A essência da optimização - página 9
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Há uma suspeita de que uma escolha de variante robusta (sem tal escolha a optimização não é uma optimização, já foi tratada) para um processo desconhecido (e presumivelmente não aleatório) que é o mercado, pode ser feita por aproximação de um conjunto estatístico de parâmetros que trabalham em diferentes partes da optimização, seguindo-se uns aos outros.
Como seria na prática?
E como será diferente da optimização habitual com uma pesquisa de variáveis uma a uma? Em qualquer optimização, algo é aproximado. E mesmo que se descubra que numa parte da história um conjunto funciona melhor do que outro - o que se segue?
joo, 2014.03.31 22:05
Há uma suspeita de que a selecção de uma opção robusta (e sem tal escolha a optimização não é optimização, esta já foi tratada) para um processo desconhecido (e presumivelmente não aleatório), que é o mercado, pode ser feita através da aproximação de um conjunto estatístico de parâmetros trabalhando em diferentes partes do OOS, seguindo-se uns aos outros.Paragormon:
De uma forma ou de outra, todos partem do postulado da inércia do mercado. O meu argumento é que ninguém argumenta sobre outras propriedades do mercado e sobre a optimização de acordo com alguns outros princípios.
Sim!!!, mas...
A inércia é definitivamente o princípio principal, mas não deve ser confundida com as suas contrapartidas físicas, que são bastante simples e há muito inaplicáveis ao mercado.
A "inércia" é os chamados "sinais" que resumem da forma mais concisa (no sentido algorítmico) a sobreposição das motivações do rebanho dos participantes no comércio (humanos e robots), as suas antecipações prevalecentes para o futuro próximo, que são obtidas por generalizações estatísticas do passado, são as que mudam de MO. Tais padrões estatísticos de reacções maioritárias aos estados típicos do mercado mudam de forma relativamente suave, mas cada vez mais rápida. A razão é que toda a multidão não pode mudar os padrões de resposta de uma só vez e o efeito é uma espécie de indefinição gaussiana no tempo, devido ao fracasso de alguns postulados sobre um mercado eficiente, neste caso sobre a igualdade instantânea de informação e os mesmos algoritmos de processamento de informação.
Mas estes não são padrões ao estilo da Dow Jones, autocorrelações do primeiro atraso. As coisas estão agora mais complexas e a mudar muito mais rapidamente.
Como seria na prática?
E como será diferente da optimização habitual com uma pesquisa de variáveis uma a uma? Em qualquer optimização, algo é aproximado. E mesmo que num ponto da história um conjunto funcione melhor do que outro - o que se segue?
ainda não sei... trabalhar nisso...
E porque mataria um Expert Advisor se ele ainda está a negociar no lado positivo?
e utiliza na sua lógica o sinal mais "inercial". Tem um horizonte temporal mais ou menos longo, de acordo com Gauss?
Deixem-no utilizá-lo o mais possível.
...A sempre viva população de EAs vem-me à mente, alguns dos que estão no topo da população estão a negociar...
Já decidiu sobre o número de EAs no topo?
Se, por exemplo, houver vários milhares de EAs na população.
Estou a pensar em limitar o topo a 25 instâncias. Que comerciará simultaneamente e cada um deles arriscará 2%.
E a margem será dividida por ordem de prioridade da sua localização no topo, mas no total não mais de 50% de toda a margem do depoimento.
E porquê matar uma EA se ela ainda está a negociar pelo lado positivo
e utiliza na sua lógica o sinal mais "inercial" que, de acordo com Gauss, é mais ou menos longo?
Deixem-no utilizá-lo tanto quanto possível.
É melhor dizer-me de onde virá o creme robusto se os genes tiverem feiticeiros e afins.
IMHO os genes não devem ser construídos sobre chaves-inglesas.
Parece-me prometer a utilização de dependências estatísticas de movimento de um instrumento em relação a outro.