uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 258
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Naturalmente, antes de desenvolver seus ToR você deve ter estimado o rendimento médio por transação para a estratégia comercial sugerida. Diga-me, qual é a rentabilidade esperada excluindo comissões de corretagem e para quais pares de moedas? Cobre o spread?
Deixe-me lembrá-lo que a amostra deve ser representativa.
Oi Sergei.
Até atingir meu grau de incompetência, eu era um arquiteto e gerente de projetos DB - é minha habilidade profissional, embora já tenha passado por ela. Tive a oportunidade de criar sistemas mais "maduros" para empresas "maduras" (por exemplo, um armazém de dados para 120.000.000 de fatos não é um problema). Todos os componentes já estão, em geral, lá (vou comprar os computadores que faltam, e não é um problema) a única coisa que resta é desenvolver a dll. Sergey, você também usa o MathCAD para sua pesquisa e sabe muito bem que uma página "bem escrita" neste programa pode corresponder a dezenas, ou mesmo centenas de páginas em linguagem normal. Após avaliar tudo, inclusive a duração dos cálculos, cheguei à conclusão de que não posso simplesmente mudar completamente para a MT. É um tempo muito longo.
Quanto ao TS, ele ainda não existe, mas existe um subsistema de previsão que consiste em 9 módulos. Está sendo testado agora. No momento, existem 273 previsões, 41 das quais eu achei erradas. A aparência das previsões é aproximadamente a mesma que aparece no post "grasn 13.03.07 19:19", ou seja, quadrados de tamanhos diferentes (havia apenas pontos naquele post) que simbolizam áreas de inversão e canais que os conectam. E não mais linhas e curvas extras, nas quais eu sempre me perco quando olho para o material publicado.
A previsão está no relógio (relação ideal para perdas previstas de depósito/possíveis e precisão da previsão) e o horizonte de previsão pode ser de vários dias a um mês ou até mais, deixe-me lembrá-lo, não está definido no sistema, é determinado por uma série cronológica específica. Se a previsão é boa, o rendimento é bom, claro, sem nenhum ponto real na zona de inversão.
Há dois problemas principais: o primeiro é melhorar a precisão de um modelo de previsão e "pegar" um ponto ótimo de entrada/saída na zona de inversão. Se o segundo problema for mais ou menos claro, o primeiro requer explicação. A zona de inversão pode estar no mesmo nível, ou seja, a área de mudança de canal está no nível da zona de inversão, mas o cálculo pode estar errado no tempo. Acontece como com o tempo. A propósito, há uma boa anedota sobre este assunto:
***
Eles decidiram em uma cidade atirar em climatologistas. Eles causam muitos problemas: primeiro perdem uma enchente ou não nos avisam sobre a seca; em suma, causam apenas perdas e baixas. Rolo de tambor, comandos claros, "...buzinar", "...apontar" e no último momento um cidadão foge da multidão de espectadores e grita: "espere, não atire neles, eles ainda podem fazer o bem!!!!". O Chefe de Justiça pergunta com alguma hesitação "você acha? Bem, está bem, o que você sugere?". O cidadão, entusiasmado com esta oportunidade, faz uma nova sugestão: "Vamos enforcá-los! Deixe-os mostrar a direção do vento"!
***
O próprio TC, assim como o processo de controle do cumprimento da previsão, parecem-me triviais e, no momento, não têm nenhum interesse particular.
Aqui está a situação, ela está próxima e longe de ser comercializada ao mesmo tempo, embora eu já a tenha usado algumas vezes, mas parece que já me gabei dela. o)
para cooper123
Para informações. O esquema de cálculo que você sugere que eu já implementei. Embora meus objetivos fossem ligeiramente diferentes, a saber, permanecer no ambiente de software familiar, mas a filosofia é a mesma: dividir e conquistar.
Posso compartilhar com vocês um consultor especializado que implementará o intercâmbio, com o propósito de testes conjuntos e assim por diante. Verdade que eu não fiz dlls e fiz trocas de arquivos - uma coisa mais universal, como me parece.
