUSD, o outro é um processo Wiener, ou seja, é obtido pela integração de incrementos aleatórios cuja distribuição é próxima à distribuição dos incrementos da série EURUSD:
Estou interessado em sua opinião, colegas, sobre o potencial do método para identificar padrões e relacionamentos ocultos nas BPs em estudo. Ao comparar estas duas imagens, de alguma forma não se pode dizer de uma só vez que "as transações de arbitragem são possíveis neste processo, enquanto que neste se realiza o caso de um mercado eficiente (martingale)...".
Estou interessado em sua opinião, colegas, sobre o potencial do método para identificar padrões e relacionamentos ocultos nas BPs em estudo. Ao comparar estas duas figuras, de alguma forma não se pode dizer de uma só vez que "as transações de arbitragem são possíveis neste processo e, neste caso, o caso do mercado eficiente (martingale) é implementado...".
É o que eu estou dizendo!!! A única maneira (na minha opinião) de usar a transformação wavelet é calcular as características dinâmicas do sistema usando esqueletos e fazer mais previsões usando-os (já descritas brevemente). E não se pode dizer nada a partir destes focinheiras, exceto que é bastante bonito.
PS: e como já notei tristemente, serão necessários vários anos e todo um instituto de pesquisa especializado com "girinos" para trazer à mente o modelo descrito anteriormente.
removeu o componente constante e obteve um resultado muito mais significativo:
Parece que a transformação wavelet não impõe uma condição para oscilar perto de zero no sinal. Entretanto, arranhei minha cabeça e percebi que se trata de uma manifestação dos mesmos efeitos de borda. Tenho que assumir que ao calcular os coeficientes de expansão em MatLabe, o sinal para a direita e esquerda é aumentado com zeros. Se tiver um valor, por exemplo, 1,2245 na borda, ele é significativo em comparação com 0. Se subtrairmos a média da série de 1,2240, o restante de 0,0005 é outra questão!
Isto reduz, até certo ponto, a importância do problema dos efeitos de borda. No entanto !
Se quisermos extrapolar um sinal, distorceremos intencionalmente a extrapolação futura, suplementando-a com qualquer coisa do lado certo, a fim de suavizar o efeito marginal. O que será que os especialistas vão dizer sobre isso? :-)
2 Neutron
Do meu muito humilde ponto de vista, a superfície dos valores de coeficiente para EUR é significativamente mais suave, especialmente em escalas maiores do que para EP. O que significa que o mercado real, comparado ao PE, tem uma certa inércia (ou memória).
Estou interessado em sua opinião, colegas, sobre o potencial do método para identificar padrões e relacionamentos ocultos nas BPs estudadas. Ao comparar estas duas imagens, de alguma forma não se pode dizer de uma só vez que "aqui é possível realizar transações de arbitragem sobre este processo, e sobre este se realiza o caso do mercado eficiente (martingale)...".
Apenas duas imagens não são suficientes para tirar algumas conclusões. Até agora não usei wavelets na prática, portanto não vou especular sobre suas possibilidades. Pelo menos uma vantagem foi demonstrada aqui: quando usado habilmente, é uma maneira muito boa de apresentar informações. Por exemplo, na primeira série de fotos vi o fantasma da janela adiabática (ou seja, o intervalo entre o ruído e os fatores limitantes externos, onde a situação pode ser determinada pelas próprias leis do mercado - ou seja, as leis da "multidão"). É um fantasma ou uma realidade? IMHO, se a pergunta for interessante, você ainda deve tentar encontrar alguns métodos mais econômicos para investigá-la, caso contrário você realmente precisará de um instituto de pesquisa, e mais de um.
Andrew, obrigado pelo esclarecimento.
1. Eu já entendi que diferentes ondas levam a resultados diferentes. No entanto, era claro mesmo antes das operações práticas. Muito mais complicado, mas também muito mais interessante, é a questão de como selecionar a onda ideal. Para fotos eu usei Meyer'a apenas porque as fotos com ele (e algumas outras) são mais ou menos compreensíveis para mim. Quanto à má localização temporal, isso ainda é uma floresta escura para mim.
2. Eu já li sobre os efeitos de limite. Não gosto de nenhuma das formas sugeridas de combatê-las. Seja qual for a sua visão, ainda é arbitrária. E me falta o conhecimento da MatLaba para experimentar algumas de minhas próprias idéias.
O componente permanente não foi removido, mas agora vou tentar.
3. É compreensível. Eu não estava falando da vista, eu estava falando da estrutura. Talvez eu o tenha expressado erroneamente.
Agradecimentos especiais pelas fotos. Se também houvesse escalas ordenadas nelas, você aprenderia muito mais.
1. A localização temporal é uma coisa muito simples. Quanto mais ampla for a função wavelet, mais difícil é apontar sua posição exata no eixo do tempo. Correspondentemente - o mesmo raciocínio no domínio da freqüência. Quando fazemos um CWT, é como se estivéssemos tentando uma função wavelet em escalas diferentes da BP original. Quanto mais largo for, mais difuso for, pior (menos precisamente) podemos associar o max/min na matriz CWT com as características da BP original. Em geral, grosso modo, a localização no domínio do tempo determina a resolução da imagem CWT no eixo do tempo (X), e a localização no domínio da freqüência no eixo da escala (Y).
