A essência da optimização - página 7
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Detesto rebentar a sua bolha, mas a optimização é apenasum POST-EFFECT, um toque final, nada mais. Procurar estratégias desta forma é confundir causa e efeito, embora isto seja um erro comum, entre os (algo)comerciantes.
Há um ditado sobre jogar póquer: "Se não sabes quem é um otário na mesa, és tu".
Se não sabe melhor do que a optimização como detectar um padrão, é melhor começar a fazer MLM.
Acaminhadapara a frente é uma falácia, se se enfiar o optimizador dentro da estratégia como um indicador, é um verdadeiro mal-entendido do que se está a passar.
Teste de Leitura Avançada, como um exemplo de auto-engano
O mercado não é assim tão grande, eles simplesmente não compreendem o que se está a passar e não sabem o que fazer com ele. Depois ficam surpreendidos por um TS demorar semanas a optimizar. Que vergonha para eles.
Acaminhadapara a frente é um equívoco, se se enche o optimista dentro da estratégia como um indicador, é um verdadeiro mal-entendido do que se está a passar em geral.
Aqui não estás a perceber o ponto. Caminhar para a frente é apenas a forma mais eficaz de trazer o optimizador para a terra sem perder dinheiro e tempo.
Bem sim, desculpa, fui categórico, pode ser um pouco melhor do que apenas numa iteração.
Mas, tanto quanto sei, uma pessoa sugere a utilização do optimizador para gerir a adaptabilidade, claro, não é realmente heresia, mas é uma verdadeira confusão. Não se compreende como controlar mais directamente a presença e dinâmica do padrão que é explorado pela estratégia (algoritmo).
Se estiver interessado na optimização, experimente a programação genética, pois penso que é o tipo de optimização mais global, quando não só os parâmetros de um determinado TS são pesquisados, mas o próprio TS
Alex_Bondar gostou do seu artigo sobre habrahabr.ru/ "Como fiz um testador-optimizador para encontrar estratégias lucrativas na troca".
Parecia que, pelo contrário, se defendia a optimização como ferramenta principal.
Agora está tudo misturado, palavras, frases, frases, frases. Algum tipo de pilar mental único!
Bem sim, desculpa, estava a ser categórico, pode ser um pouco melhor do que apenas uma iteração.
Bem, para efeitos de comparação, o tamanho do avanço raramente é superior a um terço do intervalo de optimização, eu diria mesmo que um terço é gordura -- um quinto a um décimo.
Com o andar para a frente, pode olhar para vários anos de costura com um intervalo de optimização de, digamos, seis meses.
Imho, é muito significativo se falarmos única e exclusivamente de optimização. Tudo o resto é... O embrulho e o andar para a frente conseguirão provavelmente "enganar".
Bem, por comparação. o tamanho do avanço raramente leva mais de um terço da diferença de optimização, diria mesmo que um terço é gordo -- um quinto a um décimo.
Eu sempre o fixei em 1/2.
Ver https://www.mql5.com/ru/code/2322 na segunda imagem do ecrã.
E aconselho outros a fazerem o mesmo.
Robert Pardo's "Developing, Testing and Optimising Trading Systems for the Stock Trader". Quem pesquisou pessoalmente o material apresentado no mesmo?
IMHO - a informação útil está aí claramente presente.
No quarto, a forma como as pessoas abordam esta questão, embora antiga, mas, IMHO - o valor não perdeu!
Reli-o - fez-me sentir nostálgico e sorrir... :-)
PysSy Uma selecção de artigos do quarto.
Alex_Bondar gostou do seu artigo sobre habrahabr.ru/ "Como fiz um testador-optimizador para encontrar estratégias lucrativas na troca".
Parecia que, pelo contrário, se defendia a optimização como ferramenta principal.
Agora está tudo misturado, palavras, frases, frases, frases. Algum tipo de pilar mental unificado!
Se se refere a http://habrahabr.ru/post/209198/, não tenho nada a ver com isso. Pesquisei-o, é uma espécie de treta do mercado, que beira a heresia.
Bem, por comparação. o tamanho do avanço raramente leva mais de um terço da diferença de optimização, diria mesmo que um terço é gordo -- um quinto a um décimo.
Com o andar para a frente, pode olhar para uma costura durante vários anos com um intervalo de optimização de, digamos, meio ano.
Imho, é muito significativo se estamos a falar única e exclusivamente de optimização. Tudo o resto é... O embrulho e a marcha em frente conseguirão provavelmente "enganar".
Sim, caminhar para a frente, reduz a probabilidade de encaixar e "achata" os resultados.
Mas na minha experiência a auto-optimização não funcionou, em teoria e antes da prática também parecia que era uma super panaceia, graal e assim por diante. Mas acabou por ser um disparate.
A optimização consiste em obter informações sobre alguns pontos de contacto de sorte entre o seu código e uma das manifestações da realidade no passado. Esperar que estes êxitos se repitam no futuro é como olhar para o desenho da paisagem de Outono de uma criança de 5 anos no Inverno para encontrar o terreno em que foi feita.
não é uma afirmação verdadeira...
Para começar - se olharmos atentamente para os gráficos - mesmo a olho nu podemos ver a repetição
há padrões que são repetíveis