No entanto, ele vende seus EAs, mas é um bom programador e eu não preciso trabalhar em nada. Tenho a sensação de que ele não terá que trabalhar lá. ele também trabalha com arquivos.
já que você decidiu pagar de qualquer forma, pode ser interessante.
se for sobre o banco de dados. um banco de dados é bom para seleções inteligentes e há séries de preços simples e nada chique. eu também o mantenho em um arquivo e o tempo de preenchimento é bom, além disso, ele precisa ser atualizado apenas uma vez por semana.
Boa sorte.
Muito obrigado pela oferta. É claro que precisamos disso! Pelo menos aproximará muito mais os testes abrangentes. É verdade, pensamos em tal esquema, pelo menos para o primeiro rascunho e é bem possível que a troca de arquivos funcione com a mesma eficácia. E enfiar arquivos de dados no banco de dados, mais fácil do que lidar com dll (e não se trata de dinheiro, mas de velocidade, embora seja possível que no final eu pare em uma dll).
Você pode me enviar um e-mail aos especialistas em grasn@rambler.ru ou publicá-los aqui, como quiser (talvez alguém esteja igualmente interessado).
sobre o recheio é provavelmente uma questão de o que colocar, o que colocar onde, a questão principal.
Mas quanto à velocidade, não vejo nenhuma vantagem do dll sobre os arquivos. A menos que, mais uma vez, você esteja acostumado e queira fazer isso dessa maneira. Eu recebo os dados, os calculo, vejo o que está no arquivo, se são novos dados ou não, e os coloco em slipstream até o minuto seguinte. Todo o cálculo é feito em segundos (em estratégias simples eu tenho um ano em minutos, fiz em cerca de 7 segundos, com regressão linear em 3 meses com uma janela de 100 barras em 3 minutos, e embora eu receba as barras de minutos, eu trabalho mais alto que as barras de 5 minutos. Qual é a pressa em tais condições?
Especialmente para mim as dlls são fatais, tenho que aprendê-las. É possível utilizar processos e pips, mas não vale a pena.
...Na página anterior IronBird forneceu um link para um post onde a UP no fórum do forexclub publica sua prova matemática de que é possível uma negociação lucrativa em forex. E (!) não por violação do processo Markov, mas apenas com base na suposição de que é um processo perfeitamente aleatório, ou seja, Markov.
O link atual é http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Yura, olá!
Eu li mais uma vez o post por minha estimada UP no link citado. Para ser honesto, eu não tinha vontade de comentar sobre isso. Antes de mais nada, o autor tem razão em muitos aspectos. Em segundo lugar, ele confunde o processo Markoviano com um aleatório - Wienerian, e isto não é bom. Além disso, UP explora como uma estimativa da "não aleatoriedade" das séries temporais (RT) amostras o valor da diferença da função de distribuição (DF) das primeiras diferenças da distribuição exponencial. Na verdade, é um índice integral e a conveniência de seu uso é duvidosa, é claro. Em terceiro lugar, o martingale pertence a uma espécie de gerenciamento de dinheiro, e não é um TS como tal.
Para tais estimativas, é mais correto usar o correlograma para a primeira diferença da BP. A partir de sua análise, pode-se tirar uma conclusão sobre a antipessoalidade MARKING da BP em TF pequena, e é impossível tirar uma conclusão sobre a perspectiva de negociação em TF grande (como o diário). A propósito, o autor observou corretamente uma característica interessante da BP com marcada anti-pessoalidade: pode-se construir uma abertura comercial lucrativa de forma aleatória e definir TP e SL de um valor conhecido. Não há nenhum milagre aqui, é possível mostrar estritamente matematicamente a possibilidade de lucro marginal estável neste caso. O que é de interesse é a estimativa do retorno por transação. Infelizmente, nos instrumentos disponíveis, a rentabilidade não excede 0,5 pontos por transação. Entretanto, quando combinado, por exemplo, com um modelo autoregressivo, ele permite cobrir os spreads existentes.
A propósito, ontem testei a média móvel baseada no LPF da Batterworth com o mínimo de atraso de fase possível. E o que você acha? Trivial, o rollback TS baseado neste TF mostrou o rendimento médio de 5-8 pontos por comércio para a maioria dos instrumentos. Tenho a certeza de ter feito asneira em algum lugar, mas se não... então isto é um avanço!