Com a onda ideal, ainda não está claro. Depende das características da série de preços que queremos apanhar. A maioria das ondas são não simétricas. Isto pode nos ajudar? Ainda não sei. Eu citei propositadamente uma foto da db4. É uma onda assimétrica com estrutura fractal. E daí?
2. Os efeitos de borda são, infelizmente, uma coisa fundamental. Você pode chamá-lo de efeito de borda ou atraso de fase - não há como fugir dele até o fim de qualquer maneira. A situação só pode ser melhorada um pouco escolhendo a maneira correta de continuar a curva antes da WT. Parece-me que a continuação constante (continuar a BP com o valor de seu último termo) neste sentido é a melhor escolha - há a menor quantidade de arbitrariedade.
3. Peço desculpas pela falta de escalas. Foi feito muito rapidamente. No eixo X - tempo - 2048 conta. Eixo Y - escala - 1...1024.
PS. Finalmente, fiz um filme de imagens de matriz CWT. Para um par de moedas por cerca de um ano (~ 1,5 min de vídeo). Acabou se tornando engraçado. Agora eu estou me divertindo assistindo a este vídeo. Posso ver por mim mesmo que existem estruturas que são estáveis por um longo tempo.
Não há negativos na ciência e, como resultado de um grande número de experiências, cheguei às seguintes conclusões (no entanto, escrevi sobre isso em minhas newsletters há um ano e meio atrás).
1. Atualmente não existem métodos de construção de sistemas comerciais mecânicos, ou seja, aqueles descritos por regras estritas, que têm uma eficácia aceitável durante um período de tempo mais ou menos longo, e é impossível desenvolvê-los até que seja inventada uma forma de se mover através do tempo. Pessoalmente, não vou voltar a ele, nem estou procurando o Graal.
2. qualquer tática mais ou menos razoavelmente construída para um determinado período de tempo (para um determinado caráter de mercado) mostra alta eficiência, e todas as táticas são aproximadamente igualmente eficazes. Ou seja, cada comportamento de mercado precisa de sua própria ferramenta, e a tarefa se resume a determinar - qual é o período e qual é a ferramenta mais adequada agora. Por outro lado, há um limite, é de cerca de 80 - 120 pontos por mês, e não há tática que permita trabalhar com a maior eficiência a um nível aceitável de riscos. (Você pode, é claro, abrir com todo o depósito e, se tiver sorte, entrar em um movimento e escolher de 400 a 500 pips. Isso é super lucrativo. Mas o próximo uso de tais parâmetros destruirá tudo o que foi obtido anteriormente). Em média, qualquer tática ou uma combinação de táticas permite obter de 100 a 400 pontos de lucro. Portanto, você deve desistir dos seus sonhos de ganhar um milhão durante o ano a partir de 10K.
3. Complicando quase todas as táticas simples, o uso de métodos matemáticos sofisticados, não leva a melhorias significativas. E muitas vezes - pelo contrário - piora a eficiência. Por que isto acontece - não entendo, é um mistério para mim como cientista. É um mistério até agora. O mais desagradável é que muitas vezes caímos sob hipnose de termos e métodos complexos, nossa fé na ciência é muito forte e começamos a confiar irrazoavelmente em várias "redes neurais usando análise multivariada e transformação wavelet com filtragem preliminar baseada no algoritmo genético". É tudo mentira, perdoe a expressão, e um show para atrair mais dinheiro de comerciantes crédulos.
Cada nova experiência me frustrou - não, você sabe, métodos contra Kostya Saprykin! Mas eu tinha que trabalhar todas as versões, que eu tinha "matado" fielmente por um ano. Você está chateado agora? Bem, não seja. Afinal de contas, se você pensar com mais cuidado, você percebe que está tudo bem. O maravilhoso é que ainda há espaço para a criatividade, para a intuição, para a inspiração e, finalmente, para a sorte. Caso contrário, todos nós teríamos sido substituídos com sucesso por máquinas e comercializados com sucesso. E quanto mais poderoso o pedaço de metal, mais bem sucedido seria. Quem você acha que teria um computador mais potente, você ou o Banco da Cidade? Mas todos estão em pé de igualdade, apenas suas qualidades e habilidades determinam os resultados, independentemente de sua situação financeira, onde você vive ou de quaisquer outras condições. E o fato de grupos financeiros estarem contratando multidões de analistas e usando supercomputadores para construir redes neurais, não lhes dá nenhuma vantagem distinta sobre você, mesmo que você viva em Shithole e tenha uma educação do 10º ano. (É verdade, eles têm uma vantagem significativa - eles têm acesso a informações que nós não temos. Mas esta é uma realidade que não pode ser mudada, então nem vamos falar sobre isso). E você é bastante capaz de mostrar eficiência em qualquer nível, lembre-se, disse Morfeu no The Matrix - não há limite de velocidade, ele (o limite) está em seu cérebro.
Uma citação de "Forex for Beginners, Part 3" http://www.finlist.ru/beginner/beginner3.php