Seria interessante olhar para este MA e comparar seu atraso com o que eu fiz.
Este código é seu ou de outra pessoa? Ele está disponível em algum lugar?
"ter o menor atraso de fase possível" - isto é um resultado matemático ou implícito dos atualmente disponíveis?
para Neutron
Peço desculpas por ter entrado na discussão, não é como se me tivessem pedido. :о) Infelizmente a ilustre UP deu uma prova em termos gerais, não sou um guru da estatística, embora a utilize abundantemente em minhas previsões e, é claro, posso facilmente estar errado com minhas conclusões.
A meu ver, este indicador integral é essencialmente um dos critérios para determinar uma tendência, com base nas abordagens de análise geral de emissões para uma distribuição exponencial. Os critérios desta classe funcionam suficientemente bem e uma tendência local comprovada seria uma boa base para o comércio "não aleatório". Mas é questionável para mim ir graciosamente para a escolha desta distribuição em particular. Parece-me que os resultados reais serão tão diferentes como "uma locomotiva a vapor de uma bicicleta".
"ter o menor atraso de fase possível" - isto é um resultado matemático ou implícito dos atualmente disponíveis?
Sim, escrevi o roteiro por mim mesmo.
O atraso mínimo de fase (MF) significa um MF mínimo teoricamente possível para um DF com uma inclinação a priori especificada da borda de corte do AFC e a amplitude das batidas na banda passante. Excelente material teórico sobre filtros recursivos pode ser encontrado aqui:
https://www.mql5.com/en/forum
A propósito, eu consegui encontrar um par que mostra uma volatilidade H maior que 2 e permite implementar uma estratégia lucrativa de H-cougi! O gráfico dos ganhos médios por comércio (rendimento) em função da discrição da divisão é dado abaixo à esquerda e a dependência do rendimento, incluindo o spread de 7 pontos, é à direita.
Entretanto, a questão sobre a estabilidade do critério para este instrumento permanece em aberto.
Este código é seu ou de outra pessoa? Ele está disponível em algum lugar?
"ter o menor atraso de fase possível" - isto é um resultado matemático ou implícito dos atualmente disponíveis?
Sim, eu mesmo escrevi o roteiro.
O atraso mínimo de fase (MF) implica o mínimo teoricamente possível de MF para um DF em uma inclinação predeterminada da borda de corte do AFC e a amplitude da batida na banda passante. Excelente material teórico sobre filtros recursivos pode ser encontrado aqui:
https://www.mql5.com/en/forum
Sergey, eu não entendo, tenho alguma oportunidade de comparar tal МА com o meu ou não?
Deve haver um erro em seu link. O zip.gif é um arquivo, não uma página web. É uma pequena imagem como essa.
E não existe tal página, muito menos um esplêndido material. :-((
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/03/1.zip
Quanto à comparação, posso postar diretamente o código escrito em MathCad, MQL, screenshot do terminal MT4 ou esperar até que você mesmo se familiarize com o material em questão. O que você escolhe?
Igor Kim aqui fez um indicador para desenhar canais de regressão.
Pode ser útil para o comércio manual.
http://forum.kimiv.ru/viewtopic.php?p=3170#3170
Fiz um desenho a partir dele.
Posso ser eu a pensar demais, mas não entendo o que é um cruzamento de canais.
Parece uma situação típica, mas não há um cruzamento de canais como tal.
Existem canais com diferentes escalas. Não entendo como uma zona pivô é formada ao cruzar canais.
Talvez alguém possa explicar esta imagem.
Quanto à comparação, posso postar diretamente o código escrito em MathCad, MQL, screenshot do terminal MT4 ou esperar até que você mesmo se familiarize com o material em questão. O que você escolhe?
Obrigado, Serguei! Observei-o com grande interesse. É um livro legal com boa aplicação prática. E a matemática ali é bastante apropriada. No entanto, levarei muito tempo para digerir tudo isso e depois também para ligá-lo ao mercado.
É por isso que, se você me der uma escolha, eu escolherei a MQL. :-))
Aqui ou diretamente na minha caixa de correio - como você quiser.
Agradecemos antecipadamente.